最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信澳鑫享债券A(015953) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3243388 | ||||||||
| 基金代码 | 015953 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信澳鑫享债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十日 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳鑫享债券 基金主代码 015953 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 11月 1日 报告期末基金份额总额 156,808,630.79份 投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证 投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略、国债期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策 略。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×8% ＋中证港股通综合指数收益率×2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 信澳鑫享债券 A 信澳鑫享债券 C 下属分级基金的交易代 码 015953 015954 报告期末下属分级基金 的份额总额 156,027,263.67份 781,367.12份 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 信澳鑫享债券 A 信澳鑫享债券 C 1.本期已实现收益 1,328,746.86 8,965.45 2.本期利润 897,364.58 6,563.52 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0054 0.0048 4.期末基金资产净值 156,717,675.29 783,534.60 5.期末基金份额净值 1.0044 1.0028 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信澳鑫享债券A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.43% 0.08% 1.31% 0.08% -0.88% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.44% 0.06% 1.93% 0.10% -1.49% -0.04% 信澳鑫享债券C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.34% 0.08% 1.31% 0.08% -0.97% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.28% 0.06% 1.93% 0.10% -1.65% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信澳鑫享债券 A累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2022年 11月 1日至 2023年 3月 31日） 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 信澳鑫享债券 C累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2022年 11月 1日至 2023年 3月 31日） 注：1、本基金基金合同于 2022年 11月 1日生效，截止本报告期末本基金合同生效未满 一年。 2、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，投资于股 票（含存托凭证）、可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券的比例不超过基金资产 的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的 50%）；每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本 基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李淑彦 本基金的 基金经 理，公司 2023-03-15 - 10.5年 北京大学光华管理学院金融学硕 士。2012 年-2015 年，先后在博时 基金、永赢基金任研究员。2015年 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 副总经理 5 月加入信达澳亚基金，历任研究 员、基金经理助理，现任副总经理、 专户投资部总监兼研究咨询部负责 人。现任信澳匠心臻选两年持有期 混合基金的基金经理（2020 年 10 月 30 日起至今）、信澳周期动力混 合型基金基金经理（2020 年 12 月 30 日起至今）、信澳匠心严选一年 持有期混合基金基金经理（2022年 9月 7日起至今）、信澳鑫享债券基 金基金经理（2023 年 3 月 15 日起 至今）。 张旻 本基金的 基金经理 2022-11-01 - 12.5年 复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010 年 7月至 2016年 6月先后于交通银 行资产管理业务中心任高级投资经 理、于交银国际控股有限公司任董 事总经理，2016 年 6 月至 2020 年 12月先后于中信银行资产管理业务 中心任副处长、于信银理财有限公 司任部门副总经理。2020 年 12 月 加入信达澳亚基金管理有限公司， 任混合资产投资部总监，曾任信澳 安盛纯债基金基金经理（2021年 12 月 20日起至 2023年 2月 10日）。 现任信澳信用债债券基金基金经理 （2021 年 6 月 8 日起至今）、信澳 优享债券基金基金经理（2021年 12 月 23 日起至今）、信澳鑫益债券基 金基金经理（2022年 9月 1日起至 今）、信澳鑫享债券基金基金经理 （2022年 11月 1日起至今）。 宋东旭 本基金的 基金经理 2022-11-22 - 9.5年 中 央 财 经 大 学 数 理 金 融 学 士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于 摩根大通首席投资办公室，负责固 定收益类资产的投资，于格林基金 任基金经理。于 2020年 6月加入信 达澳亚基金管理有限公司。现任信 澳慧管家货币基金基金经理（2021 年 12月 20日起至今）、信澳慧理财 货币基金基金经理（2021 年 12 月 20 日起至今）、信澳安益纯债债券 基金基金经理（2021年 12月 29日 起至今）、信澳鑫享债券基金基金经 理（2022 年 11 月 22 日起至今）、 信澳汇享三个月定期开放债券基金 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 基金经理（2022年 12月 12日起至 今）。 是星涛 本基金的 基金经理 2022-11-01 - 10.5年 复旦大学金融学硕士。2012年 7月 至 2014年 9月于光大保德信基金管 理有限公司任研究员，2014 年 10 月至 2021年 3月于汇丰晋信基金管 理有限公司先后任研究员，基金经 理，2021年 3月加入信达澳亚基金 管理有限公司。现任信澳价值精选 混合基金基金经理（2021 年 10 月 26 日起至今）、信澳优势价值混合 基金基金经理（2021年 12月 03日 起至今）、信澳远见价值混合基金基 金经理（2022年 5月 11日起至今）、 信澳鑫享债券基金基金经理（2022 年 11月 01日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 是星涛 公募基金 4 2,064,717,341.87 2021-10-26 私募资产管理计划 3 104,696,636.30 2022-10-14 其他组合 - - - 合计 7 2,169,413,978.17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内、10日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级 市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管 理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年在承上启下、更新复苏中开局，市场对一季度宏观经济给予乐观预期。