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| 万家安弘C(004682) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3249393 | ||||||||
| 基金代码 | 004682 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 4月 20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家安弘 基金主代码 004681 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 18日 报告期末基金份额总额 1,725,447,134.22份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置 策略；4、债券品种选择策略；5、信用债券投资的风险 管理；6、资产支持证券等品种投资策略；7、中小企业 私募债券投资策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资 者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中债综合指数收益率(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票 基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/ 收益的产品。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家安弘 A 万家安弘 C 下属分级基金的交易代码 004681 004682 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的份额总额 1,725,061,380.44份 385,753.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 万家安弘 A 万家安弘 C 1.本期已实现收益 19,335,974.72 4,087.06 2.本期利润 14,153,036.28 2,936.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0076 4.期末基金资产净值 1,897,877,282.05 421,387.90 5.期末基金份额净值 1.1002 1.0924 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家安弘 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.03% 0.28% 0.03% 0.47% 0.00% 过去六个月 0.64% 0.04% -0.32% 0.06% 0.96% -0.02% 过去一年 2.42% 0.04% 0.70% 0.05% 1.72% -0.01% 过去三年 9.18% 0.04% 0.98% 0.06% 8.20% -0.02% 过去五年 23.09% 0.04% 7.95% 0.06% 15.14% -0.02% 自基金合同 生效起至今 26.10% 0.04% 7.77% 0.06% 18.33% -0.02% 万家安弘 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.70% 0.03% 0.28% 0.03% 0.42% 0.00% 过去六个月 0.57% 0.04% -0.32% 0.06% 0.89% -0.02% 过去一年 2.24% 0.04% 0.70% 0.05% 1.54% -0.01% 过去三年 8.55% 0.04% 0.98% 0.06% 7.57% -0.02% 过去五年 21.86% 0.04% 7.95% 0.06% 13.91% -0.02% 自基金合同 生效起至今 24.72% 0.04% 7.77% 0.06% 16.95% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金于 2017年 8月 18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建 仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法 律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈奕雯 万家惠利债券型证券投资基 金、万家增强收益债券型证 券投资基金、万家家享中短 债债券型证券投资基金、万 家安弘纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、万家稳 鑫 30天滚动持有短债债券型 证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投 资基金、万家民安增利 12个 月定期开放债券型证券投资 基金、万家强化收益定期开 放债券型证券投资基金的基 金经理 2019年 2 月 21日 - 8.5年 国籍：中国；学历：清华大学金 融专业硕士；相关业务资格：证 券投资基金从业资格；过往从业 经历：2015年 3月入职万家基金 管理有限公司，现任固定收益部 基金经理，历任固定收益部研究 员、基金经理助理。曾任上海陆 家嘴国际金融资产交易市场股份 有限公司无抵押产品部产品开发 岗、企划岗等职。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公 平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决 策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以 及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公 平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易 程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比 例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的 进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设 置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控和分 析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 8次，均为量化投资组合因投资策略需要 和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1月初，债券市场走势整体偏强，核心原因是上年末投放的跨年资金尚未全部到期，市场流 动性处于相对充裕的状态，叠加部分机构的配置需求在年初集中释放，甚至降息预期又起，使得 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 主要品种的收益率一度延续了上年末的下行态势。但随着跨年流动性逐步回收，资金面趋于收敛； 此后地产企业支持政策再度加码，但对市场的冲击已经较小；临近月中，市场对货币政策的博弈 再次升温，最终降息预期落空，流动性持续趋紧，市场情绪再度恶化。此后央行较早开启跨春节 资金的投放，市场紧张情绪有所缓和，收益率上行势头得到遏制，但由于市场始终忌惮春节期间 消费数据超预期的可能性，做多力量未能形成合力。 