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| 长信稳健增长一年持有混合A(014752) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251494 | ||||||||
| 基金代码 | 014752 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023年 4月 20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信稳健增长一年持有混合 基金主代码 014752 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 3日 报告期末基金份额总额 1,433,818,902.50份 投资目标 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的 前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息 平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投 资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究， 开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金 资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深 300指数收益率*15%+恒 生指数收益率（使用估值汇率折算）*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投 资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信稳健增长一年持有混合 A 长信稳健增长一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 014752 014753 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 报告期末下属分级基金的份额总额 799,797,441.60份 634,021,460.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 长信稳健增长一年持有混合 A 长信稳健增长一年持有混合 C 1.本期已实现收益 696,279.09 -165,634.97 2.本期利润 6,596,389.15 3,762,094.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0073 4.期末基金资产净值 807,536,119.94 637,380,920.15 5.期末基金份额净值 1.0097 1.0053 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信稳健增长一年持有混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.80% 0.35% 1.08% 0.24% -0.28% 0.11% 过去六个月 3.42% 0.54% 2.36% 0.33% 1.06% 0.21% 过去一年 4.43% 0.61% 0.41% 0.32% 4.02% 0.29% 自基金合同 生效起至今 4.92% 0.63% -0.88% 0.35% 5.80% 0.28% 长信稳健增长一年持有混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 ④ 过去三个月 0.70% 0.36% 1.08% 0.24% -0.38% 0.12% 过去六个月 3.21% 0.54% 2.36% 0.33% 0.85% 0.21% 过去一年 4.02% 0.61% 0.41% 0.32% 3.61% 0.29% 自基金合同 生效起至今 4.47% 0.63% -0.88% 0.35% 5.35% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 注：1、图示日期为 2022年 3月 3日至 2023年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期，报告期末已完成建仓 但报告期末距建仓结束不满一年；建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 吴晖 长信价值优选混 合型证券投资基 金、长信可转债债 券型证券投资基 金、长信利丰债券 型证券投资基金、 长信利广灵活配 置混合型证券投 资基金、长信利盈 灵活配置混合型 证券投资基金、长 信利富债券型证 券投资基金、长信 稳健均衡 6 个月 持有期混合型证 券投资基金、长信 稳健增长一年持 有期混合型证券 投资基金和长信 稳健成长混合型 证券投资基金的 基金经理 2022年 3月 3 日 - 8年 清华大学管理科学与工程硕 士，具有基金从业资格，中国 国籍。曾任职于上海浦东发展 银行股份有限公司和东方证 券股份有限公司。2017年 5月 加入长信基金管理有限责任 公司，曾任公司基金经理助理 、长信先锐债券型证券投资基 金、长信先利半年定期开放混 合型证券投资基金和长信先 锐混合型证券投资基金的基 金经理，现任长信价值优选混 合型证券投资基金、长信可转 债债券型证券投资基金、长信 利丰债券型证券投资基金、长 信利广灵活配置混合型证券 投资基金、长信利盈灵活配置 混合型证券投资基金、长信利 富债券型证券投资基金、长信 稳健均衡 6 个月持有期混合 型证券投资基金、长信稳健增 长一年持有期混合型证券投 资基金和长信稳健成长混合 型证券投资基金的基金经理。 李家春 长信利丰债券型 证券投资基金、长 信可转债债券型 证券投资基金、长 信利广灵活配置 混合型证券投资 基金、长信利盈灵 活配置混合型证 券投资基金、长信 利富债券型证券 2022年 3月 3 日 - 24年 香港大学工商管理硕士，具有 基金从业资格，中国国籍。曾 任职于长江证券有限责任公 司、汉唐证券有限责任公司、 泰信基金管理有限公司、交银 施罗德基金管理有限公司、富 国基金管理有限公司和上海 东方证券资产管理有限公司。 2018 年 7 月加入长信基金管 理有限责任公司，曾任长信中 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 投资基金、长信稳 健精选混合型证 券投资基金、长信 稳健均衡 6 个月 持有期混合型证 券投资基金、长信 稳健增长一年持 有期混合型证券 投资基金和长信 稳健成长混合型 证券投资基金的 基金经理、总经理 助理、投资决策委 员会执行委员 证可转债及可交换债券 50 指 数证券投资基金和长信利尚 一年定期开放混合型证券投 资基金的基金经理，现任公司 总经理助理、投资决策委员会 执行委员兼长信利丰债券型 证券投资基金、长信可转债债 券型证券投资基金、长信利广 灵活配置混合型证券投资基 金、长信利盈灵活配置混合型 证券投资基金、长信利富债券 型证券投资基金、长信稳健精 选混合型证券投资基金、长信 稳健均衡 6 个月持有期混合 型证券投资基金、长信稳健增 长一年持有期混合型证券投 资基金和长信稳健成长混合 型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，市场流动性环境较去年下半年边际收敛，在信贷持续投放、地方债靠前发行的背景 下，货币市场波动放大。同时，央行为维护资金面稳定，保持较高的公开市场逆回购余额，并于 3 月 27日降准 0.25个百分点。整体上，10年国债收益率呈现区间震荡，利率债收益率曲线趋于平 坦化，信用利差在配置盘的作用下压缩较快。权益市场方面，年初延续了去年四季度以来的上行 趋势，春节后受海外银行风险事件的影响，上证指数进入震荡调整，但是 TMT板块在人工智能的 产业催化下表现突出。 面对市场的分化和波动，我们通过资产结构调整，努力实现组合回报。具体操作上，纯债维 持中短久期和中高等级的持仓结构。权益部分，为控制回撤在市场预期变化时及时灵活调整了整 体仓位，并在 AI引领的 TMT板块，适度配置了有实际受益且业绩估值匹配的标的。 随着防疫政策优化和春节后经济活动逐渐恢复，一季度国内经济表现较好，制造业生产经营 持续回暖，PMI 明显好转。此外，金融数据也超预期，并且结构上企业与中长期信贷恢复明显， 居民信贷同比也有大幅改善。预计二季度经济将延续回升态势，工业生产、消费、地产数据仍有 改善空间，内需动力将继续增强。流动性方面，预计央行将在继续做好支持实体经济工作的同时， 更注重资金使用效率，货币工具调节更加合理适度。海外方面，美联储加息进程接近尾声，流动 性回流压力将逐渐放缓。 4月将进入季报验证的重要窗口期，重点寻找业绩确定性高且有持续成长性方向，比如消费 和医药板块，二季度低基数效应下，随着居民信心逐步恢复，带动相关需求朝着积极方向恢复。 成长板块从新能源过渡到以数字经济为代表的产业投资方向，计算机领域重点信创和 AI相关，半 导体的算力芯片，通信领域的运营商，应用端的游戏广告均有望从中受益。另外，从中期维度上 看，顺周期板块和国央企改革也是重要关注方向。转债市场在磨底过程中，高性价比转债的可选 性开始增强，关注业绩较好、估值合理的相关标的。纯债方面，维持中短久期策略，力争获取稳 健的票息收益。 下一阶段我们将积极关注经济走势和政策动向，动态调整组合权益部分的行业分布和个股集 中度、债券部分的久期和仓位，加强流动性管理，严格防范信用风险，进一步优化投资组合，力 争为投资者获取较好的收益。 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日,长信稳健增长一年持有混合 A基金份额净值为 1.0097元,份额累计 净值为 1.0497元,本报告期内长信稳健增长一年持有混合 A净值增长率为 0.80%；长信稳健增长 一年持有混合 C基金份额净值为 1.0053元,份额累计净值为 1.0453元,本报告期内长信稳健增长 一年持有混合 C净值增长率为 0.70%,同期业绩比较基准收益率为 1.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 485,137,205.70 29.46 其中：股票 485,137,205.70 29.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 881,036,469.62 53.50 其中：债券 881,036,469.62 53.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,022,197.81 12.15 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 50,880,365.02 3.09 8 其他资产 29,718,264.01 1.80 9 合计 1,646,794,502.16 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 229,875,720.52元，占资产净 值比例 15.91%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 171,080,058.72 11.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,619.60 0.00 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 151,992.72 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 18,836,044.86 1.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,236,847.04 1.12 J 金融业 41,971,410.08 2.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,978,512.16 0.48 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 255,261,485.18 17.