最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康润颐63个月定开债券(007600) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3246335 | ||||||||
| 基金代码 | 007600 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 泰康润颐 63个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康润颐 63个月定开债券 基金主代码 007600 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 7月 27日 报告期末基金份额总额 7,989,997,094.67份 投资目标 本基金在封闭期采用买入持有到期策略，投资于到期日（或回售期限） 在所在封闭期结束之前的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的 持续稳定增值。 投资策略 本基金按 63个月为封闭周期进行投资运作。本基金在每个封闭期初， 将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭周期 组合构建。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，所投资金 融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资金融资产的到 期日（或回售期限）不得晚于该封闭期的最后一日，力求基金资产在 开放前可完全变现。 本基金将基于宏观经济分析及对债券市场的判断，在利率预期分 析及久期配置范围确定的基础上，在银行存款、信用债、利率债等资 产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组 合。 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而 不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当 时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管 理。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中债 5 年期国开债到期收益率。 泰康润颐 63个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 10页 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混 合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益 品种。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 76,285,882.91 2.本期利润 76,285,882.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 4.期末基金资产净值 8,457,503,328.28 5.期末基金份额净值 1.0585 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.90% 0.01% 0.78% 0.00% 0.12% 0.01% 过去六个月 1.86% 0.01% 1.57% 0.00% 0.29% 0.01% 过去一年 3.94% 0.01% 3.15% 0.00% 0.79% 0.01% 自基金合同 生效起至今 10.20% 0.01% 8.44% 0.00% 1.76% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰康润颐 63个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 10页 注：1、本基金基金合同于 2020年 07月 27日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 经惠云 本基金基 金经理 2020年 7月 27 日 - 14年 经惠云于 2016年 10月加入泰康公募，现 任泰康基金固定收益基金经理。曾任银华 基金管理股份有限公司固定收益部基金 经理、大成基金管理有限公司固定收益部 基金经理等职务。2017年 12月 25日至 2020年 1月 6日担任泰康策略优选灵活 配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报 混合型证券投资基金基金经理。2017年 12月 25日至今担任泰康年年红纯债一年 定期开放债券型证券投资基金基金经 理。2019年 5月 15日至今担任泰康安和 纯债 6个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理。2019年 9月 4日至今担任 泰康信用精选债券型证券投资基金基金 经理。2019年 12月 25日至今担任泰康 泰康润颐 63个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 10页 润和两年定期开放债券型证券投资基金 基金经理。2020年 6月 8日至今担任泰 康瑞丰纯债 3个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。2020年 6月 24日至 今担任泰康长江经济带债券型证券投资 基金基金经理。2020年 7月 27日至今担 任泰康润颐 63个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。2022年 6月 1日至 今担任泰康招享混合型证券投资基金基 金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在 2023年一季度呈现了复苏的走势，总体力度偏温和。政策坚持高质量发展，在疫 后不搞明显刺激，更多的是温和呵护。在这一背景下，经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、 积压需求的回补等内生性增长，下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和 金融风险等不确定性有所发酵，构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升，继续是广 义政府部门加杠杆的情况，居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部，价 泰康润颐 63个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 10页 格上升压力仍未显现。 债券市场在 2023年一季度呈现出强烈的分化，信用债得益于去年底的惨烈下跌而有所修复， 信用利差明显下行，驱动信用表现明显好于利率。无风险利率则总体呈现出向上再下、总体偏震 荡的走势，10Y国债总体在 2.8%-2.95%的区间内窄幅运行。年初风险偏好回升，经济温和复苏， 带动利率有所反弹；2月份资金偏紧也进一步抬升利率。进入 3月份，海外风险发酵，高频数据 和风险偏好有所波折，带动利率震荡回落。 具体投资上，报告期内本基金严格按照基金合同约束，采取稳健积极的持有到期策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康润颐 63个月定开债券基金份额净值为1.0585元,本报告期基金份额净值 增长率为 0.90%；同期业绩比较基准增长率为 0.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,175,789,925.09 98.83 其中：债券 13,175,789,925.09 98.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 155,340,596.96 1.17 8 其他资产 205,634.38 0.00 9 合计 13,331,336,156.43 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 泰康润颐 63个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 10页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,510,793,720.47 136.10 其中：政策性金融债 11,510,793,720.47 136.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 1,664,996,204.62 19.69 10 合计 13,175,789,925.09 155.79 注：本基金所列示其他债券均为地方政府债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 150218 15国开 18 29,500,000 3,034,889,182.59 35.88 2 180214 18国开 14 24,660,000 2,553,510,624.67 30.19 3 150314 15进出 14 19,600,000 2,025,012,381.84 23.94 4 200408 20农发 08 12,600,000 1,279,769,855.33 15.13 5 200405 20农发 05 8,600,000 857,582,725.08 10.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 泰康润颐 63个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国进出口银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因 在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 205,634.38 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 205,634.38 泰康润颐 63个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 10页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,989,997,089.27 报告期期间基金总申购份额 5.40 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,989,997,094.67 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20230101 - 20230331 2,089,999,000.00 - - 2,089,999,000.00 26.16 泰康润颐 63个月定开债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 10页 2 20230101 - 20230331 1,999,999,000.00 - - 1,999,999,000.00 25.03 3 20230101 - 20230331 1,999,999,000.00 - - 1,999,999,000.00 25.03 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申 购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风 险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一 定影响等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； （五）《泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 查阅。 泰康基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |