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| 易方达上证50ETF联接发起式A(007379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3247787 | ||||||||
| 基金代码 | 007379 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达上证 50ETF联接发起式 基金主代码 007379 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 9日 报告期末基金份额总额 531,916,926.32份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为易方达上证 50ETF的联接基金，主要通过 投资于易方达上证 50ETF实现对业绩比较基准的 紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以 内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策略 包括目标 ETF投资策略、股票（含存托凭证）投资 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 3 策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品 投资策略、融资及转融通证券出借等。 业绩比较基准 上证 50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金主要通过投资于易方达上证 50ETF实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现 与上证 50指数的表现密切相关。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达上证 50ETF联接 发起式 A 易方达上证 50ETF联接 发起式 C 下属分级基金的交易代 码 007379 007380 报告期末下属分级基金 的份额总额 262,715,749.11份 269,201,177.21份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510100 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 6日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2019年 10月 9日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 4 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份 股时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整 基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本 基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以 内，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩 大。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为 目的，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好 地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权 和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。基金管理 人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益 特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规参与 转融通证券出借业务。 业绩比较基准 上证 50指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 易方达上证 50ETF联 接发起式 A 易方达上证 50ETF联 接发起式 C 1.本期已实现收益 -1,170,312.94 -1,219,089.04 2.本期利润 4,510,100.84 2,814,712.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0170 0.0107 4.期末基金资产净值 291,836,348.80 297,909,813.65 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 5 5.期末基金份额净值 1.1108 1.1066 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证 50ETF联接发起式 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.86% 0.84% 0.98% 0.85% -0.12% -0.01% 过去六个 月 2.29% 1.15% 1.94% 1.16% 0.35% -0.01% 过去一年 -4.95% 1.11% -7.69% 1.13% 2.74% -0.02% 过去三年 14.97% 1.15% -0.66% 1.17% 15.63% -0.02% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 11.08% 1.16% -9.86% 1.18% 20.94% -0.02% 易方达上证 50ETF联接发起式 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.84% 0.84% 0.98% 0.85% -0.14% -0.01% 过去六个 月 2.25% 1.15% 1.94% 1.16% 0.31% -0.01% 过去一年 -5.05% 1.11% -7.69% 1.13% 2.64% -0.02% 过去三年 14.61% 1.15% -0.66% 1.17% 15.27% -0.02% 过去五年 - - - - - - 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 6 自基金合 同生效起 至今 10.66% 1.16% -9.86% 1.18% 20.52% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019年 9月 9日至 2023年 3月 31日） 易方达上证 50ETF联接发起式 A： 易方达上证 50ETF联接发起式 C： 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 7 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 11.08%，同期业 绩比较基准收益率为-9.86%；C类基金份额净值增长率为 10.66%，同期业绩比较基准 收益率为-9.86%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金的基金经理，易方 达沪深 300医药 ETF、易 方达沪深 300非银 ETF、 易方达沪深 300非银联 接、易方达沪深 300ETF 发起式联接、易方达沪深 300ETF发起式、易方达 中证 500ETF、易方达中 证海外中国互联网 50 （QDII-ETF）、易方达沪 深 300医药 ETF联接、易 2019- 09-09 - 18年 硕士研究生，具有基金从 业资格。曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk信用 风险分析师，华宝兴业基 金管理有限公司分析师、 基金经理助理、基金经理， 易方达基金管理有限公司 投资发展部产品经理，易 方达上证 50分级、易方达 国企改革分级、易方达军 工分级、易方达证券公司 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 8 方达恒生国企联接 （QDII）、易方达恒生国 企（QDII-ETF）、易方达 中证海外中国互联网 50ETF联接（QDII）、易 方达中证 500ETF联接发 起式、易方达日兴资管日 经 225ETF（QDII）、易方 达上证 50ETF、易方达中 证军工指数（LOF）、易方 达中证全指证券公司指 数（LOF）、易方达中证军 工 ETF的基金经理，指数 投资部副总经理、指数投 资决策委员会委员 分级、易方达中证军工 ETF、易方达中证全指证券 公司 ETF、易方达黄金 ETF 联接、易方达黄金 ETF 的 基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 9 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次，其中 6次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不同基金经理管 理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为易方达上证 50ETF 的联接基金，报告期内主要通过投资易方达上证 50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达上证 50ETF跟踪上证 50指数，该指 数由沪市 A股中规模大、流动性好的最具代表性的 50只股票组成，以反映上海证券 市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。 