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| 国投瑞银境煊混合A(001907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3242959 | ||||||||
| 基金代码 | 001907 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十日 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银境煊混合 基金主代码 001907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 4日 报告期末基金份额 总额 769,162,257.34份 投资目标 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，在风 险有效控制前提下，根据宏观经济周期和市场环境的变 化，依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期， 自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和风格 轮换中蕴含的投资机会，力求实现基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分 析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上， 动态调整投资组合比例，自上而下灵活配置资产；通过 把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘预 期具有良好增长前景的优势行业，精选个股，以谋求超 额收益。 1、资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，根 据股票和债券等固定收益类资产的市场趋势和预期收益 风险的比较判别，对其配置比例进行灵活动态调整，以 期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略，辅 以“自上而下”的行业分析进行组合优化。 3、债券组合构建 本基金借鉴 UBS AM固定收益组合的管理方法，采取“自 上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组 合风险。 4、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提 下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货 等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效 率。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风 险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金， 低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 国投瑞银境煊混 合 A 国投瑞银境煊混 合 C 国投瑞银境煊混 合 E 下属分级基金的交 易代码 001907 001908 015309 报告期末下属分级 基金的份额总额 298,226,521.24份 281,972,892.18份 188,962,843.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 国投瑞银境煊混 合 A 国投瑞银境煊混 合 C 国投瑞银境煊混 合 E 1.本期已实现收益 -251,304.03 -1,358,785.77 -568,205.74 2.本期利润 42,693,438.36 34,206,674.07 25,292,238.86 3.加权平均基金份额 本期利润 0.2010 0.1561 0.1763 4.期末基金资产净值 1,002,615,605.06 900,766,383.46 604,933,164.74 5.期末基金份额净值 3.3619 3.1945 3.2013 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金 申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 国投瑞银境煊混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 8.89% 0.83% 2.92% 0.51% 5.97% 0.32% 过去六个 月 12.14% 1.13% 3.88% 0.65% 8.26% 0.48% 过去一年 9.21% 1.33% -1.80% 0.68% 11.01% 0.65% 过去三年 110.63% 1.35% 7.62% 0.72% 103.01% 0.63% 过去五年 206.30% 1.34% 8.17% 0.77% 198.13% 0.57% 自基金合 同生效起 至今 211.89% 1.29% 7.03% 0.76% 204.86% 0.53% 国投瑞银境煊混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 8.73% 0.83% 2.92% 0.51% 5.81% 0.32% 过去六个 月 11.81% 1.14% 3.88% 0.65% 7.93% 0.49% 过去一年 8.56% 1.33% -1.80% 0.68% 10.36% 0.65% 过去三年 106.88% 1.35% 7.62% 0.72% 99.26% 0.63% 过去五年 195.79% 1.34% 8.17% 0.77% 187.62% 0.57% 自基金合 同生效起 至今 200.46% 1.29% 7.03% 0.76% 193.43% 0.53% 国投瑞银境煊混合 E 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 8.79% 0.83% 2.92% 0.51% 5.87% 0.32% 过去六个 月 11.92% 1.14% 3.88% 0.65% 8.04% 0.49% 过去一年 8.78% 1.33% -1.80% 0.68% 10.58% 0.65% 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 自基金合 同生效起 至今 5.34% 1.37% -5.33% 0.74% 10.67% 0.63% 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%＋中债综合指数收 益率×40% 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金于 2022年 3月 7日起增加 E类基金份额，本基金 E类基金份额报告期 间的起始日为于 2022年 3月 7日。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 国投瑞银境煊混合 A （2017年 11月 4日至 2023年 3月 31日） 国投瑞银境煊混合 C （2017年 11月 4日至 2023年 3月 31日） 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 国投瑞银境煊混合 E （2022年 3月 7日至 2023年 3月 31日） 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金于 2022年 3月 7日起增加 E类基金份额。 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 周 思 捷 本基金基金经理 2021- 04-28 - 11 中国籍，硕士，具有基金从 业资格。2011年6月至2011 年 12月 2任海通证券股份 有限公司投资银行部分析 员，2012年 1月至 2015年 1 月任国金证券股份有限 公司研究所化工研究员， 2015 年 1 月至 2015 年 10 月任浦发银行总行风险政 策部行业研究处研究员， 2015 年 10 月至 2016 年 5 月任华泰证券股份有限公 司研究所化工研究员，2016 年 6月至 2017年 8月任中 泰证券股份制有限公司研 究所化工研究员，2017年 8 月加入国投瑞银基金管理 有限公司研究部。曾任国投 瑞银创新动力混合型证券 投资基金的基金经理助理。 现任国投瑞银境煊灵活配 置混合型证券投资基金、国 投瑞银锐意改革灵活配置 混合型证券投资基金及国 投瑞银开放视角精选混合 型证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限 计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金 运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本 报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违 反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 国内经济处于边际复苏主调，我们对 A股市场并不悲观。中短期来看，“国产替 代”领域优质成长板块、财报体现出业绩边际改善的标的及对前期悲观情绪修正的三 个方向值得关注，变数主要来自海外地缘冲突及美联储加息问题。我们的经济需要新 的增长引擎，需要解决自主可控和高质量发展的问题。当前市场的风险溢价较高，系 统性风险较低，其中产业的结构性变化带来的投资机会将是精彩纷呈的，我们乐观以 待。 报告期内，本基金增加了医药行业的配置力度，总体持仓变化不大。去年在极度 悲观行情中布局的一些优质公司，今年估值有所回升，但是组合重点持仓公司的估值 依然处于历史较低位置，股价未能反映长期的成长性，我们对这些公司的未来市场表 现依然持乐观态度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A级份额净值为 3.3619元，C级份额净值为 3.1945元， E级份额净值为 3.2013元，本报告期 A级份额净值增长率为 8.89%，C级份额净值增 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 长率为 8.73%，E级份额净值增长率为 8.79%，同期业绩比较基准收益率为 2.92%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,343,664,330.53 92.00 其中：股票 2,343,664,330.53 92.00 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 200,982,830.36 7.89 7 其他资产 2,916,597.17 0.11 8 合计 2,547,563,758.06 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 C 制造业 1,734,233,902.08 69.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 368,222.80 0.01 E 建筑业 201,988,367.52 8.05 F 批发和零售业 444,832.76 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 202,962,885.22 8.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,685.38 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 50,587.45 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 203,474,377.73 8.11 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,343,664,330.53 93.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600426 华鲁恒升 6,003,055.00 211,607,688.75 8.44 2 600195 中牧股份 14,102,678.00 210,411,955.76 8.39 3 300244 迪安诊断 7,100,001.00 203,415,028.65 8.11 4 002352 顺丰控股 3,664,622.00 202,946,766.36 8.09 5 601117 中国化学 21,757,655.00 201,911,038.40 8.05 6 600309 万华化学 2,090,000.00 200,389,200.00 7.99 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 7 000661 长春高新 1,218,310.00 198,950,023.00 7.93 8 300747 锐科激光 7,633,084.00 198,307,522.32 7.91 9 002182 云海金属 8,309,455.00 196,518,610.75 7.83 10 002415 海康威视 4,515,946.00 192,650,256.36 7.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和 杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的， 适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和 杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 317,262.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,581,285.83 6 其他应收款 18,049.13 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,916,597.17 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银境煊混 合A 国投瑞银境煊混 合C 国投瑞银境煊混合 E 报告期期初基金份 额总额 160,882,378.50 167,109,253.51 115,466,623.04 报告期期间基金总 149,868,164.57 143,609,826.92 98,314,957.43 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 申购份额 减：报告期期间基 金总赎回份额 12,524,021.83 28,746,188.25 24,818,736.55 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 298,226,521.24 281,972,892.18 188,962,843.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20230101-2023010 2 89,596,60 4.14 13,119,66 2.33 0.00 102,716,266 .47 13.35 % 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内管理人发布了关于国投瑞银基金管理有限公司关于本公司及深圳分公司 办公地址变更的公告，规定媒介公告时间为2023年03月20日。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于准予国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2015]2200号） 《关于国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函 [2015]2789号） 《国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金托管协议》 《国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公 告 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区福华一路 119号安信金融大厦 18楼 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 16 咨询电话：400-880-6868、0755-83160000 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二三年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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