最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 睿远稳进配置两年持有混合C(014363) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3241947 | ||||||||
| 基金代码 | 014363 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：睿远基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年04月19日 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 当仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 睿远稳进配置两年持有混合 基金主代码 014362 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月06日 报告期末基金份额总额 10,795,385,559.79份 投资目标 本基金投资于精选的股票、债券等金融工具，并辅 助以金融衍生品投资，通过资产配置，严格控制基 金的风险，力争实现基金的长期增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过对 宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、 行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形 势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调 整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本基 金长期、持续、稳定增值。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×75%+沪深300 指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币） 收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 14页 规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 睿远基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 睿远稳进配置两年持有 混合A 睿远稳进配置两年持有 混合C 下属分级基金的交易代码 014362 014363 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,947,263,999.68份 3,848,121,560.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 睿远稳进配置两年持 有混合A 睿远稳进配置两年持 有混合C 1.本期已实现收益 -64,004,370.96 -38,016,856.23 2.本期利润 158,883,941.42 84,916,895.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0229 0.0221 4.期末基金资产净值 6,635,255,255.46 3,660,829,355.18 5.期末基金份额净值 0.9551 0.9513 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 睿远稳进配置两年持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.47% 0.38% 1.67% 0.21% 0.80% 0.17% 过去六个月 1.98% 0.44% 2.87% 0.28% -0.89% 0.16% 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 14页 过去一年 2.19% 0.46% 2.11% 0.28% 0.08% 0.18% 自基金合同 生效起至今 -4.49% 0.48% -0.35% 0.30% -4.14% 0.18% 睿远稳进配置两年持有混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.38% 0.38% 1.67% 0.21% 0.71% 0.17% 过去六个月 1.82% 0.44% 2.87% 0.28% -1.05% 0.16% 过去一年 1.88% 0.46% 2.11% 0.28% -0.23% 0.18% 自基金合同 生效起至今 -4.87% 0.48% -0.35% 0.30% -4.52% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 14页 3.3 其他指标 注：本基金建仓期为本基金基金合同生效之日（2021年12月6日）起6个月，建仓结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 饶刚 公司总 经理、本 基金基 金经理 2021- 12-06 - 24年 饶刚先生，复旦大学理学硕士。曾任 兴业证券股份有限公司职员，富国基 金管理有限公司研究员、固定收益部 总经理兼基金经理、总经理助理，富 国资产管理（上海）有限公司总经理； 上海东方证券资产管理有限公司副总 经理；2021年8月至今，先后任睿远基 金管理有限公司副总经理、总经理。 2021年12月至今任睿远稳进配置两年 持有期混合型证券投资基金基金经 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 14页 理。 侯振新 本基金 基金经 理 2023- 01-19 - 3年 侯振新先生，复旦大学经济学硕士。 曾任交通银行股份有限公司总行资产 管理部高级经理、资产管理业务中心 资本市场部副总经理，中信银行股份 有限公司总行资产管理业务中心机构 理财投资处处长、股权融资处处长， 上海东方证券资产管理有限公司私募 固定收益投资部总经理。2022年6月加 入睿远基金管理有限公司，2023年1月 至今任睿远稳进配置两年持有期混合 型证券投资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公 司决议确定的解聘日期。 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金基金经理仅担任本基金的基金经理，未兼任私募资产管理计划投 资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金 管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建 立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用 集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平 交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 14页 时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异 常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程 和结果的有效监督。 本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基 金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合 均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他 投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，国内基本面和海外流动性环境均迎来了较为积极的变化，宏观环境 对于权益市场较为有利，海内外主要股指均实现了正收益。国内方面，随着疫情的扰动 逐步消散，无论是生产端还是消费端都迎来了明显的修复，分子端基本面触底回升势头 明确；海外方面，硅谷银行和瑞信的风险事件作为导火索引发了投资者对于美联储货币 政策预期的大幅调整，年内降息预期显著升温，对应流动性环境逐步走向宽松的预期为 分母端形成正贡献。结构上来看，一季度ChatGPT和中国特色估值两大投资主题较为活 跃，TMT和建筑装饰等行业呈现出较为可观的涨幅，同时带动整体市场成交额有所放大， A股市场逐步呈现出增量特征。 在资产配置上，本基金一季度维持了较高的权益仓位，在经济复苏受益方向和结构 性高景气行业中均有所布局，保持了价值和成长风格上相对均衡的配置；转债方面，考 虑到整体转债市场溢价率水平依然偏高，本基金从替代债券并取得稳健回报的角度出 发，继续以持有低估值大盘转债为主，并辅之以部分弹性较高且估值较为合理的品种； 纯债方面，年初以来10年期国债始终围绕着2.80%-2.95%区间小幅震荡，并未体现出明 确方向性，但与此同时经济触底回升趋势明确且宽信用举措持续推进，我们预计后续利 率水平易上难下，因此本基金将纯债的配置比例和久期均维持在中性偏低的水平。 展望后市，我们认为，越来越多信号显示内外需的天平在慢慢倾斜，尽管2月以来 投资者对于国内经济增长强度以及宏观政策力度有所分歧，但社融、PMI等经济动能的 领先指标均显示当前修复动能尚可，当前对于国内经济复苏相关的资产需要多一份耐心 和信心。在经历了一季度较为极致的结构性行情后，部分行业的估值水平出现大幅抬升， 后续面临着波动率放大的挑战。从行业比较的视角出发，我们将更重视两类资产：一类 是内需驱动且估值低位的行业，这类资产大概率在二季度将迎来盈利端的持续修复；另 一类是业绩有望持续兑现但阶段性表现不佳的品种，随着一季报逐步披露基本面高景气 得到验证，后续股价表现有望重回景气驱动。 