2月债券市场整体走势偏强，主因基本面预期出现修正。一方面，虽然春节前后消费领域高 频数据较强，但地产销售数据始终偏弱，考虑到地产产业链对总需求的拉动更强，市场对复苏强 度的预期出现下修；另一方面，2月政策面整体平淡，新增稳增长政策的频率和力度明显弱于 1 月及上年末，政策预期也有所下修。此外，年初配置需求的释放也抑制了收益率上行的幅度，这 一点在城农商行对利率债的配置和保险机构对二级资本债的配置行为上有明显的体现。信用债收 益率先下后上，主要与流动性环境出现波动有关，2月以来加权资金价格进一步抬升，同时存单 收益率也持续上行，显示出结构性的流动性紧张，使得高等级中短端信用债资产收益率出现上行， 但低等级品种受益于利差压缩表现较为强势。 3月债券市场走势整体偏强，主要与两方面因素有关。其一，市场继续交易基本面和稳增长 政策低于预期，尤其是今年经济增长目标公布后，市场交易复苏低于预期的热情再次被点燃；其 二，资金面波动性较 2月有所收敛，且 3月中旬央行在超额续作 MLF之后进行了一次降准操作， 时点上超市场预期。信用债收益率同样呈下行态势，各类利差进一步压缩。中旬以来，美国区域 性银行风险事件对海外市场风险偏好形成了显著扰动，但对国内债市影响相对间接；下旬，一则 关于控制同业业务的传言对市场形成短期扰动，但监管快速辟谣后收益率企稳。 年初观察到资产收益率下行较快，且我们判断市场过度乐观、流动性宽松不可持续，组合放 慢了建仓速度。此后随着流动性收敛、资产收益率上行，组合开始加大对目标资产的配置力度。 组合始终维持了一定的杠杆水平和中性的久期，3月中旬观察到流动性环境的积极变化，组合少 量加仓了久期类资产进行波段交易。 我们认为当前债券市场对复苏低于预期的交易在时间维度上已经较为充分。近期的宏观和中 观数据表现尚不能支持我们对经济的现实状况作出准确判断：以地产销售、土地市场热度为代表 的地产行业高频数据显示景气度边际回升，3月 PMI超预期；但螺纹钢、水泥等传统建材品种的 表观需求仍较为羸弱，工业企业利润、失业率等也给出偏负面的信号。总之，经济复苏的方向较 为确定，但当前对复苏强度和时长的交易更多仍围绕预期，尚无法得到数据层面的强支持。由此， 后续如果没有核心经济数据低于预期的情况发生，则复苏低于预期的交易较难一直延续。相对积 极的方面是流动性，我们认为 3月降准意味着货币政策短期内没有转向的意图，季末资金面的情 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 况也佐证了这一判断。未来一定时期内，流动性环境预计维持稳定，资金价格继续围绕政策利率 波动，并对短端债券的定价形成牵引，利差压缩的进程预计将持续。本基金将持续积极关注市场 机会，严控风险的前提下为持有人获取较好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家安弘 A 的基金份额净值为 1.1002 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.75%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%，截至本报告期末万家安弘 C的基金份额净值为 1.0924 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,656,291,683.84 99.77 其中：债券 2,656,291,683.84 99.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,031,604.61 0.23 8 其他资产 72,529.73 0.00 9 合计 2,662,395,818.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,693,111,780.68 89.19 其中：政策性金融债 318,968,767.12 16.80 4 企业债券 266,879,347.40 14.06 5 企业短期融资券 70,495,369.86 3.71 6 中期票据 625,805,185.90 32.97 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,656,291,683.84 139.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180322 18进出 22 1,600,000 164,956,098.63 8.69 2 180217 18国开 17 1,300,000 133,346,164.38 7.02 3 1828011 18中国银行二级 02 1,200,000 124,001,536.44 6.53 4 1828013 18建设银行二级 02 1,200,000 123,655,693.15 6.51 5 1928004 19农业银行二级 02 1,200,000 121,765,940.98 6.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受 到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局的处罚，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公 司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 72,529.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 72,529.73 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家安弘 A 万家安弘 C 报告期期初基金份额总额 1,725,061,380.44 385,753.78 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,725,061,380.44 385,753.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 万家安弘 A 万家安弘 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,424,637.42 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,424,637.42 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.37 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 万家安弘 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 者 类 别 达到或者超过 20% 的时间区间 份额 份额 份额 （%） 机 构 1 20230101-20230331 733,002,565.51 0.00 0.00 733,002,565.51 42.48 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎 回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响； 极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额 赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告 5、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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