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| 长城价值成长六个月持有期混合A(010284) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251364 | ||||||||
| 基金代码 | 010284 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城价值成长六个月持有期混合 基金主代码 010284 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 16日 报告期末基金份额总额 768,323,746.52份 投资目标 本基金筛选基本面优秀的公司，通过组合均衡配置，力 争实现基金资产长期稳健增长。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势 的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置， 合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比 例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进 行动态调整。 2、股票投资策略 本基金考虑行业景气变化，通过自上而下进行行业配 置，并结合自下而上精选基本面优秀的个股，构建股票 投资组合。 本基金组合构建考虑行业适度分散，并通过个股分散， 注重组合的业绩表现回撤小，收益率稳定，长期下来跑 赢业绩基准指数，给投资者带来回报。 3、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率 曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 建和调整固定收益证券投资组合，同时保持高流动性， 为组合提供现金增强收益。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率 （使用估值汇率折算）×10%+中债综合全价指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票 型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投 资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节 的具体内容。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城价值成长六个月持有期 混合 A 长城价值成长六个月持有期 混合 C 下属分级基金的交易代码 010284 010285 报告期末下属分级基金的份额总额 712,105,211.39份 56,218,535.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 长城价值成长六个月持有期混合 A 长城价值成长六个月持有期混合 C 1.本期已实现收益 -27,421,758.45 -2,223,520.58 2.本期利润 36,401,273.38 2,725,041.97 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0504 0.0476 4.期末基金资产净值 577,422,120.82 44,846,453.66 5.期末基金份额净值 0.8109 0.7977 注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城价值成长六个月持有期混合 A 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.63% 1.07% 4.07% 0.64% 2.56% 0.43% 过去六个月 -1.33% 1.14% 7.14% 0.83% -8.47% 0.31% 过去一年 -2.78% 1.48% -1.08% 0.89% -1.70% 0.59% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -18.91% 1.33% -11.28% 0.88% -7.63% 0.45% 长城价值成长六个月持有期混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.42% 1.07% 4.07% 0.64% 2.35% 0.43% 过去六个月 -1.72% 1.14% 7.14% 0.83% -8.86% 0.31% 过去一年 -3.55% 1.48% -1.08% 0.89% -2.47% 0.59% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -20.23% 1.33% -11.28% 0.88% -8.95% 0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：①本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过 股票资产的 50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货 合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、 国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管理人报告 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩林 本基金的 基金经理 2021年 11月 4 日 - 13年 男，中国籍，硕士。2010年 6月-2013 年 8月曾就职于兴业证券股份有限公司 任研究员，2013年 9月-2021年 7月曾就 职于农银汇理基金管理有限公司，历任研 究员（2013年 9月-2015年 7月）、基金 经理（2015年 7月-2021年 7月），2021 年 8月加入长城基金管理有限公司。自 2021年 11月至今任“长城价值成长六个 月持有期混合型证券投资基金”基金经 理，自 2023年 1月至今任“长城数字经 济混合型证券投资基金”基金经理，自 2023年 2月至今任“长城安心回报混合 型证券投资基金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的 规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金 份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因 公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得 到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年 1季度市场大幅反弹，各主要指数在当季度均表现为上行。行业表现方面，1季度计 算机、传媒、通信、电子、建筑、石油石化等涨幅居前，相对收益大幅领先，而房地产、商贸零 售、银行、电力设备等排名靠后。我们在 1季度期间，相对看好市场表现，整体保持在中高仓位 运作。 1季度之初 A股市场即展开整体反弹，市场表现强势的主要原因包括，1）疫情快速达峰后， 复苏预期增强；2）海外通胀数据回落，美元走弱，人民币汇率走强；3）北上资金持续流入，1 月净流入超千亿。季度初期反弹的行业结构上，涨幅靠前的有色金属主要体现了经济复苏预期， 非银体现市场回暖下 Beta属性，TMT行业存在数字经济的政策主题推动以及业绩修复预期。涨幅 落后的板块更多是偏消费、出行链条，主要为前期市场更早的交易了复苏预期，在季度初期市场 普涨下轮动落后。 1季度中后期市场风格切换至科技成长，主题热度提升。人工智能和数字经济分别从科技产 业趋势和国家政策方向上带动了相关板块的行情，在季度中后期成为市场主线。出现这种市场风 格切换的主要原因，一是中国经济复苏的力度维持在一个相对弱复苏的状态之中，温和的流动性 环境，有利于科技成长板块的表现；二是海外流动性环境也经历了一个先紧后松的过程，季度中 期美国通胀数据超预期，美元走强，人民币汇率走弱，北上资金结束持续流入，美股、港股市场 出现了较大回撤，但在季度后期随着硅谷银行等海外金融体系风险事件的发生，美联储的紧缩预 期逐步缓解，美股、港股市场也企稳反弹；三是人工智能的科技产业趋势出现了超预期的进展， 短短几个月，海外科技巨头模型快速更迭，已经有应用落地，国内主要科技龙头企业很快跟随， 产业方向明确。期间我们在科技板块内部也向数字经济、人工智能等领域进行了增配，相对收益 有所提升。 展望 2季度，我们将紧密观察中国经济复苏的力度，如果维持在一个弱复苏的状态之中，科 技成长板块或继续占优；如果是强复苏、或者出现政策强刺激，顺周期行业板块会阶段性占优势。 目前高频数据指向弱复苏，后续进一步跟踪。人工智能和数字经济分别从科技产业趋势和国家政 策方向上驱动相关板块的行情，计算机、传媒、通信、电子等板块机会围绕此展开，寻找其中有 业绩支撑或强产业地位的个股有望和主题共振。半导体板块重点关注具备顺周期属性的 IC设计、 存储板块，以及调整较多的半导体设备、材料、零部件子行业。光伏产业链价格快速下行，或带 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 动收益率提升进一步带动产业链排产企稳放量；降价也使得大储经济性提升，国内与北美大储逻 辑通顺。电动车景气度边际弱化，但估值与拥挤度都有所下降，选择竞争格局有优势品种，等待 需求好转。新能源中的新技术方向值得研究跟踪。地产支持政策节奏放缓，数据有所修复。建材、 家居、家电等地产链缺乏供给侧出清逻辑，但可以作为预期景气反转性质的板块布局，结合高频 数据寻找更早见到需求改善的板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城价值成长六个月持有期混合 A的基金份额净值为 0.8109元，本报告期基 金份额净值增长率为 6.63%;截至本报告期末长城价值成长六个月持有期混合 C的基金份额净值为 0.7977元，本报告期基金份额净值增长率为 6.42%。同期业绩比较基准收益率为 4.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 572,268,433.10 90.86 其中：股票 572,268,433.10 90.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,289,667.09 8.30 8 其他资产 5,259,205.20 0.84 9 合计 629,817,305.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 B 采矿业 - - C 制造业 225,445,818.21 36.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,619.60 0.00 E 建筑业 10,765,627.12 1.73 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 285,427,780.01 45.87 J 金融业 1,716,120.00 0.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,249,113.00 3.09 M 科学研究和技术服务业 173,344.24 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 908.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,775,466.00 0.29 S 综合 - - 合计 544,560,796.18 87.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 3,048,177.62 0.49 F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息科技 5,509,988.11 0.89 I 电信服务 19,149,471.19 3.08 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 27,707,636.92 4.45 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600570 恒生电子 378,006 20,117,479.32 3.23 2 00700 腾讯控股 56,700 19,149,471.19 3.08 3 600633 浙数文化 1,511,300 18,921,476.00 3.04 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 4 688111 金山办公 33,194 15,700,762.00 2.52 5 601138 工业富联 901,900 15,530,718.00 2.50 6 600602 云赛智联 1,181,800 13,283,432.00 2.13 7 605168 三人行 82,000 12,792,000.00 2.06 8 688012 中微公司 85,775 12,652,670.25 2.03 9 300494 盛天网络 420,800 12,565,088.00 2.02 10 688262 国芯科技 174,796 12,331,857.80 1.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水 平。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 181,963.36 2 应收证券清算款 5,044,455.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 32,786.72 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,259,205.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城价值成长六个月持有 期混合 A 长城价值成长六个月持有 期混合 C 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 报告期期初基金份额总额 730,871,988.31 57,541,960.37 报告期期间基金总申购份额 990,202.27 1,136,830.01 减:报告期期间基金总赎回份额 19,756,979.19 2,460,255.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 712,105,211.39 56,218,535.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金注册的文件 （二）《长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》 （三）《长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》 （四）《长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 长城价值成长六个月持有期混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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