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 14页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末睿远稳进配置两年持有混合A基金份额净值为0.9551元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为2.47%，同期业绩比较基准收益率为1.67%；截至报告期末睿 远稳进配置两年持有混合C基金份额净值为0.9513元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为2.38%，同期业绩比较基准收益率为1.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,922,136,320.79 36.48 其中：股票 3,922,136,320.79 36.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,659,746,677.39 61.95 其中：债券 6,659,746,677.39 61.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 79,972,902.75 0.74 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 88,909,018.44 0.83 8 其他资产 233,377.17 0.00 9 合计 10,750,998,296.54 100.00 注：其他资产包括且不限于应收股利、应收利息、证券清算款等。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 14页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,450,939.48 0.12 C 制造业 1,792,594,000.73 17.41 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 368,222.80 0.00 E 建筑业 45,197,329.12 0.44 F 批发和零售业 164,656.80 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 18,825,184.00 0.18 J 金融业 243,760,369.84 2.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 115,441,200.00 1.12 M 科学研究和技术服务业 20,045,539.78 0.19 N 水利、环境和公共设施管 理业 168,004,870.78 1.63 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,640,000.00 0.12 S 综合 - - 合计 2,429,508,432.19 23.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 原材料 24,732,750.00 0.24 非日常生活消费 品 169,831,474.60 1.65 能源 38,052,670.00 0.37 金融 161,397,896.00 1.57 医疗保健 75,614,848.00 0.73 工业 71,081,250.00 0.69 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 14页 通讯业务 873,217,000.00 8.48 公用事业 7,320,000.00 0.07 房地产 71,380,000.00 0.69 合计 1,492,627,888.60 14.50 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 00941 中国移动 12,650,000 704,352,000.00 6.84 2 300750 宁德时代 725,851 294,731,798.55 2.86 3 002028 思源电气 5,600,000 256,032,000.00 2.49 4 00700 腾讯控股 500,000 168,865,000.00 1.64 5 600030 中信证券 8,012,274 164,091,371.52 1.59 6 600885 宏发股份 4,515,144 147,148,542.96 1.43 7 603568 伟明环保 7,702,073 140,485,811.52 1.36 8 600438 通威股份 3,572,692 139,013,445.72 1.35 9 601888 中国中免 630,000 115,441,200.00 1.12 10 03908 中金公司 8,173,200 112,626,696.00 1.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 969,865,172.18 9.42 其中：政策性金融债 543,600,241.09 5.28 4 企业债券 4,325,270,375.39 42.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,364,611,129.82 13.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,659,746,677.39 64.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 14页 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220411 22农发11 4,000,000 402,291,068.49 3.91 2 113052 兴业转债 3,305,780 335,054,388.40 3.25 3 113044 大秦转债 2,726,470 307,861,787.73 2.99 4 185814 22国君G5 2,800,000 285,400,394.52 2.77 5 163925 20招证G3 2,600,000 266,591,178.07 2.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体中，招商证券股份有限公司在2022年9 月被中国证监会处罚，经管理人评估未对其投资价值构成实质性的负面影响。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 233,377.17 6 其他应收款 - 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 14页 7 其他 - 8 合计 233,377.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113052 兴业转债 335,054,388.40 3.25 2 113044 大秦转债 307,861,787.73 2.99 3 110079 杭银转债 255,407,453.61 2.48 4 110085 通22转债 236,119,934.45 2.29 5 113055 成银转债 69,059,588.71 0.67 6 127045 牧原转债 65,388,617.77 0.64 7 110053 苏银转债 54,324,869.53 0.53 8 127006 敖东转债 26,554,371.34 0.26 9 127056 中特转债 5,614,917.81 0.05 10 127073 天赐转债 3,982,084.71 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金投资的前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 睿远稳进配置两年持有 混合A 睿远稳进配置两年持有 混合C 报告期期初基金份额总额 6,926,997,957.52 3,832,778,179.31 报告期期间基金总申购份额 20,266,042.16 15,343,380.80 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 6,947,263,999.68 3,848,121,560.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 14页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 睿远稳进配置两年持 有混合A 睿远稳进配置两年持 有混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 95,196,401.30 0.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 95,196,401.30 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.37 0.00 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金募集的文件； 2、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 14页 上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-920-1000查 询相关信息。 睿远基金管理有限公司 2023年04月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |