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| 中银证券创业板发起式联接A(012116) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244080 | ||||||||
| 基金代码 | 012116 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中银证券创业板发起式联接 基金主代码 012116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 29日 报告期末基金份额总额 17,556,897.40份 投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金力争将本基金净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金通过资产配置策略、目标 ETF投资策略、股票投 资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货 投资策略、资产支持证券投资策略及融资和转融通证券 出借业务策略，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金为中银证券创业板 ETF的联接基金，主要通过投 资于中银证券创业板 ETF来实现对标的指数的紧密跟 踪。因此，本基金的业绩表现与创业板指数及中银证券 创业板 ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和 预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的基金简称 中银证券创业板 ETF联接 A 中银证券创业板 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 012116 012117 报告期末下属分级基金的份额总额 12,364,831.51份 5,192,065.89份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159821 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 29日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020年 10月 29日 基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金 力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制 2% 以内。 投资策略 本基金通过完全复制策略、替代性策略、股指期货投资策略、债券投资 策略、资产支持证券投资策略、融资和转融通证券出借业务策略，以期 获得长期稳定收益。 业绩比较基准 创业板指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用 完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 中银证券创业板 ETF联接 A 中银证券创业板 ETF联接 C 1.本期已实现收益 -297,689.61 -85,939.03 2.本期利润 180,581.20 115,183.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0302 4.期末基金资产净值 10,045,471.26 4,200,537.23 5.期末基金份额净值 0.8124 0.8090 注：1、本基金合同生效日为 2021年 4月 29日； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券创业板 ETF联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.87% 0.96% 2.15% 1.00% -0.28% -0.04% 过去六个月 3.82% 1.18% 4.64% 1.22% -0.82% -0.04% 过去一年 -9.67% 1.45% -9.17% 1.49% -0.50% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -18.76% 1.49% -20.13% 1.54% 1.37% -0.05% 中银证券创业板 ETF联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.81% 0.96% 2.15% 1.00% -0.34% -0.04% 过去六个月 3.72% 1.18% 4.64% 1.22% -0.92% -0.04% 过去一年 -9.85% 1.45% -9.17% 1.49% -0.68% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -19.10% 1.49% -20.13% 1.54% 1.03% -0.05% 注：本基金的业绩比较基准为创业板指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金合同生效日为 2021年 4月 29日 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张艺敏 本基金的 基金经理 2021年 6月 8 日 - 5年 张艺敏，硕士研究生，中国国籍，已取得 证券、基金从业资格。2017年 7月至 2020 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 年 5月任职于汇安基金管理有限公司，历 任产品及创新业务部产品经理、ETF投资 部基金经理助理，2020年 5月加入中银 国际证券股份有限公司，现任中银证券中 证 500交易型开放式指数证券投资基 金、中银证券中证 500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、中银证券创业板 交易型开放式指数证券投资基金、中银证 券创业板交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、 研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合 严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提 供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责 事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了 公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度大部分指数收涨，创业板指小幅上涨 2%，与万得偏股混合型基金指数基本持平，略优 于上证 50，弱于万得全 A、沪深 300、中证 500等指数。报告期内对指数涨幅正贡献最大的三大 成分行业为传媒、计算机、通信，负贡献最大的三大行业为医药、电力设备及新能源、机械。截 至三月底，创业板指滚动市盈率 36倍，处于过去三年 2%左右的极低分位。 本基金作为一只投资于创业板指的指数型产品，将继续秉承指数化投资策略，严格遵守基金 合同，积极应对基金申购赎回、成分调整等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金跟踪误 差，为投资者提供一个标准化的创业板指投资工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券创业板 ETF联接 A基金份额净值为 0.8124元，本报告期基金份额净 值增长率为 1.87%；同期业绩比较基准收益率为 2.15%。截至本报告期末中银证券创业板 ETF联接 C基金份额净值为 0.8090元，本报告期基金份额净值增长率为 1.81%；同期业绩比较基准收益率 为 2.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，2023年 1月 1日至 2023年 3月 31日期间，基金存在连续二十个工作日 资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 12,930,288.20 89.66 3 固定收益投资 - - 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,128,600.36 7.83 8 其他资产 362,804.35 2.52 9 合计 14,421,692.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 中银证券 股票型 交易型开放 中银国际 12,930,288.20 90.76 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金 式(ETF) 证券股份 有限公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资评价。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 无。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 471.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 362,333.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 362,804.35 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券创业板 ETF联接 A 中银证券创业板ETF联接C 报告期期初基金份额总额 11,841,432.90 4,199,160.01 报告期期间基金总申购份额 683,788.03 2,618,679.98 减:报告期期间基金总赎回份额 160,389.42 1,625,774.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,364,831.51 5,192,065.89 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 中银证券创业板 ETF联接 A 中银证券创业板 ETF联接 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.05 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 80.88 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,450.05 56.96 10,000,450.05 56.96 三年 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,450.05 56.96 10,000,450.05 56.96 三年 注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20230101 - 20230331 10,000,450.05 0.00 0.00 10,000,450.05 56.96 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控 机制，加强对基金持有人利益的保护。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 中银证券创业板联接基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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