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| 圆信永丰丰润货币A(004178) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252013 | ||||||||
| 基金代码 | 004178 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰丰润货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示........................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 .......................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ...................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................... 6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ............................................................................................ 7 4.3 公平交易专项说明 ................................................................................................................................. 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................................ 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ..................................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................... 8 §5 投资组合报告 .................................................................................................................................................. 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 8 5.2 报告期债券回购融资情况 ..................................................................................................................... 9 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................................................................. 9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ............................................................10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...........................10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................................11 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ..........11 5.9 投资组合报告附注 ...............................................................................................................................11 §6 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................................12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................................13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................................13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................13 §9 备查文件目录 ................................................................................................................................................13 9.1 备查文件目录 ........................................................................................................................................13 9.2 存放地点 ................................................................................................................................................14 9.3 查阅方式 ................................................................................................................................................14 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投 资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 丰润货币 基金主代码 004178 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月10日 报告期末基金份额总额 1,989,711,995.51份 投资目标 本基金将以价值分析为基础，宏观与微观、定性与 定量相结合，通过专业的流动性管理力争为投资者 实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分析 制定投资策略，力求在满足流动性需要的基础上实 现更高的收益率。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的流动性为基本原则， 力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动 等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势， 择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具， 进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 丰润货币A 丰润货币B 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 14页 下属分级基金的交易代码 004178 004179 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,980.14份 1,989,705,015.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 丰润货币A 丰润货币B 1.本期已实现收益 36.68 13,170,536.61 2.本期利润 36.68 13,170,536.61 3.期末基金资产净值 6,980.14 1,989,705,015.37 注1：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公 允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 注3：本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 丰润货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5285% 0.0024% 0.3329% 0.0000% 0.1956% 0.0024% 过去六个月 0.9603% 0.0023% 0.6732% 0.0000% 0.2871% 0.0023% 过去一年 1.7836% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 0.4336% 0.0020% 过去三年 6.0753% 0.0025% 4.0500% 0.0000% 2.0253% 0.0025% 过去五年 12.0971% 0.0040% 6.7537% 0.0000% 5.3434% 0.0040% 自基金合同 生效起至今 16.9501% 0.0041% 8.1851% 0.0000% 8.7650% 0.0041% 丰润货币B净值表现 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 14页 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5909% 0.0024% 0.3329% 0.0000% 0.2580% 0.0024% 过去六个月 1.0841% 0.0023% 0.6732% 0.0000% 0.4109% 0.0023% 过去一年 2.0247% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 0.6747% 0.0020% 过去三年 6.8296% 0.0025% 4.0500% 0.0000% 2.7796% 0.0025% 过去五年 13.4258% 0.0040% 6.7537% 0.0000% 6.6721% 0.0040% 自基金合同 生效起至今 18.6351% 0.0041% 8.1851% 0.0000% 10.4500% 0.0041% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 林铮 本基金基金经理 2017- 03-10 - 14年 厦门大学经济学硕士，现任 圆信永丰基金管理有限公 司固收投资部总监。