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| 长城久益混合C(002544) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251200 | ||||||||
| 基金代码 | 002544 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城久益灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城久益混合 基金主代码 002543 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 2日 报告期末基金份额总额 17,473,059.15份 投资目标 本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成 长过程中强势行业的优质上市公司，在控制风险的前提 下，力求实现基金资产长期稳定的增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策略， 通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、 资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场 的重要因素进行研究和预测，分析股票市场、债券市场、 货币市场三大类资产的预期风险和收益，适时动态地调 整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例， 以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。 2、行业配置策略 本基金在行业配置上，采用“投资时钟理论”，对于经 济周期景气进行预判，并按照行业轮动的规律进行行业 配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观 经济指标的分析，可以将经济周期大致划分入复苏、增 长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段，不同的阶 段，配置不同的大类资产及不同的行业，将取得不同的 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 收益，并能够呈现出一定的规律性。 3、个股投资策略 在个股选择上，基金管理人将优选具备核心竞争力并估 值合理的优势个股。主要评价维度包括： （1）公司主营业务具备核心竞争力，核心优势突出。 公司在细分行业中处于龙头位置，具备核心竞争力，比 如垄断的资源优势、独特的商业模式、稳定的销售网络、 卓越的品牌影响力等； （2）公司处于快速成长期，收入、利润连续快速增长； 同时从盈利模式、公司治理、人员稳定性、创新能力等 多角度来分析其成长性的持续能力； （3）个股的估值优势。针对处于不同成长阶段、不同 行业的公司，运用不同的估值方法进行评估，挖掘具备 安全边际的个股。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋中债总财富指数收益 率×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期 收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基 金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城久益混合 A 长城久益混合 C 下属分级基金的交易代码 002543 002544 报告期末下属分级基金的份额总额 12,417,995.64份 5,055,063.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 长城久益混合 A 长城久益混合 C 1.本期已实现收益 -75,364.41 -51,907.30 2.本期利润 829,213.01 280,574.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0581 0.0540 4.期末基金资产净值 16,904,957.58 6,294,577.14 5.期末基金份额净值 1.3613 1.2452 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城久益混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.69% 0.91% 2.89% 0.46% 1.80% 0.45% 过去六个月 5.45% 1.02% 4.13% 0.59% 1.32% 0.43% 过去一年 -1.63% 1.20% -0.35% 0.62% -1.28% 0.58% 过去三年 25.33% 1.18% 11.21% 0.66% 14.12% 0.52% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 28.56% 1.02% 27.34% 0.69% 1.22% 0.33% 长城久益混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.53% 0.91% 2.89% 0.46% 1.64% 0.45% 过去六个月 5.13% 1.02% 4.13% 0.59% 1.00% 0.43% 过去一年 -2.21% 1.20% -0.35% 0.62% -1.86% 0.58% 过去三年 23.09% 1.18% 11.21% 0.66% 11.88% 0.52% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 25.05% 1.02% 27.34% 0.69% -2.29% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：①本基金合同规定本基金股票等权益类投资（包括股票、权证）占基金资产的比例范围为 0-95%；债券等固定收益类投资（包括债券、货币市场工具和银行存款）占基金资产的比例范围为 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马强 公司总经 理助理、 多元资产 投资部总 经理、本 基金的基 金经理 2018年 11月 2 日 - 11年 男，中国籍，硕士、特许金融分析师（CFA）。 2007年 7月-2012年 2月曾就职于招商银 行股份有限公司，2012年 2月-2012年 9 月曾就职于中国国际金融有限公司。2012 年 9月加入长城基金管理有限公司，历任 产品研发部产品经理、固定收益部总经 理、“长城积极增利债券型证券投资基 金”、“长城保本混合型证券投资基金”、 “长城增强收益定期开放债券型证券投 资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基 金”基金经理助理。现任公司总经理助理、 多元资产投资部总经理、投委会委员兼基 金经理。自 2015年 6月至 2017年 3月任 “长城久恒灵活配置混合型证券投资基 金”基金经理，自 2015年 12月至 2018 年 6月任“长城久鑫保本混合型证券投资 基金”基金经理，自 2017年 7月至 2018 年 9月任“长城保本混合型证券投资基 金”基金经理，自 2016年 4月至 2018 年 11月任“长城久益保本混合型证券投 资基金”，自 2016年 5月至 2019年 1月 任“长城久安保本混合型证券投资基金” 基金经理，自 2016年 11月至 2019年 1 月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债 券型证券投资基金”基金经理，自 2015 年 12月至 2019年 1月任“长城新策略灵 活配置混合型证券投资基金”基金经理， 自 2017年 7月至 2019年 1月任“长城新 视野混合型证券投资基金”基金经理，自 2016年 5月至 2019年 5月任“长城久润 保本混合型证券投资基金”基金经理，自 2016年 7月至 2019年 7月任“长城久鼎 保本混合型证券投资基金”基金经理，自 2017年 7月至 2020年 7月任“长城积极 增利债券型证券投资基金”基金经理，自 2019年 2月至 2020年 7月任“长城久悦 债券型证券投资基金”基金经理，自 2018 年 8月至 2021年 10月任“长城久惠灵活 配置混合型证券投资基金”基金经理。