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| 安信尊享添益债券A(005678) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3249692 | ||||||||
| 基金代码 | 005678 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信尊享添益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信尊享添益债券 基金主代码 005678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日 报告期末基金份额总额 47,915,439.75 份 投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类 固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比 例。债券投资方面，灵活应用各种期限结构策略、信用策 略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略和可转换债券投 资策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化 组合收益。资产支持证券投资方面，本基金将通过对资产 支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模 型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投 资。此外，在国债期货的投资上，基金管理人将对国债期 货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保 值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资 产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 2 页 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C 下属分级基金的交易代码 005678 007099 报告期末下属分级基金的份额总额 19,320,872.43 份 28,594,567.32 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1日-2023 年 3 月 31 日） 安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C 1.本期已实现收益 250,232.96 86,654.72 2.本期利润 466,703.08 212,976.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0220 0.0200 4.期末基金资产净值 22,905,520.95 33,356,332.29 5.期末基金份额净值 1.1855 1.1665 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信尊享添益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.85% 0.09% -0.16% 0.05% 2.01% 0.04% 过去六个月 1.80% 0.11% -0.53% 0.09% 2.33% 0.02% 过去一年 3.48% 0.11% 0.32% 0.08% 3.16% 0.03% 过去三年 3.39% 0.13% -0.43% 0.10% 3.82% 0.03% 过去五年 18.33% 0.11% 8.33% 0.11% 10.00% 0.00% 自基金合同 生效起至今 18.55% 0.11% 9.07% 0.11% 9.48% 0.00% 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 3 页 安信尊享添益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.74% 0.09% -0.16% 0.05% 1.90% 0.04% 过去六个月 1.59% 0.11% -0.53% 0.09% 2.12% 0.02% 过去一年 3.08% 0.11% 0.32% 0.08% 2.76% 0.03% 过去三年 2.16% 0.13% -0.43% 0.10% 2.59% 0.03% 自基金合同 生效起至今 8.53% 0.11% 3.29% 0.10% 5.24% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 4 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2018 年 3 月 14 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、根据基金管理人 2019 年 3 月 9 日《关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加 C 类份额 并修改基金合同和托管协议的公告》，自 2019 年 3 月 9 日起，本基金增加 C类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王涛 本基金的 基金经理 2022年 6月 23 日 - 20 年 王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任 中国工商银行股份有限公司深圳分行资 金运营部交易员、招商银行股份有限公司 金融市场部交易员、东莞证券有限责任公 司深圳分公司投资经理、融通基金管理有 限公司基金经理、安信基金管理有限公司 固定收益部投资经理。现任安信基金管理 有限责任公司固定收益部基金经理。曾任 安信尊享添益债券型证券投资基金、安信 聚利增强债券型证券投资基金、安信永泰 定期开放债券型发起式证券投资基金、安 信新价值灵活配置混合型证券投资基金、 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投 资基金、安信永盈一年定期开放债券型发 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 5 页 起式证券投资基金、安信永泰定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经理。现 任安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券 投资基金、安信尊享添利利率债债券型证 券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融 债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信尊 享添益债券型证券投资基金、安信新价值 灵活配置混合型证券投资基金、安信聚利 增强债券型证券投资基金、安信臻享三个 月定期开放债券型证券投资基金的基金 经理。 梁冰哲 本基金的 基金经理 2022年 6月 23 日 - 6 年 梁冰哲先生，理学硕士。曾任德勤华永会 计师事务所审计部审计员，安信基金管理 有限责任公司固定收益研究部研究员，现 任安信基金管理有限责任公司固定收益 部基金经理。曾任安信永泰定期开放债券 型发起式证券投资基金、安信尊享添益债 券型证券投资基金、安信鑫日享中短债债 券型证券投资基金的基金经理助理；安信 永泰定期开放债券型发起式证券投资基 金的基金经理。现任安信新价值灵活配置 混合型证券投资基金、安信永盈一年定期 开放债券型发起式证券投资基金、安信尊 享添益债券型证券投资基金、安信聚利增 强债券型证券投资基金、安信永盛定期开 放债券型发起式证券投资基金的基金经 理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 6 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国内宏观经济基本面处于复苏过程。制造业 PMI 连续三月位于荣枯线以上，新房二手 房销售数据大幅好于去年同期，服务消费亦逐渐向正常化复苏，基建投资托底经济。同时，从 1-2 月金融数据上看，信贷“开门红”完成情况较好，政府债券提前发力，为经济修复提供有力支撑。 3月初全国两会发布 2023 年 GDP 增速 5%目标后，我们认为伴随着经济修复斜率陡峭形态趋缓。海 外市场，美元的货币政策预期在通胀预期下经历反复，硅谷银行事件出现后美联储激进的加息预 期消退，美债收益率下行。 债券市场一季度的表现整体来看基于经济基本面的修复而利率上行，走势呈现先上后下的窄 幅区间波动行情。具体来看，1-2 月因银行大量信贷投放、春节走款、地方债发行提速等消耗银 行体系超储，央行通过大额公开市场操作逆回购、MLF 净投放维护银行体系流动性合理充裕，但 货币市场利率中枢仍显著提升，经济修复叠加流动性紧张使债券收益率持续上行。