历任厦 门国贸集团投资研究员，国 贸期货宏观金融期货研究 员，海通期货股指期货分析 师，圆信永丰基金管理有限 公司专户投资部副总监、固 收投资部副总监。国籍：中 国，获得的相关业务资格： 基金从业资格证。 刘莎莎 本基金基金经理 2020- 02-27 - 13年 南京财经大学金融学硕士， 现任圆信永丰基金管理有 限公司固收投资部基金经 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 14页 理。历任江南农村商业银行 公司业务部办事员、资金业 务部业务主管、风险管理部 业务主管，圆信永丰基金管 理有限公司固收投资部货 币基金经理助理。国籍：中 国。获得的相关业务资格： 基金从业资格证。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度流动性环境较 2022 年下半年明显收敛，在信贷持续投放、地方债靠 前发行的背景下，超储率水平走低，货币市场波动放大。2月中下旬银行间质押式回购 利率大幅波动，进入3月央行为维护资金面稳定，保持较高的公开市场逆回购余额，累 计进行 5590 亿 元 MLF 增量操作，并于 3 月 27 日降准 0.25 个百分点，总体流动性维持 宽松。 一季度，我们认为货币市场利率中枢虽有所上行，但是整体上流动性较为充裕，货 币基金较为稳定，基金平均剩余期限维持在50天以上，资产配置主要是以回购、国股存 单和高等级信用债为主；二季度将密切关注经济基本面和货币政策变化，适时调整产品 的期限结构，配置仍将以高流动性资产为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末丰润货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净 值收益率为0.5285%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；截至报告期末丰润货币B基 金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5909%，同期业绩 比较基准收益率为0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 941,505,502.49 47.30 其中：债券 941,505,502.49 47.30 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 700,111,507.32 35.17 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 322,432,454.61 16.20 4 其他资产 26,451,128.50 1.33 5 合计 1,990,500,592.92 100.00 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 14页 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.65 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 37.06 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 25.33 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 16.08 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 14页 4 90天(含)—120天 3.06 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 16.74 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 98.26 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 12,023,738.34 0.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 131,373,406.12 6.60 其中：政策性金融债 111,080,062.78 5.58 4 企业债券 179,583,061.09 9.03 5 企业短期融资券 120,644,070.13 6.06 6 中期票据 - - 7 同业存单 497,881,226.81 25.02 8 其他 - - 9 合计 941,505,502.49 47.32 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112203048 22农业银行C D048 600,000 59,811,830.93 3.01 2 112211059 22平安银行C D059 500,000 49,865,677.10 2.51 3 112220096 22广发银行C 500,000 49,862,907.20 2.51 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 14页 D096 4 112270661 22重庆农村商 行CD218 500,000 49,860,922.99 2.51 5 112392474 23宁波银行C D019 500,000 49,852,996.97 2.51 6 112203049 22农业银行C D049 500,000 49,830,456.63 2.50 7 112309041 23浦发银行C D041 500,000 49,822,771.95 2.50 8 112390983 23北京农商银 行CD016 500,000 49,592,286.01 2.49 9 180211 18国开11 300,000 30,856,765.07 1.55 10 163626 20中泰01 300,000 30,694,309.16 1.54 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0308% 报告期内偏离度的最低值 -0.0168% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0152% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按 持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限 内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 14页 理人采用"影子定价"，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象 进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他 公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按 其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本 法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基 金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方 法估值。 5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行 主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内本基金投资的前十名证券的发 行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督 管理委员会的处罚。重庆农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国 人民银行重庆营业管理部、中国银行保险监督管理委员会重庆监管局的处罚。广发银行 股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。宁波银行股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。上海 浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海分局、上 海市市场监督管理局的处罚。北京农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主 体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,493.40 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 26,429,635.10 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 26,451,128.50 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 14页 单位：份 丰润货币A 丰润货币B 报告期期初基金份额总额 7,160.22 2,245,355,363.13 报告期期间基金总申购份额 5,259,693.40 2,208,503,732.16 报告期期间基金总赎回份额 5,259,873.48 2,464,154,079.92 报告期期末基金份额总额 6,980.14 1,989,705,015.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2023-01-18 10,000,000.00 10,000,000.00 0 2 赎回 2023-03-17 -58,000,000.00 -58,005,138.52 0 3 红利再投 资 - 1,111,088.91 1,111,088.91 0 合计 -46,888,911.09 -46,894,049.61 注1：本报告期末，基金管理人运用固有资金投资本基金共141,972,767.56元。 注2：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30331 514,799,405.6 4 3,087,528.70 0.00 517,886,934. 34 26.03% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将 可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰丰润货币市场基金设立的文件； 2、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》； 圆信永丰丰润货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 14页 3、《圆信永丰丰润货币市场基金托管协议》； 4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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