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| 农银金穗6个月持有混合(FOF)C(014296) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244007 | ||||||||
| 基金代码 | 014296 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银金穗 6个月持有混合（FOF） 基金主代码 014295 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 8日 报告期末基金份额总额 111,281,967.19份 投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资 于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点， 基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证 券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投 资者情绪以及证券市场不同类别资产的估值及风险/收 益状况等，判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券 市场的未来发展趋势，确定和构造合适的资产配置比 例。 2、基金投资选择策略 （1）主动股票型和混合型基金的优选策略 （2）债券型基金的优选策略 （3）指数基金和商品基金的配置策略 （4）货币市场基金配置策略 （5）基金套利策略 3、股票投资策略 4、债券投资策略 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 5、资产支持证券投资 业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指 数收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益 水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银金穗 6个月持有混合 （FOF）A 农银金穗 6个月持有混合 （FOF）C 下属分级基金的交易代码 014295 014296 报告期末下属分级基金的份额总额 106,246,638.09份 5,035,329.10份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 农银金穗 6个月持有混合（FOF） A 农银金穗 6个月持有混合（FOF） C 1.本期已实现收益 -881,435.22 -49,414.80 2.本期利润 3,101,359.29 135,764.91 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0232 0.0208 4.期末基金资产净值 107,303,938.21 5,074,628.10 5.期末基金份额净值 1.0100 1.0078 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银金穗 6个月持有混合（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 2.05% 0.23% 1.30% 0.17% 0.75% 0.06% 过去六个月 1.69% 0.29% 1.06% 0.22% 0.63% 0.07% 过去一年 0.94% 0.23% 1.44% 0.25% -0.50% -0.02% 自基金合同 生效起至今 1.00% 0.23% 0.75% 0.27% 0.25% -0.04% 农银金穗 6个月持有混合（FOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.99% 0.23% 1.30% 0.17% 0.69% 0.06% 过去六个月 1.58% 0.29% 1.06% 0.22% 0.52% 0.07% 过去一年 0.74% 0.23% 1.44% 0.25% -0.70% -0.02% 自基金合同 生效起至今 0.78% 0.23% 0.75% 0.27% 0.03% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产 的 80%。本基金投资于权益类资产(股票,股票型基金,混合型基金,下同)投资比例范围为基金资产 的 0%-40%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本 基金建仓期为基金合同生效日（2022年 03月 08日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比 例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李松阳 本基金的 基金经理 2022年 3月 8 日 2023年 3 月 28日 15年 计算机软件与理论专业工学硕士。历任 上交所技术部门经理、基金部经理、高 级经理。现任农银汇理资产配置部总经 理、FOF投决会委员。 罗文波 本基金的 基金经理 2023年 03月 23日 - 12年 经济学博士。历任湘财证券宏观分析 师、中泰证券宏观策略首席分析师、董 事总经理。现任农银汇理基金管理有限 公司基金经理。 注：李松阳先生于 2023年 3月 28日起不再担任本基金基金经理，基金管理人已在规定媒介和公 司官网登载基金经理变更公告。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国内信用端疲弱主要源于有效需求的缺失以及春节错位，居民、企业部门的消费与投 资意愿仍未见强势回升，宽货币向宽信用传导需求偏弱。而且 1-2月份因为春节的因素以及数据 真空期，宏观数据指标指向不明确，需要密切关注 3月份的社融数据，来预测二季度的经济走势 与配置主线。 3月接管 FOF金穗，权衡经济增长与政策的强弱，小幅减仓了上证 50跟沪深 300ETF，增配 偏向了科创板与创业板标的，整体权益仓位维持在基金合同均值以下。 展望二季度，4月份公布的宏观数据尤其重要。倘若货币政策超预期，市场可能将演绎周期 复苏、业绩驱动逻辑；如果货币数据依旧是不愠不火，市场的主线大概率还在行业题材跟政策驱 动，届时基金的配置会按照经济的走势进行调整。但不论经济复苏强度如何，2023年权益的配 置机会大于债券，将加强对金穗 FOF权益部分仓位的管理力度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末农银金穗 6 个月持有混合（FOF）A 基金份额净值为 1.0100 元，本报告期基 金份额净值增长率为 2.05%；截至本报告期末农银金穗 6个月持有混合（FOF）C基金份额净值为 1.0078元，本报告期基金份额净值增长率为 1.99%；同期业绩比较基准收益率为 1.30%。 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 102,996,492.18 90.13 3 固定收益投资 5,626,482.63 4.92 其中：债券 5,626,482.63 4.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,631,841.84 4.93 8 其他资产 17,913.93 0.02 9 合计 114,272,730.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,626,482.63 5.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,626,482.63 5.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019688 22国债 23 56,000 5,626,482.63 5.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,913.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,913.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 007888 农银金盈 债券 契约型开放 式 13,010,971.94 13,454,646.08 11.97 是 2 006758 农银汇理 金禄债券 契约型开放 式 13,033,751.58 13,346,561.62 11.88 是 3 007884 易方达恒 盛 3个月 契约型开放 式 10,014,215.55 10,541,964.71 9.38 否 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 定开混合 发起式 4 004585 鹏扬汇利 债券 A 契约型开放 式 9,647,965.67 10,461,289.18 9.31 否 5 519782 交银裕隆 纯债债券 A 契约型开放 式 7,860,231.16 10,179,785.38 9.06 否 6 000109 富国稳健 增强债券 C 契约型开放 式 7,500,000.00 9,457,500.00 8.42 否 7 588000 华夏上证 科创板 50 成份 ETF 交易型开放 式(ETF) 4,800,000.00 5,395,200.00 4.80 否 8 003031 安信新目 标混合 C 契约型开放 式 3,668,013.66 5,018,943.09 4.47 否 9 003886 汇安丰利 混合 A 契约型开放 式 3,077,443.98 5,007,309.10 4.46 否 10 510050 华夏上证 50ETF 交易型开放 式(ETF) 1,845,700.00 4,926,173.30 4.38 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2023年 1月 1日至 2023 年 3月 31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 1,000.00 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） - - 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 19,720.56 0.00 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 149,547.11 19,830.05 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 37,353.59 6,609.97 当期交易基金产生的交易费 （元） 1,092.90 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银金穗 6个月持有混合 （FOF）A 农银金穗 6个月持有混合 （FOF）C 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 报告期期初基金份额总额 161,265,034.78 7,223,954.25 报告期期间基金总申购份额 110,150.25 59,385.39 减:报告期期间基金总赎回份额 55,128,546.94 2,248,010.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 106,246,638.09 5,035,329.10 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 农银汇理金穗优选 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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