自 2016年 4月至今任“长城新优选混合型 证券投资基金”，自 2018年 11月至今任 “长城久益灵活配置混合型证券投资基 金”基金经理，自 2020年 11月至今任“长 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 城优选增强六个月持有期混合型证券投 资基金”基金经理，自 2021年 1月至今 任“长城优选回报六个月持有期混合型证 券投资基金”基金经理，自 2021年 3月 至今任“长城优选添瑞六个月持有期混合 型证券投资基金”基金经理，自 2021年 4月至今任“长城优选稳进六个月持有期 混合型证券投资基金”基金经理，自 2021 年 7月至今任“长城优选添利一年持有期 混合型证券投资基金”基金经理，自 2022 年 1月 26日至今任“长城优选招益一年 持有期混合型证券投资基金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的 规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金 份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因 公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得 到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，国内经济呈现温和复苏态势，GDP增速指标定在 5%左右，整体而言相对中性。一季 度，出口增速较此前有所回落，但地产数据恢复较好，强刺激政策并未出现。消费则随着线下消 费场景的放开，稳步回温。 货币政策方面，一季度外围央行，尤其是美联储的持续加息，仍旧影响着全球市场。美联储 两次加息共 50bp，但此后硅谷银行事件引发的地区银行危机，以及通胀的高频数据使得市场对未 来加息速度放缓的预期迅速升温。在此背景之下，美元指数年内下跌 1.5%，贵金属黄金上涨近 10%。 国内的货币政策仍旧“以我为主”，保持稳健偏宽松的态势，流动性整体也较为充裕。 一季度，A股如期迎来上涨，市场的风险偏好持续提升，同时分化也较大：ChatGPT的出现及 随后表现出惊人的创新能力，使得 AI相关产业链涨幅较大，如计算机、通信、电子、传媒等，而 新能源车、光伏、CXO、房地产等板块则持续下跌。 一季度，本基金维持较高仓位，对于新能源等板块进行减持，同时减持部分消费股，增加了 部分医药及科技股的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城久益混合 A的基金份额净值为 1.3613元，本报告期基金份额净值增长率 为 4.69%;截至本报告期末长城久益混合 C 的基金份额净值为 1.2452 元，本报告期基金份额净值 增长率为 4.53%。同期业绩比较基准收益率为 2.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自 2023年 1月 3日起至 2023年 3月 31日止连续 59个工作日基金资产 净值低于人民币五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,611,540.96 92.52 其中：股票 21,611,540.96 92.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,365,453.73 5.85 其中：债券 1,365,453.73 5.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 270,915.46 1.16 8 其他资产 111,362.38 0.48 9 合计 23,359,272.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 401,802.00 1.73 C 制造业 16,114,012.76 69.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,840.50 0.01 E 建筑业 201,300.00 0.87 F 批发和零售业 311,799.00 1.34 G 交通运输、仓储和邮政业 549,482.00 2.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,441,312.70 6.21 J 金融业 - - K 房地产业 613,407.00 2.64 L 租赁和商务服务业 274,860.00 1.18 M 科学研究和技术服务业 232,400.00 1.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,468,325.00 6.33 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,611,540.96 93.16 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600702 舍得酒业 8,500 1,674,500.00 7.22 2 301239 普瑞眼科 10,100 999,900.00 4.31 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 3 688008 澜起科技 13,837 961,948.24 4.15 4 301269 华大九天 7,200 887,904.00 3.83 5 300181 佐力药业 54,700 817,218.00 3.52 6 688515 裕太微 3,150 710,262.00 3.06 7 300737 科顺股份 59,800 703,846.00 3.03 8 000596 古井贡酒 1,800 532,800.00 2.30 9 300396 迪瑞医疗 17,100 526,509.00 2.27 10 000858 五 粮 液 2,500 492,500.00 2.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,306,147.75 5.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 59,305.98 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,365,453.73 5.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019688 22国债 23 13,000 1,306,147.75 5.63 2 123182 广联转债 281 28,101.85 0.12 3 118032 建龙转债 260 26,004.10 0.11 4 123186 志特转债 52 5,200.03 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,484.00 2 应收证券清算款 100,477.90 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,400.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 111,362.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城久益混合 A 长城久益混合 C 报告期期初基金份额总额 14,904,623.08 5,249,821.98 报告期期间基金总申购份额 20,107.80 245,886.19 减:报告期期间基金总赎回份额 2,506,735.24 440,644.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,417,995.64 5,055,063.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 长城久益混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 （一） 中国证监会准予长城久益保本混合型证券投资基金注册的文件 （二）《长城久益保本混合型证券投资基金基金合同》 （三）《长城久益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （四）《长城久益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （五）《长城久益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 （八）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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