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| 西部利得CES芯片指数增强C(014419) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252191 | ||||||||
| 基金代码 | 014419 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得 CES芯片指数增强 基金主代码 014418 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 23日 报告期末基金份额总额 932,491,419.83份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误 差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争 实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误 差的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。 投资策略 本基金以中华交易服务半导体芯片行业指数为标的指 数，在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础 上，结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极 的管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收 益。本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票 纳入基金股票池，并构建主动型投资组合。指数基金运 作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照 持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相 关成份券进行调整。（详见《基金合同》） 业绩比较基准 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+活期存 款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环 境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外 市场的风险。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 西部利得CES芯片指数增强A 西部利得CES芯片指数增强C 下属分级基金的交易代码 014418 014419 报告期末下属分级基金的份额总额 481,818,069.64份 450,673,350.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 西部利得 CES芯片指数增强 A 西部利得 CES芯片指数增强 C 1.本期已实现收益 2,457,754.02 1,664,552.42 2.本期利润 58,080,396.26 54,318,086.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.1267 0.1254 4.期末基金资产净值 353,407,738.28 328,889,535.58 5.期末基金份额净值 0.7335 0.7298 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得 CES芯片指数增强 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 20.62% 1.75% 17.50% 1.58% 3.12% 0.17% 过去六个月 13.54% 2.01% 18.32% 1.79% -4.78% 0.22% 过去一年 -7.10% 2.13% -5.05% 1.98% -2.05% 0.15% 自基金合同 -26.65% 2.11% -25.57% 1.96% -1.08% 0.15% 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 生效起至今 西部利得 CES芯片指数增强 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 20.51% 1.75% 17.50% 1.58% 3.01% 0.17% 过去六个月 13.32% 2.01% 18.32% 1.79% -5.00% 0.22% 过去一年 -7.48% 2.13% -5.05% 1.98% -2.43% 0.15% 自基金合同 生效起至今 -27.02% 2.11% -25.57% 1.96% -1.45% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 盛丰衍 主动量化 投资部总 经理、投 资总监、 基金经理 2021年 12月 23日 - 10年 复旦大学计算机应用技术硕士，曾任光大 证券股份有限公司权益投资助理、上海光 大证券资产管理有限公司研究员、兴证证 券资产管理有限公司量化研究员。2016 年 10月加入本公司，具有基金从业资格， 中国国籍。 陈蒙 基金经理 2021年 12月 23日 - 9年 毕业于北京大学微电子学与固体电子学 硕士专业，曾任英伟达半导体科技（上海） 有限公司工程师，金思维投资咨询（上海） 有限公司金融分析师，上海从容投资管理 有限公司研究员，光大保德信基金管理有 限公司研究员。2020年 6月加入本公司， 具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 年初至今，市场最大的变化在于一方面全年的经济增速目标限制了复苏板块整体的盈利弹性 的想象；更重要的变化在于 ChatGPT的超预期的商业化落地带动了从海外到国内实业的产业变革， 驱动了以海外映射为主线的 a股相关板块的行情。 站在 4月初的时点，一季度的预期行情或需要经历报表基本面的验证，以产业趋势驱动的板 块行情经历了密集的事件催化过后预计也将分化，去伪存真。 西部利得 ces芯片指数增强基金跟踪指数为中华交易服务半导体芯片行业指数（指数代码 990001.CSI），跟踪指数的行业分布集中在半导体行业，是典型的科技风格指数。产品后续将在 兼顾偏离度的基础上，争取相对基准指数做出长期的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 637,300,253.31 91.89 其中：股票 637,300,253.31 91.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,091,008.56 5.49 8 其他资产 18,175,825.96 2.62 9 合计 693,567,087.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 509,132,064.81 74.62 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 109,156,243.73 16.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 618,288,308.54 90.62 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,325,672.84 2.25 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 6,619.60 0.00 E 建筑业 72,175.40 0.01 F 批发和零售业 126,411.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,333,171.89 0.49 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,357.89 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 Q 卫生和社会工作 28,066.56 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,011,944.77 2.79 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603986 兆易创新 453,340 55,307,480.00 8.11 2 002371 北方华创 172,300 45,805,955.00 6.71 3 688012 中微公司 302,897 44,680,336.47 6.55 4 603501 韦尔股份 389,895 35,519,434.50 5.21 5 600584 长电科技 1,024,201 33,235,322.45 4.87 6 688256 寒武纪 166,015 30,870,489.25 4.52 7 300661 圣邦股份 192,711 29,908,747.20 4.38 8 300474 景嘉微 219,350 26,760,700.00 3.92 9 688521 芯原股份 259,117 25,108,437.30 3.68 10 688200 华峰测控 77,321 24,192,194.48 3.55 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688047 龙芯中科 57,188 8,384,332.68 1.23 2 688508 芯朋微 36,199 2,889,042.19 0.42 3 300689 澄天伟业 80,440 1,694,066.40 0.25 4 688153 唯捷创芯 25,295 1,498,981.70 0.22 5 688213 思特威 29,053 1,432,312.90 0.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,629,878.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,545,947.60 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 18,175,825.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 西部利得 CES芯片指数增 强 A 西部利得 CES芯片指数增 强 C 报告期期初基金份额总额 427,780,760.24 419,191,595.90 报告期期间基金总申购份额 79,809,027.47 190,379,914.32 减:报告期期间基金总赎回份额 25,771,718.07 158,898,160.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 481,818,069.64 450,673,350.19 注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准本基金设立的相关文件； （2）本基金《基金合同》； （3）本基金更新的《招募说明书》； （4）本基金《托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276号晶耀商务广场 3号楼 9层 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 西部利得 CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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