央行期间“降 准”一次提供流动性支持。一季度 10 年国债收益率从年初 2.83%上行至 2.90%随后下行至 2.85%； 1 年期国债收益率从年初 2.09%上行至 2.3%随后下行至 2.23 附近。 权益市场总体上涨，上证指数上涨 5.94%，但市场在一季度经济恢复的预期中有所反复。具 体看年初在“强预期”下录得一定涨幅，顺周期行业取得一定收益，但经济修复的斜率略低于预 期后后市场回调，市场热点转向计算机、电子等偏成长行业。 本基金操作方面，报告期内组合增加了 3 年及 7年国债。可转债方面，组合维持中等偏高的 整体转债仓位，但持仓主要以低价位、正股弹性优异的转债为主，转债组合保持行业和个券的分 散配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末安信尊享添益债券 A 基金份额净值为 1.1855 元，本报告期基金份额净值增长 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 7 页 率为 1.85%；安信尊享添益债券 C 基金份额净值为 1.1665 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.74%；同期业绩比较基准收益率为-0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 3 月 15 日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 55,463,271.70 98.27 其中：债券 55,463,271.70 98.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 940,611.88 1.67 8 其他资产 33,206.54 0.06 9 合计 56,437,090.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 8 页 1 国家债券 36,053,008.89 64.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,160,840.76 12.73 其中：政策性金融债 7,160,840.76 12.73 4 企业债券 2,328,572.33 4.14 5 企业短期融资券 1,018,582.19 1.81 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,902,267.53 15.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 55,463,271.70 98.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019694 23 国债 01 200,000 20,053,704.11 35.64 2 230006 23 附息国债 06 100,000 9,986,355.19 17.75 3 230003 23 附息国债 03 50,000 5,010,164.38 8.91 4 018009 国开 1803 32,000 3,828,025.86 6.80 5 018014 国开 2005 32,000 3,332,814.90 5.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的 长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 9 页 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 23 长春城投 SCP001（代码：012380084 CY）外其他证 券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 长春城投建设投资(集团)有限公司 2022 年 7 月 6 日，长春城投建设投资(集团)有限公司因未按时披露定期报告被长春市市场监 督管理局净月高新技术产业开发区分局列入经营异常名录。 2022 年 8 月 5 日，长春城投建设投资(集团)有限公司因未依法履行职责被长春市规划和自然 资源局二道分局罚款。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,241.31 2 应收证券清算款 15,275.33 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 689.90 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 33,206.54 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 118018 瑞科转债 661,690.42 1.18 2 110082 宏发转债 482,802.61 0.86 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 10 页 3 128136 立讯转债 464,138.73 0.82 4 110060 天路转债 407,237.77 0.72 5 123109 昌红转债 373,868.00 0.66 6 113602 景 20 转债 371,226.58 0.66 7 127071 天箭转债 363,432.08 0.65 8 110086 精工转债 349,347.46 0.62 9 110076 华海转债 336,828.25 0.60 10 128137 洁美转债 315,910.26 0.56 11 113639 华正转债 315,763.29 0.56 12 113650 博 22 转债 309,933.44 0.55 13 113604 多伦转债 307,724.58 0.55 14 127024 盈峰转债 287,257.10 0.51 15 127053 豪美转债 283,652.44 0.50 16 128109 楚江转债 261,093.81 0.46 17 110081 闻泰转债 227,216.55 0.40 18 118009 华锐转债 215,722.15 0.38 19 128074 游族转债 213,027.74 0.38 20 118004 博瑞转债 212,085.40 0.38 21 128135 洽洽转债 177,520.89 0.32 22 113549 白电转债 174,710.10 0.31 23 110062 烽火转债 170,406.42 0.30 24 127051 博杰转债 157,730.60 0.28 25 118007 山石转债 142,595.34 0.25 26 113640 苏利转债 140,553.44 0.25 27 127066 科利转债 120,995.56 0.22 28 123104 卫宁转债 113,942.16 0.20 29 128121 宏川转债 113,093.62 0.20 30 128122 兴森转债 107,571.62 0.19 31 110045 海澜转债 100,797.08 0.18 32 113656 嘉诚转债 95,693.51 0.17 33 123091 长海转债 62,998.49 0.11 34 113046 金田转债 55,425.52 0.10 35 113608 威派转债 38,222.14 0.07 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 11 页 单位：份 项目 安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C 报告期期初基金份额总额 22,252,596.40 7,032,133.00 报告期期间基金总申购份额 12,689.48 22,361,715.13 减:报告期期间基金总赎回份额 2,944,413.45 799,280.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 19,320,872.43 28,594,567.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20230316-20230331 -22,348,383.10 - 22,348,383.10 46.64 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 安信尊享添益债券 2023 年第 1 季度报告 第 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信尊享添益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信尊享添益债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2023 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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