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| 信澳中小盘混合(610004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243404 | ||||||||
| 基金代码 | 610004 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信澳中小盘混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十日 信澳中小盘混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳中小盘混合 基金主代码 610004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 12月 1日 报告期末基金份额总额 217,381,841.02份 投资目标 通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下， 谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投资方法。一方面， 本基金通过"自下而上"的深入分析，选择素质高、竞争力突出的优 秀公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压 力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依 靠"自上而下"的策略分析和运作，通过优化大类资产配置来有效控 制系统风险，并力争把握行业轮动等方面的投资机会。 业绩比较基准 中证 700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均 较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 信澳中小盘混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -71,764,189.56 2.本期利润 -34,313,491.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1570 4.期末基金资产净值 422,450,492.14 5.期末基金份额净值 1.943 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.52% 1.30% 6.87% 0.63% -14.39% 0.67% 过去六个月 -15.00% 1.69% 9.15% 0.74% -24.15% 0.95% 过去一年 -17.98% 1.90% 0.83% 0.94% -18.81% 0.96% 过去三年 60.04% 2.06% 23.20% 0.98% 36.84% 1.08% 过去五年 110.09% 1.89% 14.58% 1.09% 95.51% 0.80% 自基金合同生 效起至今 157.99% 1.79% 48.85% 1.25% 109.14% 0.54% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信澳中小盘混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 (2009年 12月 1日至 2023年 3月 31日) 信澳中小盘混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾国富 本基金的 基金经理 2019-04-26 - 23年 上海财经大学管理学硕 士。1994年至 2005年历 任深圳大华会计师事务 所审计部经理，大鹏证券 有限责任公司投资银行 部业务董事、内部审核委 员会委员，平安证券有限 责任公司资本市场事业 部业务总监、内部审核委 员会委员，国海富兰克林 基金管理有限公司研究 分析部分析员。2006年 9 月加入信达澳亚基金，历 任高级分析师、投资副总 监、投资研究部下股票投 资部总经理、研究副总 监、研究总监、公募投资 总部副总监、权益投资总 部副总监，现任信澳中小 盘混合基金基金经理 （2019 年 04 月 26 日起 至今）、信澳产业升级混 合基金基金经理（2015 年 2月 14日起至今）、信 澳新能源精选混合型基 金基金经理（2021 年 5 信澳中小盘混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 月 25日起至今）、信澳成 长精选混合型基金基金 经理（2021年 9月 10日 起至今）、信澳产业优选 一年持有混合基金基金 经理（2022年 3月 11日 至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组 合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 信澳中小盘混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度整体上中国经济呈现走弱态势。受新技术出现的影响，Chatgpt及信创板块 大幅上涨，同时，“中特估”相关板块也表现较好。而机构原持仓较多的板块表现多数较差。本 季度各主要股票指数均获得上涨。其中：科创 50涨 12.67%、深成指涨 6.45%、上证指数涨 5.94%、 中小板指涨 5.89%、沪深 300涨 4.63%、创业板指涨 2.25%。行业方面：计算机、传媒、通信、 电子、建筑、石油石化、家电、机械等行业获得较好的涨幅，而房地产、消费者服务、综合、 银行、电力设备及新能源、交通运输、建材、商贸零售、农林牧渔、基础化工等行业表现较差。 本基金仍坚持成长股的投资思路，但主要配置在新能源汽车产业链、光伏及风电产 业链、军工半导体、医药等。组合中，新能源汽车中游制造、军工半导体、光伏下跌较多。本 期主要减持了新能源汽车中游制造、锂矿及部分风电。增持了部分自下而上选择的医药、TMT 类个股。在锂矿及部分风电反弹后，对其进行了减持，总体上减持在了阶段反弹的高点，但在 Chatgpt及信创板块上没能把握住机会，致使组合获得较大损失。 未来展望及投资计划： 未来一段时间，随着新一届政府交接完成，中国稳增长政策将持续，中国经济将有 望继续由底部逐步弱复苏，我们继续对市场持谨慎乐观态度。我们认为科技成长等高端制造业 仍将是中国未来发展的重点。我们仍继续看好行业发展趋势好、成长性较好的光伏行业，同时 也希望在信创、医药、军工、半导体等高端制造领域寻找新的投资机会。我们更偏重于看好行 业趋势向好、具有较好盈利增长且估值合理的公司。 本基金组合配置上将根据基金契约的约定主要配置于这些行业中的中小市值公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.943元，份额累计净值为 2.959元，本报告期内，本 基金份额净值增长率为-7.52%，同期业绩比较基准收益率为 6.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 信澳中小盘混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 363,708,309.68 85.16 其中：股票 363,708,309.68 85.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 63,068,885.89 14.77 8 其他资产 313,488.26 0.07 9 合计 427,090,683.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 324,574,222.08 76.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.60 0.00 E 建筑业 8,256,144.00 1.95 F 批发和零售业 10,842,028.00 2.57 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,924,568.00 1.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,322,072.00 1.50 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,782,656.00 1.84 R 文化、体育和娱乐业 - - 信澳中小盘混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 S 综合 - - 合计 363,708,309.68 86.09 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 603876 鼎胜新材 629,168 25,607,137.60 6.06 2 605117 德业股份 93,610 24,147,635.60 5.72 3 002459 晶澳科技 409,723 23,493,516.82 5.56 4 688390 固德威 70,257 20,335,888.65 4.81 5 600487 亨通光电 1,257,461 18,987,661.10 4.49 6 688599 天合光能 313,281 16,318,807.29 3.86 7 002049 紫光国微 137,171 15,243,813.23 3.61 8 300438 鹏辉能源 217,714 12,407,520.86 2.94 9 002897 意华股份 255,900 11,978,679.00 2.84 10 301367 怡和嘉业 45,500 11,352,250.00 2.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 信澳中小盘混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2022年 4月 21日，鼎胜新材（603876）公告收到了江苏证监局《行政处罚决定书》，鼎胜 新材未按照规定在 2018年年报、2019年半年报、2019年年报和 2020年半年报披露关联方非 经营性资金占用情况，也未对 2020年 3月 1日后发生的关联方非经营性资金占用进行临时公 告。 基金管理人分析认为，该事项发生于 2018年、2019年及 2020年，主要为未如实进行信息 披露。目前该事项公司已经整改完毕，且已披露，未对公司经营造成重大影响。 除鼎胜新材外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案 调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 156,015.95 信澳中小盘混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 157,472.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 313,488.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 218,925,099.36 报告期期间基金总申购份额 12,776,297.75 减：报告期期间基金总赎回份额 14,319,556.09 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 217,381,841.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 信澳中小盘混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳中小盘混合型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳中小盘混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二三年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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