最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成丰财宝货币A(000626) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3245818 | ||||||||
| 基金代码 | 000626 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成丰财宝货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成丰财宝货币 基金主代码 000626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 18日 报告期末基金份额总额 13,524,740,684.95份 投资目标 在有效控制投资组合风险，保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相 结合的方法， 对各类可投资资产进行合理的配置和 选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流 动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将 各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的 基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B 下属分级基金的交易代码 000626 000627 报告期末下属分级基金的份额总额 69,898,937.67份 13,454,841,747.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B 1.本期已实现收益 333,641.06 103,366,761.60 2.本期利润 333,641.06 103,366,761.60 3.期末基金资产净值 69,898,937.67 13,454,841,747.28 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允 价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成丰财宝货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4574% 0.0002% 0.0863% 0.0000% 0.3711% 0.0002% 过去六个月 0.8682% 0.0005% 0.1745% 0.0000% 0.6937% 0.0005% 过去一年 1.7440% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.3940% 0.0006% 过去三年 6.0810% 0.0011% 1.0493% 0.0000% 5.0317% 0.0011% 过去五年 11.9400% 0.0016% 1.7500% 0.0000% 10.1900% 0.0016% 自基金合同 生效起至今 27.6759% 0.0044% 3.0752% 0.0000% 24.6007% 0.0044% 大成丰财宝货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5169% 0.0002% 0.0863% 0.0000% 0.4306% 0.0002% 过去六个月 0.9886% 0.0005% 0.1745% 0.0000% 0.8141% 0.0005% 过去一年 1.9884% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.6384% 0.0006% 过去三年 6.8471% 0.0011% 1.0493% 0.0000% 5.7978% 0.0011% 过去五年 13.2923% 0.0016% 1.7500% 0.0000% 11.5423% 0.0016% 自基金合同 生效起至今 30.4026% 0.0044% 3.0752% 0.0000% 27.3274% 0.0044% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈会荣 本基金基 金经理， 固定收益 总部副总 2016年 8月 6 日 - 16年 中央财经大学经济学学士。2004年 7月 至 2007年 10月就职于招商银行总行， 任资产托管部年金小组组长。2007年 10 月加入大成基金管理有限公司，曾担任 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 监 基金运营部基金助理会计师、基金运营 部登记清算主管、固定收益总部助理研 究员、固定收益总部基金经理助理、固 定收益总部总监助理，现任固定收益总 部副总监。2016年 8月 6日至 2018年 10月 20日任大成景穗灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2016年 8月 6 日起任大成丰财宝货币市场基金基金经 理。2016年 9月 6日至 2019年 9月 29 日任大成恒丰宝货币市场基金基金经 理。2016年 11月 2日至 2019年 9月 29 日任大成惠利纯债债券型证券投资基 金、大成惠益纯债债券型证券投资基金 基金经理。2017年 3月 1日至 2019年 9 月 29日任大成惠祥纯债债券型证券投资 基金（原大成惠祥定期开放纯债债券型 证券投资基金转型）基金经理。2017年 3月 22日至 2022年 8月 9日任大成月 添利一个月滚动持有中短债债券型证券 投资基金（原大成月添利理财债券型证 券投资基金）基金经理。2017年 3月 22 日至 2019年 9月 29日大成慧成货币市 场基金基金经理。2017年 3月 22日至 2020年 3月 11日任大成景旭纯债债券 型证券投资基金基金经理。2018年 3月 14日起任大成添利宝货币市场基金基金 经理。2018年 3月 14日至 2020年 6月 29日任大成月月盈短期理财债券型证券 投资基金基金经理。2018年 8月 17日 起任大成现金增利货币市场基金基金经 理。2019年 9月 20日起任大成货币市 场证券投资基金基金经理。2020年 7月 1日起任大成惠祥纯债债券型证券投资 基金基金经理。2020年 7月 1日至 2021 年 11月 12日任大成惠益纯债债券型证 券投资基金基金经理。2020年 8月 17 日至 2022年 3月 4日任大成惠享一年定 期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理。2022年 11月 30日起任大成中证 同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资 基金基金经理。具备基金从业资格。国 籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗 旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行 为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同 向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率 较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选 择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异 较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资 组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为 流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该 类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度以来，社融维持强势、信贷结构改善，但经济复苏仍然偏弱，货币政策保持 合理充裕的同时，税期及月末等关键时点的资金面扰动因素增加，且资金分层的结构性特征显 著。纵观一季度，隔夜回购利率均值约为 1.80%，较上季度上行 41BP，7天回购加权利率均值约 为 2.35%，较上季度上行 34BP。3个月 AAA存单收益率较上季末上行 21BP，3个月 AA+存单收益 率上行 17BP，1年 AAA存单收益率上行 18BP，1年 AA+存单收益率上行 12BP，1年期金融债收益 率上行 16BP，1年 AAA短期融资券上行约 6bp。 本基金将以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，努力提高组 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 合静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成丰财宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.4574%,本报告期大成丰财宝货币 B的 基金份额净值收益率为 0.5169%,同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,323,115,675.60 38.04 其中：债券 5,273,037,897.82 37.69 资产支持证 券 50,077,777.78 0.36 2 买入返售金融资产 1,100,583,883.65 7.87 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 7,566,636,511.35 54.08 4 其他资产 1,414,416.33 0.01 5 合计 13,991,750,486.93 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.01 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 462,165,764.40 3.42 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定：“除发生巨额赎回的情况外，本基金债券正回购的资产余额在每个交易日 均不得超过基金资产净值的 20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资 产净值 20%的，基金管理人应当在 5个交易日内进行调整”。 本报告期内，本基金未发生超标 情况。 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 注：截至报告期末，本基金因规模变动导致平均剩余期限被动超过 60天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 19.67 3.42 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 13.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 34.07 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 0.37 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 35.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 102.93 3.42 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 807,552,814.16 5.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 128,099,634.99 0.95 其中：政策性金融 债 128,099,634.99 0.95 4 企业债券 - - 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5 企业短期融资券 60,156,452.12 0.44 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,277,228,996.55 31.63 8 其他 - - 9 合计 5,273,037,897.82 38.99 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112208114 22中信银行 CD114 2,400,000 237,233,575.29 1.75 2 112317004 23光大银行 CD004 2,000,000 199,871,824.52 1.48 3 112206151 22交通银行 CD151 2,000,000 199,139,463.70 1.47 4 112394091 23汉口银行 CD075 1,800,000 179,102,845.20 1.32 5 112394288 23上海农商银 行 CD017 1,650,000 164,212,314.76 1.21 6 112310014 23兴业银行 CD014 1,500,000 149,903,821.78 1.11 7 239913 23贴现国债 13 1,500,000 149,507,241.28 1.11 8 239916 23贴现国债 16 1,500,000 149,458,402.76 1.11 9 239918 23贴现国债 18 1,500,000 149,349,886.50 1.10 10 112307003 23招商银行 CD003 1,500,000 147,776,568.66 1.09 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0064% 报告期内偏离度的最低值 -0.0106% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0053% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112395 28欲晓 A1 500,000 50,077,777.78 0.37 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。本基 金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一 23光大银行 CD004的发行主体中国光大银行股份有限公司 于 2022年 5月 24日因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹等，受到中国银行保险监督 管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕31号）。本基金认为，对光大银行的处罚不会对其投资 价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一 22交通银行 CD151的发行主体交通银行股份有限公司于 2022年 9月 9日因个人经营贷款挪用至房地产市场等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚 （银保监罚决字〔2022〕46号）。本基金认为，对交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性 负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一 23兴业银行 CD014的发行主体兴业银行股份有限公司于 2022年 9月 9日因债券承销业务严重违反审慎经营规则，受到中国银行保险监督管理委员会处 罚（银保监罚决字〔2022〕41号），于 2022年 9月 28日因老产品规模在部分时点出现反弹等， 受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕50号）。本基金认为，对兴业银 行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 4、本基金投资的前十名证券之一 23招商银行 CD003的发行主体招商银行股份有限公司于 2022年 8月 31日因违反账户管理规定等，受到中国人民银行处罚（银罚决字〔2022〕1号），于 2022年 9月 9日因个人经营贷款挪用至房地产市场等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚 （银保监罚决字〔2022〕48号）。本基金认为，对招商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性 负面影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,414,416.33 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,414,416.33 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成丰财宝货币 A 大成丰财宝货币 B 报告期期初基金份额总额 67,204,076.17 17,864,210,232.90 报告期期间基金总申购份额 166,301,297.45 12,564,015,255.83 报告期期间基金总赎回份额 163,606,435.95 16,973,383,741.45 报告期期末基金份额总额 69,898,937.67 13,454,841,747.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利发放 2023-03-31 949,423.02 949,423.02 - 2 基金转换(出) 2023-02-20 -10,000,000.00 -9,999,000.00 - 3 申购 2023-01-06 118,000,000.00 118,000,000.00 - 4 申购 2023-02-03 110,000,000.00 110,000,000.00 - 5 申购 2023-02-06 6,000,000.00 6,000,000.00 - 6 申购 2023-03-03 100,000,000.00 100,000,000.00 - 7 申购 2023-03-06 3,000,000.00 3,000,000.00 - 8 申购 2023-03-21 8,000,000.00 8,000,000.00 - 9 申购 2023-03-30 9,000,000.00 9,000,000.00 - 10 申购 2023-03-31 21,000,000.00 21,000,000.00 - 11 赎回 2023-01-09 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 12 赎回 2023-01-10 -26,000,000.00 -26,000,000.00 - 13 赎回 2023-01-19 -10,000,000.00 -10,000,000.00 - 14 赎回 2023-01-20 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 15 赎回 2023-01-31 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 16 赎回 2023-02-07 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 17 赎回 2023-02-13 -12,000,000.00 -12,000,000.00 - 18 赎回 2023-02-17 -12,000,000.00 -12,000,000.00 - 19 赎回 2023-02-22 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 20 赎回 2023-02-22 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 21 赎回 2023-02-23 -13,000,000.00 -13,000,000.00 - 22 赎回 2023-02-28 -24,000,000.00 -24,000,000.00 - 23 赎回 2023-03-09 -22,000,000.00 -22,000,000.00 - 24 赎回 2023-03-10 -15,000,000.00 -15,000,000.00 - 25 赎回 2023-03-13 -77,000,000.00 -77,000,000.00 - 26 赎回 2023-03-17 -22,000,000.00 -22,000,000.00 - 27 赎回 2023-03-20 -7,000,000.00 -7,000,000.00 - 28 赎回 2023-03-23 -14,000,000.00 -14,000,000.00 - 29 赎回 2023-03-24 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 30 赎回 2023-03-29 -8,000,000.00 -8,000,000.00 - 合计 666,949,423.02 666,948,423.02 注：1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 3、红利发放为期间合计数。 4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023年 3月 25日起，温智 敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023年 3月 25 日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》。 大成丰财宝货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成招财宝货币市场基金的文件； 2、《大成丰财宝货币市场基金基金合同》； 3、《大成丰财宝货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |