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| 农银中证新华社民族品牌指数(012394) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244005 | ||||||||
| 基金代码 | 012394 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银中证新华社民族品牌指数 基金主代码 012394 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 10月 8日 报告期末基金份额总额 378,890,908.45份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指 数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常 市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益 率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股 票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟 合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日 均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似 的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配 送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申 购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因 某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制 和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税 后)*5%。 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证 券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -2,694,574.22 2.本期利润 20,369,491.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0531 4.期末基金资产净值 315,574,588.34 5.期末基金份额净值 0.8329 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.77% 1.02% 6.93% 1.02% -0.16% 0.00% 过去六个月 9.19% 1.29% 9.98% 1.28% -0.79% 0.01% 过去一年 1.08% 1.33% 0.97% 1.33% 0.11% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -16.71% 1.31% -15.14% 1.34% -1.57% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金投资于中证新华社民族品牌工程指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金 不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比 例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的建仓期为自 基金合同生效日(2021年 10月 8日)起 6个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合 同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 宋永安 本基金的 基金经理 2021年 10月 8日 - 15年 硕士，具有证券从业资格。历任长信基 金管理公司金融工程研究员、农银汇理 基金管理公司研究员、农银汇理基金管 理公司基金经理助理。现任农银汇理基 金管理公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，基金成立处于建仓期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行基金建仓和日 常操作。报告期内基金日均跟踪误差为 0.0118%，日均偏离度为 0.0076% ，报告期内基金跟踪误 差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响； 2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）基金建仓的影响。 本基金作为一只投资于品牌工程指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念， 运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的 水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8329元；本报告期基金份额净值增长率为 6.77%，业绩 比较基准收益率为 6.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 299,580,860.05 94.75 其中：股票 299,580,860.05 94.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,369,745.06 5.18 8 其他资产 228,804.72 0.07 9 合计 316,179,409.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 244,731,343.70 77.55 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,276,424.47 0.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,188,999.00 0.38 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 17,334,038.42 5.49 J 金融业 8,766,329.80 2.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,402,896.00 2.35 M 科学研究和技术服务业 9,545,107.00 3.02 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,821,460.55 1.84 R 文化、体育和娱乐业 2,211,990.00 0.70 S 综合 - - 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 合计 299,278,588.94 94.84 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 282,422.22 0.09 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 6,619.60 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,229.29 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 302,271.11 0.10 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 16,404 29,855,280.00 9.46 2 300750 宁德时代 60,700 24,647,235.00 7.81 3 000858 五 粮 液 80,300 15,819,100.00 5.01 4 000333 美的集团 202,700 10,907,287.00 3.46 5 300059 东方财富 437,660 8,766,329.80 2.78 6 002415 海康威视 195,300 8,331,498.00 2.64 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 7 600276 恒瑞医药 184,900 7,917,418.00 2.51 8 000568 泸州老窖 30,500 7,771,095.00 2.46 9 600887 伊利股份 264,900 7,713,888.00 2.44 10 601888 中国中免 40,400 7,402,896.00 2.35 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688161 威高骨科 1,800 102,996.00 0.03 2 688503 聚和材料 819 99,614.97 0.03 3 301367 怡和嘉业 76 18,333.48 0.01 4 301267 华厦眼科 181 13,229.29 0.00 5 301358 湖南裕能 351 12,302.55 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,763.06 2 应收证券清算款 203,123.65 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,918.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 228,804.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688503 聚和材料 99,614.97 0.03 科创板锁定 2 301367 怡和嘉业 18,333.48 0.01 创业板锁定 3 301267 华厦眼科 13,229.29 0.00 创业板锁定 4 301358 湖南裕能 12,302.55 0.00 创业板锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 387,696,472.87 报告期期间基金总申购份额 2,765,620.54 减：报告期期间基金总赎回份额 11,571,184.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 378,890,908.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金托管协议》； 农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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