2023年一季度，随着中国经济进入常态化运行之后，叠加稳经济政策效果的进一 步显现，企业生产经营活动扩张步伐有所加快，经济景气水平持续回升，在消费复苏 和基建发力的带动下中国经济稳步修复。海外方面，3月份欧美银行风险事件频发， 市场对美联储降息预期升温，主要发达经济体的货币政策紧缩节奏总体放缓，相关外 溢影响有所减弱。在上述内外部因素的综合影响下，报告期内 A股市场整体延续了去 年 11月份以来的反弹趋势。上证 50指数作为 A股大盘蓝筹股的代表指数，其表现跟 中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。报告期内指数中 的有色金属、食品饮料、石油化工、电子等行业的成份股表现较好，对上证 50 指数 收益贡献较大，而银行、商贸零售、电力设备、房地产等行业的成份股表现落后，拖 累了指数表现。报告期内上证 50指数上涨 1.01%。 下一阶段，随着中国经济运行持续整体好转，中国经济韧性强、潜力大、长期向 好的基本面不会改变，这将进一步提振市场预期和信心。在当前稳字当头、政策托底 的宏观背景下，A股上市公司中符合国家发展战略和市场需求的各行业龙头优质企业 有望保持良好的成长性和稳健的财务业绩，作为 A股市场大盘蓝筹股的代表指数，上 证 50指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同， 坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪 误差最小化。 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 10 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.1108 元，本报告期份额净值增长 率为 0.86%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%；C类基金份额净值为 1.1066元，本 报告期份额净值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%，年化跟踪误差 0.14%，在合同规定的控制范围内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 552,291,375.39 93.42 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,776,730.07 6.05 8 其他资产 3,133,948.13 0.53 9 合计 591,202,053.59 100.00 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 11 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 易方达上证 50交易 型开放式指数证券 投资基金 股票 型 交易型 开放式 易方达基 金管理有 限公司 552,291,375.39 93.65 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 12 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IH2309 IH2309 7 5,546,520.00 -236,760.00 在本报告期内，基金 利用股指期货进行 套期保值操作，以应 对基金由于大额净 申赎等需要及时调 整组合市场暴露情 况时，通过股指期货 套保交易满足基金 的投资替代需求和 风险对冲需求，利用 股指期货的杠杆作 用，降低股票仓位频 繁调整的交易成本 和跟踪误差，达到有 效跟踪标的指数的 目的。 公允价值变动总额合计(元) -236,760.00 股指期货投资本期收益(元) 152,714.34 股指期货投资本期公允价值变动(元) -194,460.00 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金将根据 风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，主要选择流动 性好、交易活跃的股指期货合约来进行投资。本基金在出现大额净申赎等需要及时调 整组合市场暴露情况时，通过股指期货套保交易满足基金的投资替代需求和风险管理 需求。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟 踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定 的投资政策和投资目的。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 13 5.12.1 本基金目标 ETF投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。招商银行股份有限 公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督 管理委员会上海监管局、中国人民银行的处罚。中国平安保险(集团)股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。中信证券股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 本基金为目标 ETF的联接基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主 体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金目标 ETF投资的前十名证券的发行主体出 现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 744,086.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,389,862.13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,133,948.13 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 14 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达上证50ETF联 接发起式A 易方达上证50ETF联 接发起式C 报告期期初基金份额总额 288,846,180.70 293,243,128.67 报告期期间基金总申购份额 38,896,502.38 115,661,545.43 减：报告期期间基金总赎回份额 65,026,933.97 139,703,496.89 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 262,715,749.11 269,201,177.21 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达上证 50ETF联 接发起式 A 易方达上证50ETF联接 发起式 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 3.8064 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 15 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持 有 份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,0 00.00 1.8800% 10,000,0 00.00 1.8800% 不少于 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,0 00.00 1.8800% 10,000,0 00.00 1.8800% - §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金注册的文件； 2.《易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3.《易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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