1月份 PMI 恢复至荣枯线以上，市场微观主体的生产信心呈现修复。 当月社融如期实现“开门红”，企业 中长贷发力支撑信贷规模创单月新高，政策助力实体融资需求改善，且央行“货政报告”提出对 信贷增长更强调质量和持续性。在 1-2月合并数据出炉前，微观高频数据显示经济复苏斜率在 走高，房地产销售数据的改善缓解了市场对地产投资持续下滑的担忧，物价指数低位徘徊。3 月初，政府工作报告指导经济向高质量发展，增速目标定调平缓，市场解读相关政策出台更讲 究精准制宜，经济乐观预期有所下修。随后出炉的宏观数据显示外需降温、内需偏弱，经济复 苏整体态势向好但内部分化压力仍大。季度末央行超预期降准 25个基点，释放呵护跨季资金 面以及维持货币环境宽松的信号。 利率债方面，一季度收益率以定价国内基本面为中枢随资金面窄幅波动。跨年后资金面重 返宽松，现券短暂延续乐观情绪，随后即随基本面乐观预期上行。进入 2月份，长短端走势出 现分化，长端利率受数据真空期和机构行为支撑震荡走平，而短端利率受资金面超预期趋紧拉 动明显上行。3月份市场预期一致，陆续反映经济目标保守和超预期降准，资金面宽松，债市 情绪向好，长端利率显著下行、短端利率持续修复。信用债方面，受去年底市场调整以及年初 信贷开门红影响，信用债供给端 1月发行缩量，2月环比恢复，3月滚续需求提升、发行明显 放量。一季度受理财资金和封闭期基金的带动，信用债收益率整体下行，信用利差全面收窄， 信用债表现优于利率债。 在投资运作上，本基金主要配置信用债和股票，并根据资金面和基本面及时调整久期，整 体配置策略灵活，1、2月份以短久期、低杠杆的防御策略为主，实现基金资产的平稳，3月份 转向积极配置策略，适度拉长久期、提高权益仓位，积极为基金创造收益。 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为 1.0044元，份额累计净值为 1.0044元， 本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.43%，同期业绩比较基准收益率为 1.31%。 截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为 1.0028元，份额累计净值为 1.0028元， 本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.34%，同期业绩比较基准收益率为 1.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 17,601,939.08 8.63 其中：股票 17,601,939.08 8.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 149,863,619.73 73.50 其中：债券 149,863,619.73 73.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,997,595.61 3.92 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,247,214.85 5.52 8 其他资产 17,179,478.65 8.43 9 合计 203,889,847.92 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 475,942.91元，占期末净值比例为 0.30%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 863,444.00 0.55 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 C 制造业 10,418,619.57 6.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 262,160.00 0.17 F 批发和零售业 1,357,984.00 0.86 G 交通运输、仓储和邮政业 587,028.00 0.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,525,168.60 1.60 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 276,533.00 0.18 M 科学研究和技术服务业 835,059.00 0.53 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,125,996.17 10.87 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 343,160.72 0.22 电信业务 132,782.19 0.08 合计 475,942.91 0.30 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 601728 中国电信 201,200 1,273,596.00 0.81 2 600976 健民集团 9,500 726,370.00 0.46 3 688311 盟升电子 8,750 612,762.50 0.39 4 002352 顺丰控股 10,600 587,028.00 0.37 5 600872 中炬高新 14,399 534,202.90 0.34 6 300049 福瑞股份 18,500 529,285.00 0.34 7 002215 诺普信 70,400 520,960.00 0.33 8 603590 康辰药业 15,200 507,072.00 0.32 9 000799 酒鬼酒 3,800 491,454.00 0.31 10 000651 格力电器 13,200 485,100.00 0.31 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,503,434.52 10.48 其中：政策性金融 债 16,503,434.52 10.48 4 企业债券 41,312,025.20 26.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 92,048,160.01 58.44 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 149,863,619.73 95.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 018008 国开 1802 160,000 16,503,434.52 10.48 2 143104 17陕能债 100,000 10,660,863.01 6.77 3 101900491 19粤铁建 MTN001 100,000 10,477,032.88 6.65 4 102101235 21鲁黄金 MTN004 100,000 10,327,194.52 6.56 5 101801187 18陕煤化 MTN004 100,000 10,312,978.08 6.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,206.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,154,272.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,179,478.65 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信澳鑫享债券A 信澳鑫享债券C 报告期期初基金份额总额 266,802,763.01 2,750,448.85 报告期期间基金总申购份额 23,718,182.66 130,602.01 减：报告期期间基金总赎回份 额 134,493,682.00 2,099,683.74 报告期期间基金拆分变动份 额 - - 报告期期末基金份额总额 156,027,263.67 781,367.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 信澳鑫享债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳鑫享债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳鑫享债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二三年四月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |