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| 长城品质成长混合C(010411) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251368 | ||||||||
| 基金代码 | 010411 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城品质成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城品质成长混合 基金主代码 010410 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 30日 报告期末基金份额总额 3,189,099,157.88份 投资目标 本基金筛选基本面优异且成长价值较高的公司，并通过 组合均衡配置，力争实现基金资产长期稳健增长。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势 的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置， 合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比 例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进 行动态调整。 2、股票投资策略 （1）品质成长主题的界定 本基金界定的品质成长主题是指投资品质优秀且未来 持续成长性较高的公司，获取公司成长带来的价值增 长。本基金通过多角度分析企业的基本面，综合判断企 业的品质及成长性，包括：竞争格局、管理层水平、盈 利能力、当下及未来的基本面变化。 （2）股票精选策略 本基金在考虑大类资产配置的基础上，通过定性和定量 相结合的方式进行个股精选，构建本基金的各级股票 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 池。本基金筛选股票主要关注各行业基本面优秀的企 业，发现那些业绩优秀的蓝筹公司、业绩增速较好的成 长公司、盈利能力出现改善的反转公司等进行投资。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的 投资机会： 1）精选港股市场中独具特色且与 A股公司存在差异化 的代表性公司； 2）与 A股公司相比具有估值优势、股息率较高的公司； 3）港股通综合指数成分股中，筛选市值权重较高、流 动性较好的公司进行配置。 （4）存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通 过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较 优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率 曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构 建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资 收益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投 资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收 益特性。 5、国债期货投资策略 本基金投资于国债期货，将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和 风险水平。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的 研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度 进行资产支持证券的投资。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率 ×10%+中债综合财富指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票 型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投 资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节 的具体内容。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城品质成长混合 A 长城品质成长混合 C 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 下属分级基金的交易代码 010410 010411 报告期末下属分级基金的份额总额 2,929,376,846.47份 259,722,311.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 长城品质成长混合 A 长城品质成长混合 C 1.本期已实现收益 62,362,040.76 5,012,148.05 2.本期利润 -128,210,119.08 -11,312,246.60 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0429 -0.0434 4.期末基金资产净值 2,116,050,355.10 185,090,531.24 5.期末基金份额净值 0.7224 0.7126 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城品质成长混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.63% 0.88% 4.07% 0.64% -9.70% 0.24% 过去六个月 -12.61% 0.87% 7.14% 0.83% -19.75% 0.04% 过去一年 -12.43% 1.01% -1.08% 0.89% -11.35% 0.12% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -27.76% 0.98% -10.46% 0.91% -17.30% 0.07% 长城品质成长混合 C 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.79% 0.88% 4.07% 0.64% -9.86% 0.24% 过去六个月 -12.87% 0.87% 7.14% 0.83% -20.01% 0.04% 过去一年 -12.96% 1.01% -1.08% 0.89% -11.88% 0.12% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -28.74% 0.98% -10.46% 0.91% -18.28% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 注：①本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于本基金界定的品质成 长主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票 资产的 50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约 和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国 债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨建华 公司副总 经理、投 资总监、 权益投资 部总经 理、本基 金的基金 经理 2023年 2月 10 日 - 23年 男，中国籍，硕士，注册会计师（CPA）。 1991年 7月-1996年 8月曾就职于大庆石 油管理局，1998年 6月-1999年 10月曾 就职于华为技术有限公司，1999年 10月 -2000年 5月曾就职于深圳市和君创业投 资公司，2000年 5月-2001年 9月曾就职 于长城证券有限责任公司投资银行部。 2001年 10月加入长城基金管理有限公 司，历任基金管理部基金经理助理、总经 理助理、研究部总经理，现任公司副总经 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 理、投资总监、权益投资部总经理、投委 会委员兼基金经理。自 2007年 9月至 2009年 1月任“长城安心回报混合型证 券投资基金”基金经理，自 2011年 1月 至 2013年 6月任“长城中小盘成长股票 型证券投资基金”基金经理，自 2009年 9月至 2016年 9月任“长城久富核心成 长混合型证券投资基金（LOF）”基金经理， 自 2017年 6月至 2018年 8月任“长城久 兆中小板 300指数分级证券投资基金”基 金经理，自 2018年 8月至 2018年 11月 任“长城中证 500指数增强型证券投资基 金”基金经理，自 2017年 8月至 2019 年 2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混 合型证券投资基金”基金经理，自 2019 年 4月至 2022年 10月任“长城核心优势 混合型证券投资基金”基金经理。自 2004 年 5月至今任“长城久泰沪深 300指数证 券投资基金”基金经理，自 2013年 6月 至今任“长城品牌优选混合型证券投资基 金”基金经理，自 2020年 3月至今任“长 城价值优选混合型证券投资基金”基金经 理，自 2021年 5月至今任“长城消费 30 股票型证券投资基金”基金经理，自 2021 年 10月至今任“长城兴华优选一年定期 开放混合型证券投资基金”基金经理，自 2021年 12月至今任“长城价值领航混合 型证券投资基金”基金经理，自 2022年 4月至今任“长城价值甄选一年持有期混 合型证券投资基金”基金经理，自 2023 年 2月至今任“长城品质成长混合型证券 投资基金”基金经理。 苏俊彦 本基金的 基金经理 2023年 2月 10 日 - 8年 男，中国籍，硕士。2015年 1月-2018 年 4月曾就职于前海开源基金管理有限 公司，2018年 4月加入长城基金管理有 限公司，历任研究部研究员、权益类基金 经理助理兼策略研究员。自 2021年 5月 至今任“长城双动力混合型证券投资基 金”基金经理，自 2023年 2月至今任“长 城品质成长混合型证券投资基金”、“长城 均衡优选混合型证券投资基金”基金经 理。 何以广 公司总经 理助理、 研究部总 2020年 12月 30日 2023年2月 10日 12年 男，中国籍，博士，注册金融分析师（CFA）、 注册会计师（CPA）。2011年 6月加入长 城基金管理有限公司。曾任公司总经理助 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 经理、本 基金的基 金经理 理、研究部总经理、投委会委员、基金经 理、基金经理助理、行业研究员，自 2015 年 5月至 2016年 7月任“长城优化升级 混合型证券投资基金”基金经理，自 2017 年 8月至 2018年 12月任“长城环保主题 灵活配置混合型证券投资基金”,自 2016 年 9月至 2018年 12月任“长城久富核心 成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经 理，自 2021年 3月至 2022年 10月任“长 城价值成长六个月持有期混合型证券投 资基金”基金经理。自 2015年 6月至 2023 年 2月任“长城中小盘成长混合型证券投 资基金”基金经理，自 2017年 3月至 2023 年 2月任“长城安心回报混合型证券投资 基金”基金经理，自 2018年 6月至 2023 年 2月任“长城智能产业灵活配置混合型 证券投资基金”基金经理，自 2019年 8 月至 2023年 2月任“长城研究精选混合 型证券投资基金”基金经理，自 2020年 12月至 2023年 2月任“长城均衡优选混 合型证券投资基金”基金经理，自 2020 年 12月至 2023年 2月任“长城品质成长 混合型证券投资基金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的 规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金 份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因 公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得 到了公平对待。 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度宏观经济依然处于疫情后的修复期，但是修复的速度相对较慢。国家政策保持定力， 短期不可期待强刺激，因此市场依然围绕着弱复苏的背景进行交易。报告期内，主要围绕 3个方 向配置。第一是受益于新技术变革的科技板块。第二是受益于防疫政策取消，但又不太依赖经济 强复苏的医药与出行板块。第三是与经济周期相关性较弱的军工、新能源、新材料板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城品质成长混合 A的基金份额净值为 0.7224元，本报告期基金份额净值增 长率为-5.63%;截至本报告期末长城品质成长混合 C的基金份额净值为 0.7126元，本报告期基金 份额净值增长率为-5.79%。同期业绩比较基准收益率为 4.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,071,528,619.10 89.48 其中：股票 2,071,528,619.10 89.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 产 7 银行存款和结算备付金合计 196,353,924.01 8.48 8 其他资产 47,084,035.88 2.03 9 合计 2,314,966,578.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 42,459.36 0.00 C 制造业 1,490,460,642.69 64.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,619.60 0.00 E 建筑业 77,329.12 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 317,146,314.00 13.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 72,294,379.60 3.14 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 85,695,125.00 3.72 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,965,722,869.37 85.42 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 7,205,195.51 0.31 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 53,224,413.09 2.31 G 工业 - - H 信息科技 - - I 电信服务 45,376,141.13 1.97 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 105,805,749.73 4.60 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600009 上海机场 2,913,600 162,374,928.00 7.06 2 600004 白云机场 9,902,200 154,771,386.00 6.73 3 000661 长春高新 875,700 143,001,810.00 6.21 4 300750 宁德时代 285,199 115,805,053.95 5.03 5 300408 三环集团 3,777,000 113,687,700.00 4.94 6 603986 兆易创新 898,120 109,570,640.00 4.76 7 688008 澜起科技 1,485,401 103,265,077.52 4.49 8 000568 泸州老窖 380,700 96,998,553.00 4.22 9 000858 五 粮 液 471,200 92,826,400.00 4.03 10 603259 药明康德 909,200 72,281,400.00 3.14 10 02359 药明康德 272,800 19,630,333.91 0.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资于国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合 的久期、流动性和风险水平。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 或在报告编制日 前一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 890,745.72 2 应收证券清算款 46,061,942.41 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 131,347.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 47,084,035.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城品质成长混合 A 长城品质成长混合 C 报告期期初基金份额总额 3,023,256,191.17 262,709,002.15 报告期期间基金总申购份额 4,881,046.27 7,104,044.27 减:报告期期间基金总赎回份额 98,760,390.97 10,090,735.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,929,376,846.47 259,722,311.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一） 中国证监会准予长城品质成长混合型证券投资基金注册的文件 长城品质成长混合 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 （二） 《长城品质成长混合型证券投资基金基金合同》 （三） 《长城品质成长混合型证券投资基金托管协议》 （四） 法律意见书 （五） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （六） 基金托管人业务资格批件、营业执照 （七） 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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