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| 长信价值优选混合(501002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251514 | ||||||||
| 基金代码 | 501002 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信价值优选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023年 4月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信价值优选混合 基金主代码 501002 交易代码 501002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 2月 26日 报告期末基金份额总额 49,812,629.26份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选具有估值优势和 成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资，力争以较低的风险获 得中高水平的收益，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身 的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观 和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配 置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并追求 稳健的收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所 上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -624,446.35 2.本期利润 3,268,241.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0656 4.期末基金资产净值 43,539,161.52 5.期末基金份额净值 0.8741 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金 、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.11% 0.95% 3.74% 0.64% 4.37% 0.31% 过去六个月 11.31% 1.20% 5.19% 0.82% 6.12% 0.38% 过去一年 3.27% 1.60% -1.93% 0.86% 5.20% 0.74% 过去三年 6.08% 1.43% 11.07% 0.90% -4.99% 0.53% 自基金合同 生效起至今 26.50% 1.34% 12.34% 0.94% 14.16% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：1、图示日期为 2019年 2月 26日至 2023年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 吴晖 长信价值优选 混合型证券投 资基金、长信 可转债债券型 证券投资基金 、长信利丰债 券型证券投资 基金、长信利 广灵活配置混 合型证券投资 基金、长信利 盈灵活配置混 合型证券投资 基金、长信利 富债券型证券 投资基金、长 信稳健均衡 6 个月持有期混 2019年 4月 30 日 - 8年 清华大学管理科学与工程硕士， 具有基金从业资格，中国国籍。 曾任职于上海浦东发展银行股份 有限公司和东方证券股份有限公 司。2017年 5月加入长信基金管 理有限责任公司，曾任公司基金 经理助理、长信先锐债券型证券 投资基金、长信先利半年定期开 放混合型证券投资基金和长信先 锐混合型证券投资基金的基金经 理，现任长信价值优选混合型证 券投资基金、长信可转债债券型 证券投资基金、长信利丰债券型 证券投资基金、长信利广灵活配 置混合型证券投资基金、长信利 盈灵活配置混合型证券投资基金 、长信利富债券型证券投资基金、 长信稳健均衡 6个月持有期混合 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 合型证券投资 基金、长信稳 健增长一年持 有期混合型证 券投资基金和 长信稳健成长 混合型证券投 资基金的基金 经理 型证券投资基金、长信稳健增长 一年持有期混合型证券投资基金 和长信稳健成长混合型证券投资 基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益市场方面，今年初延续了去年四季度以来的上行趋势，春节后受海外银行风险事件的影 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 响，上证指数进入震荡调整，但是 TMT板块在人工智能的产业催化下表现突出。 面对市场的分化和波动，我们通过资产结构调整，努力实现组合回报。具体操作上，为控制 回撤在市场预期变化时及时灵活调整了整体仓位，并在 AI引领的 TMT板块，适度配置了有实际受 益且业绩估值匹配的标的。 随着防疫政策优化和春节后经济活动逐渐恢复，一季度国内经济表现较好，制造业生产经营 持续回暖，PMI 明显好转。此外，金融数据也超预期，并且结构上企业与中长期信贷恢复明显， 居民信贷同比也有大幅改善。预计二季度经济将延续回升态势，工业生产、消费、地产数据仍有 改善空间，内需动力将继续增强。流动性方面，预计央行将在继续做好支持实体经济工作的同时， 更注重资金使用效率，货币工具调节更加合理适度。海外方面，美联储加息进程接近尾声，流动 性回流压力将逐渐放缓。 4月将进入季报验证的重要窗口期，重点寻找业绩确定性高且有持续成长性方向，比如消费 和医药板块，二季度低基数效应下，随着居民信心逐步恢复，带动相关需求朝着积极方向恢复。 成长板块从新能源过渡到以数字经济为代表的产业投资方向，计算机领域重点信创和 AI相关，半 导体的算力芯片，通信领域的运营商，应用端的游戏广告均有望从中受益。另外，从中期维度上 看，顺周期板块和国央企改革也是重要关注方向。 下一阶段我们将积极关注经济走势和政策动向，动态调整组合权益部分的行业分布和个股集 中度，加强流动性管理，进一步优化投资组合，力争为投资者获取较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，长信价值优选混合份额净值为 0.8741元，份额累计净值为 0.8741 元，本报告期内长信价值优选混合净值增长率为 8.11%，同期业绩比较基准收益率为 3.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的 时间范围为 2022年 12月 19日至 2023年 3月 31日。本基金管理人已经向中国证监会报告并提出 解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 36,913,154.33 80.89 其中：股票 36,913,154.33 80.89 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,736,347.92 6.00 其中：债券 2,736,347.92 6.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,697,101.16 12.48 8 其他资产 288,258.11 0.63 9 合计 45,634,861.52 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15,712,833.00元，占资产净 值比例为 36.09%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 91,242.00 0.21 B 采矿业 142,943.00 0.33 C 制造业 14,170,294.09 32.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,693.00 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 45,876.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 10,756.18 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,037,652.90 11.57 J 金融业 550,877.00 1.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 325,908.00 0.75 M 科学研究和技术服务业 489,502.16 1.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 98,512.00 0.23 R 文化、体育和娱乐业 232,065.00 0.53 S 综合 - - 合计 21,200,321.33 48.69 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 104,348.87 0.24 非日常生活消费品 2,173,082.77 4.99 日常消费品 667,522.01 1.53 能源 214,352.89 0.49 金融 2,068,828.43 4.75 医疗保健 3,624,368.11 8.32 工业 - - 信息技术 1,681,772.04 3.86 通信服务 5,178,557.88 11.89 公用事业 - - 房地产 - - 合计 15,712,833.00 36.09 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 7,700 2,600,545.47 5.97 2 00388 香港交易所 6,100 1,859,388.34 4.27 3 03690 美团-W 7,000 879,349.35 2.02 4 02273 固生堂 17,000 846,039.99 1.94 5 00762 中国联通 170,000 839,343.10 1.93 6 00941 中国移动 15,000 835,141.14 1.92 7 02013 微盟集团 195,000 829,626.06 1.91 8 01024 快手-W 15,600 825,529.14 1.90 9 09922 九毛九 47,000 768,574.96 1.77 10 00013 和黄医药 42,500 768,281.70 1.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,736,347.92 6.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,736,347.92 6.28 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019663 21国债 15 27,000 2,736,347.92 6.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 287,355.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 902.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 288,258.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 49,827,135.25 报告期期间基金总申购份额 107,637.53 减：报告期期间基金总赎回份额 122,143.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 49,812,629.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 1 2023年 1 月 1日至 2023年 3 月 31日 20,441,850.44 0.00 0.00 20,441,850.44 41.04 机 构 2 2023年 1 月 1日至 2023年 3 月 31日 16,119,899.24 0.00 0.00 16,119,899.24 32.36 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变 现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在 投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信价值优选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信价值优选混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 长信价值优选混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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