最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信先进装备三个月持有混合A(014144) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3251484 | ||||||||
| 基金代码 | 014144 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：恒泰证券股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 长信先进装备三个月持有混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒泰证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信先进装备三个月持有混合 基金主代码 014144 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 29日 报告期末基金份额总额 688,042,768.70份 投资目标 本基金通过积极的组合管理与风险控制，并精选先进装 备主题的优质企业进行投资，追求超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息 平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投 资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究， 开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金 资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置。 业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×60%+中证综合债指数收 益率×20%+中证港股通综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投 资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信先进装备三个月持有混 合 A 长信先进装备三个月持有混 合 C 长信先进装备三个月持有混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 下属分级基金的交易代码 014144 014145 报告期末下属分级基金的份额总额 532,541,204.58份 155,501,564.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 长信先进装备三个月持有混合 A 长信先进装备三个月持有混合 C 1.本期已实现收益 -12,850,217.74 -3,855,761.75 2.本期利润 -31,634,229.55 -9,166,200.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0587 -0.0593 4.期末基金资产净值 399,757,944.01 115,952,861.98 5.期末基金份额净值 0.7507 0.7457 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信先进装备三个月持有混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.28% 1.32% 4.21% 0.75% -11.49% 0.57% 过去六个月 -11.48% 1.47% 6.76% 0.95% -18.24% 0.52% 过去一年 -11.42% 1.87% -2.11% 1.12% -9.31% 0.75% 自基金合同 生效起至今 -24.93% 1.73% -18.36% 1.16% -6.57% 0.57% 长信先进装备三个月持有混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长信先进装备三个月持有混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 ④ 过去三个月 -7.39% 1.32% 4.21% 0.75% -11.60% 0.57% 过去六个月 -11.71% 1.47% 6.76% 0.95% -18.47% 0.52% 过去一年 -11.87% 1.86% -2.11% 1.12% -9.76% 0.74% 自基金合同 生效起至今 -25.43% 1.73% -18.36% 1.16% -7.07% 0.57% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信先进装备三个月持有混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 注：1、图示日期为 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 3 月 31 日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，报告期末已完成建仓 但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 宋海岸 长信中证 500指 数增强型证券投 资基金、长信国防 军工量化灵活配 置混合型证券投 资基金、长信沪深 300指数增强型 证券投资基金、长 信先进装备三个 月持有期混合型 证券投资基金和 长信电子信息行 业量化灵活配置 混合型证券投资 基金的基金经理、 量化研究部总监 2021年 11月 29日 - 9年 理学硕士，上海交通大学应用 数学研究生毕业，具有基金从 业资格，中国国籍。曾担任海 通期货股份有限公司研究员、 前海开源基金管理有限公司 投资经理助理和西部证券股 份有限公司研究员。2016年 9 月加入长信基金管理有限责 任公司，历任量化投资部研究 员、基金经理助理、量化投资 部副总监、长信中证一带一路 主题指数分级证券投资基金、 长信中证能源互联网主题指 数型证券投资基金（LOF）、 长信价值优选混合型证券投 资基金、长信先优债券型证券 投资基金和长信医疗保健行 业灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）的基金经理，现 任量化研究部总监、长信中证 500指数增强型证券投资基金 、长信国防军工量化灵活配置 混合型证券投资基金、长信沪 深 300 指数增强型证券投资 基金、长信先进装备三个月持 有期混合型证券投资基金和 长信电子信息行业量化灵活 配置混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 长信先进装备三个月持有混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度积极布局先进装备中的高景气子行业，选择景气度较高、竞争优势显著、估值性价比 高的公司，获取内在价值增长的收益，同时叠加波段操作获取估值提升的收益。一季度国防军工 板块有所回暖，中信一级行业上涨 3.20%，在 30个中信一级行业中排名第 16名，处于中游水平。 政策对军工企业做强做优做大的支持力度持续，两会国防预算超预期也改变了前期市场的情绪。 短期来看，行业订单不明朗、重点型号降价等压制估值的因素基本都已 price in，板块当前利空 已基本出尽，随着复工复产稳步推进以及五年装备采购计划中期调整带来的大订单落地，板块业 绩有望快速回升，整体曙光在前。 展望后市，持续的业绩兑现能力是板块向上的核心驱动因素，我们坚持基本面因子为主，量 价因子为辅的模型框架，叠加对细分赛道远期市场空间和竞争格局的主观分析，将量化模型和产 业趋势投资相结合，自下而上与自上而下相结合，布局景气度不断提升以及经营质量持续改善的 优质公司，力争为投资人持续创造收益。 长信先进装备三个月持有混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日,长信先进装备三个月持有混合 A基金份额净值为 0.7507元,份额累 计净值为 0.7507元,本报告期内长信先进装备三个月持有混合 A净值增长率为-7.28%；长信先进 装备三个月持有混合 C基金份额净值为 0.7457元,份额累计净值为 0.7457元,本报告期内长信先 进装备三个月持有混合 C净值增长率为-7.39%,同期业绩比较基准收益率为 4.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 485,802,996.67 93.84 其中：股票 485,802,996.67 93.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,880,596.65 6.16 8 其他资产 34,725.49 0.01 9 合计 517,718,318.81 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 427,936,106.52 82.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 368,222.80 0.07 长信先进装备三个月持有混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 87,389.28 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,441,478.56 5.71 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 27,866,329.92 5.40 N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 485,802,996.67 94.20 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000733 振华科技 359,300 32,358,558.00 6.27 2 688066 航天宏图 308,868 29,419,677.00 5.70 3 002179 中航光电 531,074 28,720,481.92 5.57 4 688239 航宇科技 380,800 28,579,040.00 5.54 5 002446 盛路通信 2,801,100 27,870,945.00 5.40 6 300416 苏试试验 1,006,368 27,866,329.92 5.40 7 688122 西部超导 338,650 27,610,134.50 5.35 8 300777 中简科技 527,943 26,819,504.40 5.20 9 002025 航天电器 446,600 25,675,034.00 4.98 10 600760 中航沈飞 461,600 24,852,544.00 4.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 长信先进装备三个月持有混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 长信先进装备三个月持有混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 34,725.49 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 34,725.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信先进装备三个月持有 混合 A 长信先进装备三个月持有 混合 C 报告期期初基金份额总额 540,096,976.28 149,433,916.11 报告期期间基金总申购份额 10,085,802.51 11,182,822.72 减:报告期期间基金总赎回份额 17,641,574.21 5,115,174.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 532,541,204.58 155,501,564.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 长信先进装备三个月持有 混合 A 长信先进装备三个月持有 混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 - 长信先进装备三个月持有混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 1.45 - 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |