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| 华润元大安鑫灵活配置混合C(007632) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250788 | ||||||||
| 基金代码 | 007632 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 华润元大安鑫灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合 基金主代码 000273 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 18日 报告期末基金份额总额 5,442,300.93份 投资目标 本基金根据对宏观经济形势的研究，判断经济所处的 经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势，积极 把握股票、债券等市场发展趋势，注重大类资产配置 轮换特征、重点挖掘价值低洼，在适度控制风险的前 提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的 主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资 产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。 本基金为灵活配置基金，股票资产占基金资产的比例 为 0%－95%。首先根据宏观经济和政策预判，定性大 类资产的边际变动方向。其次，参考全部 A股整体估 值（参照万得全 A指数(除金融,石油石化)市盈率 TTM），每日追踪过去 20年的历史情况，将 A股历史估 值区间划分成若干分位。如果估值在由低到高排列的 90分位下方，股票仓位变动是 50%-95%；如果估值在 由低到高排列的 90-100分位，股票仓位在 0-50%。最 后，根据短期上涨速度和获利水平，决定短期仓位变 化。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债综合指数收益率× 华润元大安鑫灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 25%+恒生指数收益率×15%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，属于中等预期收益和 预期风险水平的投资品种。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了 需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港 市场风险等特殊投资风险。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合 A 华润元大安鑫灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 000273 007632 报告期末下属分级基金的份额总额 4,303,458.85份 1,138,842.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 华润元大安鑫灵活配置 A 华润元大安鑫灵活配置 C 1.本期已实现收益 19,521.99 -1,529.73 2.本期利润 20,419.01 -1,720.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 -0.0014 4.期末基金资产净值 7,475,158.32 1,960,817.29 5.期末基金份额净值 1.7370 1.7218 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华润元大安鑫灵活配置 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.27% 0.05% 3.40% 0.68% -3.13% -0.63% 华润元大安鑫灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 过去六个月 1.24% 0.14% 6.74% 0.90% -5.50% -0.76% 过去一年 3.39% 0.66% -2.84% 0.90% 6.23% -0.24% 过去三年 34.40% 0.79% 5.46% 0.89% 28.94% -0.10% 过去五年 23.19% 0.95% 4.49% 0.82% 18.70% 0.13% 自基金合同 生效起至今 158.51% 0.99% 33.16% 0.73% 125.35% 0.26% 华润元大安鑫灵活配置 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.23% 0.05% 3.40% 0.68% -3.17% -0.63% 过去六个月 1.18% 0.14% 6.74% 0.90% -5.56% -0.76% 过去一年 3.21% 0.66% -2.84% 0.90% 6.05% -0.24% 过去三年 33.63% 0.79% 5.46% 0.89% 28.17% -0.10% 自基金合同 生效起至今 40.21% 0.88% 1.53% 0.92% 38.68% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华润元大安鑫灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 注：1、自 2014年 9月 18日起，华润元大保本混合型证券投资基金转型为华润元大安鑫灵活配置 混合型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李武群 本基金的 基金经理 2020年 10月 23日 - 14年 曾任中信银行福州分行统计分析岗、华 西证券股份有限公司研究所高级研究员 和股票投资部投资经理助理；2015年 8 月 13日加入华润元大基金管理有限公 司，现任公司量化指数部总经理。目前 担任华润元大富时中国 A50指数型证券 投资基金、华润元大量化优选混合型证 券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混 合型证券投资基金、华润元大欣享混合 型发起式证券投资基金、华润元大臻选 回报混合型证券投资基金基金经理。 胡永杰 本基金的 基金经理 2021年 1月 25日 - 8年 曾任招商银行总行信息技术部开发工程 师、深圳前海金信大数据金融服务有限 公司研究员。2017年加入公司，现担任 量化指数部基金经理。目前担任华润元 大量化优选混合型证券投资基金、华润 元大安鑫灵活配置混合型证券投资基 金、华润元大富时 A50指数型证券投资 基金、华润元大成长精选股票型发起式 华润元大安鑫灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 证券投资基金、华润元大臻选回报混合 型证券投资基金基金经理。 罗黎军 本基金的 基金经理 2020年 7月 16日 - 11年 曾任安信证券国际业务部、五牛基金证 券投资部、香江金融控股集团投资管理 部研究员。2017年 9月加入华润元大基 金管理有限公司，现担任权益投资部基 金经理。目前担任华润元大安鑫灵活配 置混合型证券投资基金、华润元大欣享 混合型发起式证券投资基金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，经济总体处于弱复苏态势。1月，权益指数大幅反弹，大盘股劣于小盘股， 信用债强于国债，黄金向好，商品微升。制造业 PMI指数录得 50.1%，较前值提高 3.1个百分 点，重回扩张区间。非制造业 PMI指数大幅拉升 12.8个百分点至 54.4%，零售、住宿、餐饮等 行业环比回升幅度较大。2月，万得全 A/沪深 300/创业板指月涨跌幅分别-0.8%/-2.7%/-6.6%， 宽基指数中代表成长风格的中证 500/中证 1000跑赢价值风格的沪深 300/上证 50。行业风格中 科技/原材料板块领先、设备制造/金融地产板块靠后。3月，主动权益市场震荡。中证 500指数 和沪深 300指数分别下跌 0.28%和 0.46%，中证 1000指数和中证偏股型基金指数分别下跌 1.15% 华润元大安鑫灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 和 1.55%，各宽基指数普遍收跌。小市值风格今年以来收益占优。行业方面，传媒、计算机、通 信、电子等行业表现出色，大幅跑赢其他行业，房地产、钢铁、轻工制造等行业出现较大回撤。 本基金根据市场环境精选优质价值公司组合。未来市场展望方面，继续保持乐观，优选核心 资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华润元大安鑫灵活配置 A的基金份额净值为 1.7370元，本报告期基金份额净 值增长率为 0.27%;截至本报告期末华润元大安鑫灵活配置 C 的基金份额净值为 1.7218 元，本报 告期基金份额净值增长率为 0.23%。同期业绩比较基准收益率为 3.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理 人已向中国证监会报告本基金的解决方案。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 407,260.60 4.29 其中：债券 407,260.60 4.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 300,038.22 3.16 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,786,763.50 92.53 8 其他资产 2,493.73 0.03 9 合计 9,496,556.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 华润元大安鑫灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 407,260.60 4.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 407,260.60 4.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019638 20国债 09 4,000 407,260.60 4.32 注：本基金本报告期末仅持有 1只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持仓股指期货。 华润元大安鑫灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,802.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 690.98 6 其他应收款 - - 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,493.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华润元大安鑫灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华润元大安鑫灵活配置 A 华润元大安鑫灵活配置 C 报告期期初基金份额总额 4,375,106.13 520,417.78 报告期期间基金总申购份额 59,740.53 1,426,229.57 减:报告期期间基金总赎回份额 131,387.81 807,805.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 4,303,458.85 1,138,842.08 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变 动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 华润元大安鑫灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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