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| 圆信永丰兴瑞(005436) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252019 | ||||||||
| 基金代码 | 005436 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 12页 目录 §1 重要提示........................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 .......................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ...................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ................................................................................................................................. 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................................ 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ..................................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................................... 7 §5 投资组合报告 .................................................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................. 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............ 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................................. 9 5.11 投资组合报告附注 ............................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................................10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ..............................................................................................10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ..............................................................................................10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .............................................................................11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..........................................................................................11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................................11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................11 §10 备查文件目录 ..............................................................................................................................................12 10.1 备查文件目录 ......................................................................................................................................12 10.2 存放地点 ..............................................................................................................................................12 10.3 查阅方式 ..............................................................................................................................................12 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投 资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年06月11日 报告期末基金份额总额 1,495,197,992.91份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得长 期稳定的投资收益。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况 和金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配 置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分 分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决 定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并 在此基础之上实施积极的债券投资组合管理， 以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投 资基金中的较低风险品种，其预期风险收益水 平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 10,606,607.54 2.本期利润 10,297,971.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 4.期末基金资产净值 1,504,084,091.79 5.期末基金份额净值 1.0059 注1：本期指2023年1月1日至2023年3月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.67% 0.04% 0.28% 0.03% 0.39% 0.01% 过去六个月 0.34% 0.07% -0.32% 0.06% 0.66% 0.01% 过去一年 2.67% 0.06% 0.70% 0.05% 1.97% 0.01% 过去三年 8.19% 0.05% 0.98% 0.06% 7.21% -0.01% 自基金合同 生效起至今 20.30% 0.05% 7.37% 0.06% 12.93% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 林铮 本基金基金经理 2020- 10-15 - 14年 厦门大学经济学硕士，现任 圆信永丰基金管理有限公 司固收投资部总监。历任厦 门国贸集团投资研究员，国 贸期货宏观金融期货研究 员，海通期货股指期货分析 师，圆信永丰基金管理有限 公司专户投资部副总监、固 收投资部副总监。 国籍：中 国，获得的相关业务资格： 基金从业资格证。 康芳华 本基金基金经理 2020- 12-09 - 11年 华东师范大学金融学硕士， 现任圆信永丰基金管理有 限公司固收投资部基金经 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 12页 理。历任上海大智慧股份有 限公司产品经理，上海新世 纪资信评估投资服务有限 公司分析师,圆信永丰基金 管理有限公司固收投资部 信用研究员。国籍：中国， 获得的相关业务资格：基金 从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年年初，经济复苏预期偏强叠加跨节资金边际收紧，推动债券收益率上行，10Y 国债收益率从2.81%上行至2.93%附近。春节后处于基本面数据真空期，但高频数据整体 偏弱，以及配置资金进场等因素推动10Y国债收益率小幅下行至2.91%附近；但下旬资金 面显著收紧，国有大行同业存单价格不断提价，银行资本管理新规出台等冲击债市情绪， 收益率再次上行。进入3月，两会确定的经济增速目标偏谨慎，经济乐观预期适度修正， 叠加降准预期兑现，且海外银行业风险事件推升避险情绪，10Y国债收益率下行至2.85% 附近。 投资策略： 一季度，组合进行了内部持仓调整，逐步抬升券商金融债占比，降低短久期利率债 和商业银行金融债占比，抬升整体静态收益率。展望后市，市场对温和复苏形成了较强 的一致性预期，但是对复苏斜率的变化可能存在分歧，经济基本面走势情况将成为影响 债市行情的关键因素。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰兴瑞基金份额净值为1.0059元，本报告期内，基金份额净值 增长率为0.67%，同期业绩比较基准收益率为0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,092,167,963.31 98.32 其中：债券 2,092,167,963.31 98.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 12页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 19,169,048.19 0.90 8 其他资产 16,590,362.36 0.78 9 合计 2,127,927,373.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 10,322,230.77 0.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,230,831,760.50 81.83 其中：政策性金融债 397,059,037.89 26.40 4 企业债券 851,013,972.04 56.58 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,092,167,963.31 139.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 2128048 21民生银行02 700,000 70,882,943.56 4.71 2 2128012 21浦发银行01 700,000 70,597,272.13 4.69 3 2220024 22江苏银行小微 700,000 70,267,048.09 4.67 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 12页 债 4 200203 20国开03 600,000 61,150,076.71 4.07 5 2128020 21招商银行小微 债02 500,000 51,578,509.59 3.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行 主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内本基金投资的前十名证券的发 行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督 管理委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家 外汇管理局上海分局、上海市市场监督管理局的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会江苏监管局、中国人民银行的处罚。招商 银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理 委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主 体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 根据合同约定，本基金不参与股票投资。 5.11.3 其他资产构成 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 12页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,765.82 2 应收证券清算款 16,572,596.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,590,362.36 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据基金合同约定，本基金不参与可转换债券投资。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据基金合同约定，本基金不参与股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,495,197,992.91 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,495,197,992.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 12页 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.67 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.67% 10,000,000.00 0.67% 不少于3 年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.67% 10,000,000.00 0.67% 不少于3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30331 1,485,147,52 4.75 0.00 0.00 1,485,147,52 4.75 99.33% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将 可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 圆信永丰兴瑞 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 12页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的 文件； 2、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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