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 18,620,250.83 1.29 非日常生活消费品 22,102,640.57 1.53 日常消费品 6,375,435.95 0.44 能源 - - 金融 30,467,853.68 2.11 医疗保健 33,672,890.78 2.33 工业 - - 信息技术 20,689,737.58 1.43 通信服务 82,918,905.23 5.74 公用事业 11,616,130.44 0.80 房地产 3,411,875.46 0.24 合计 229,875,720.52 15.91 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 126,600 42,757,020.33 2.96 2 00388 香港交易所 78,600 23,958,676.09 1.66 3 000776 广发证券 1,395,600 22,008,612.00 1.52 4 00762 中国联通 4,430,000 21,872,293.93 1.51 5 600030 中信证券 974,746 19,962,798.08 1.38 6 01378 中国宏桥 2,828,500 18,620,250.83 1.29 7 600519 贵州茅台 10,100 18,382,000.00 1.27 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 8 00013 和黄医药 1,015,500 18,357,413.36 1.27 9 00941 中国移动 328,500 18,289,590.97 1.27 10 000568 泸州老窖 55,100 14,038,929.00 0.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 152,848,754.72 10.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,280,199.52 4.79 其中：政策性金融债 19,082,096.16 1.32 4 企业债券 165,383,228.44 11.45 5 企业短期融资券 270,518,017.08 18.72 6 中期票据 126,653,267.05 8.77 7 可转债（可交换债） 96,353,002.81 6.67 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 881,036,469.62 60.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 512,000 52,127,968.44 3.61 2 012381205 23海尔金控 SCP002 500,000 49,945,327.87 3.46 3 012381155 23西安高新 SCP002 400,000 40,021,460.11 2.77 4 019656 21国债 08 324,700 33,211,935.05 2.30 5 143738 18广开 01 300,000 30,997,208.22 2.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中信建投证券股份有限公司于 2023年 3月 13日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的关于对中信建投证券股份有限公司采取责 令改正措施的决定（〔2023〕43号），经查，中信建投证券在开展债券承销业务的过程中存在以 下问题：一、投资银行类业务内部控制不完善，质控、内核把关不严；二、工作规范性不足，个 别项目报出文件存在低级错误；三、受托管理履职不足。上述情况违反了《证券公司投资银行业 务内部控制指引》第三条、第六十一条以及《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定。 依据《公司债券发行与交易管理办法》第六十八条的规定，中国证券监督管理委员会北京监管局 决定对中信建投证券采取责令改正的行政监管措施。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 29,718,264.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,718,264.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113060 浙 22转债 19,916,164.32 1.38 2 127012 招路转债 13,342,308.49 0.92 3 113021 中信转债 13,123,366.87 0.91 4 113052 兴业转债 10,135,328.77 0.70 5 123107 温氏转债 9,910,922.55 0.69 6 113044 大秦转债 7,090,040.37 0.49 7 127018 本钢转债 6,840,433.88 0.47 8 110089 兴发转债 5,681,137.38 0.39 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信稳健增长一年持有混 合 A 长信稳健增长一年持有混 合 C 报告期期初基金份额总额 666,687,278.21 483,696,630.57 报告期期间基金总申购份额 438,585,473.52 325,220,882.30 减:报告期期间基金总赎回份额 305,475,310.13 174,896,051.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 799,797,441.60 634,021,460.90 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 长信稳健增长一年持有混合 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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