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| 富国天盈债券(LOF)C(161015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3253034 | ||||||||
| 基金代码 | 161015 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）二0二三年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 2023年 04月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国天盈债券（LOF） 场内简称 富国天盈 LOF 基金主代码 161015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 05月 23日 报告期末基金份额总 额 3,711,036,876.35份 投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额 持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整 大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动 性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进 行最优化配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于 对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动 态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，对债券市场、 债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而 动、积极调整，并把信用产品投资和回购交易结合起来，将 回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。同时本基金 也会采取相关策略投资附权债券、资产证券化产品、新股申 购、存托凭证。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数。 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，其预期风 险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 富国天盈债券（LOF）A 富国天盈债券（LOF）C 下属分级基金场内简 称 － 富国天盈 LOF 下属分级基金的交易 代码 007762 161015 报告期末下属分级基 金的份额总额 1,089,140,714.07 份 2,621,896,162.28 份 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31日） 富国天盈债券（LOF）A 富国天盈债券（LOF）C 1.本期已实现收益 6,997,054.47 8,795,513.88 2.本期利润 19,045,082.48 23,432,590.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0169 0.0135 4.期末基金资产净值 1,345,641,667.64 3,199,030,471.54 5.期末基金份额净值 1.2355 1.2201 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国天盈债券（LOF）A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.38% 0.04% 0.95% 0.03% 0.43% 0.01% 过去六个月 1.47% 0.05% 0.92% 0.06% 0.55% -0.01% 过去一年 2.79% 0.04% 3.49% 0.05% -0.70% -0.01% 过去三年 12.76% 0.09% 10.03% 0.06% 2.73% 0.03% 自基金分级 生效日起至 今 18.84% 0.09% 14.49% 0.07% 4.35% 0.02% （2）富国天盈债券（LOF）C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.29% 0.04% 0.95% 0.03% 0.34% 0.01% 过去六个月 1.30% 0.05% 0.92% 0.06% 0.38% -0.01% 过去一年 2.43% 0.04% 3.49% 0.05% -1.06% -0.01% 4 过去三年 11.58% 0.09% 10.03% 0.06% 1.55% 0.03% 过去五年 29.11% 0.09% 25.39% 0.07% 3.72% 0.02% 自基金合同 生效起至今 119.91% 0.19% 66.73% 0.08% 53.18% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国天盈债券（LOF）A基金累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2023年 3月 31日。 2、本基金自 2019年 8月 26日起增加 A类份额，相关数据按实际存续期计算。 （2）自基金合同生效以来富国天盈债券（LOF）C基金累计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2023年 3月 31日。 2、本基金于 2011年 5月 23日成立，建仓期 6个月，从 2011年 5月 23日起至 2011年 11月 22日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 俞晓斌 本基金现 任基金经 理 2019-03-13 － 16 硕士，曾任上海国际货币经纪 有限责任公司经纪人；自 2012 年10月加入富国基金管理有限 公司，历任交易员、高级交易 员、资深交易员、固定收益基 金经理；现任富国基金固定收 益投资部固定收益投资总监助 理兼固定收益基金经理。自 2016年 12月起任富国泰利定 期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理；自 2018年 12 月起任富国两年期理财债券型 证券投资基金基金经理；自 2019年 03月起任富国天盈债 券型证券投资基金（LOF）基金 经理；自 2019年 03月起任富 国稳健增强债券型证券投资基 金(原富国信用增强债券型证 券投资基金)基金经理；自 2020 年11月起任富国双债增强债券 型证券投资基金基金经理；自 2021年 06月起任富国泰享回 报 6个月持有期混合型证券投 7 资基金基金经理；自 2022年 11 月起任富国恒享回报12个月持 有期混合型证券投资基金基金 经理；具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金（LOF） 的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散 投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资 组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 8 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 2次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，国内宏观经济整体逐步复苏，但其中呈现出较多结构性特 征，复苏斜率略低于此前市场乐观预期。1-3月制造业 PMI指数均在荣枯线以上 运行，扭转了去年四季度的持续下滑态势。工业生产恢复情况较好，企业预期有 所好转。居民服务消费出现明显反弹，但实物消费特别是部分耐用品消费复苏态 势略显疲弱。固定资产投资中，基建投资保持相对高位，制造业投资边际略趋缓， 地产投资仍有拖累。进出口方面，1-2 月仍延续了去年 4 季度以来的下滑趋势， 但 3月数据有所好转。物价方面，CPI在 2-3月出现较为明显的下降，PPI在同 期也处于同比负增区间，年初市场对于通胀的担忧大幅缓和。货币政策总体维持 合理充裕，金融市场资金价格抬升幅度有限，部分季节性时点波动高于去年。 在上述环境下，国内债券市场一季度收益率先上后下，信用债表现好于利率 债，曲线形态呈现走平特征，信用利差整体压缩较为明显。转债市场 1月表现较 9 好，2-3 月总体进入盘整，不同板块表现有所分化。在投资操作上，本组合在 1 季度前期略微提升组合久期，中后期随着收益率下行降低了久期及杠杆。信用策 略上，主要配置高等级债券。转债投资上，维持中低仓位，根据个券基本面变化 及估值情况优化持仓结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 1.38%，C 级为 1.29%，同期业绩 比较基准收益率 A级为 0.95%，C级为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 4,251,055,619.29 91.92 其中：债券 4,251,055,619.29 91.92 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 264,025,735.60 5.71 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 82,495,925.01 1.78 7 其他资产 27,372,352.44 0.59 8 合计 4,624,949,632.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 313,287,570.95 6.89 2 央行票据 － － 3 金融债券 852,252,777.93 18.75 其中：政策性金融债 54,055,763.83 1.19 4 企业债券 1,330,481,658.15 29.28 5 企业短期融资券 130,674,136.44 2.88 6 中期票据 1,237,429,563.15 27.23 7 可转债（可交换债） 386,929,912.67 8.51 11 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 4,251,055,619.29 93.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 110059 浦发转债 1,365,330 144,961,761.89 3.19 2 102380100 23华能 MTN001(能源保 供特别债) 1,300,000 132,869,637.81 2.92 3 102282232 22华润 MTN006 1,100,000 109,988,517.81 2.42 4 188690 21华宝 01 800,000 81,159,430.14 1.79 5 210017 21附息国债 17 800,000 81,135,823.20 1.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 12 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督管理 委员会青海监管局的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 13 1 存出保证金 47,798.10 2 应收证券清算款 1,249,950.00 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 26,074,604.34 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 27,372,352.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 144,961,761.89 3.19 2 123128 首华转债 24,587,076.76 0.54 3 113054 绿动转债 23,174,997.26 0.51 4 127040 国泰转债 16,324,694.25 0.36 5 113044 大秦转债 15,281,018.68 0.34 6 113641 华友转债 14,315,195.21 0.31 7 113033 利群转债 13,511,480.40 0.30 8 110063 鹰 19转债 11,850,651.98 0.26 9 113046 金田转债 11,238,589.61 0.25 10 113584 家悦转债 11,039,983.55 0.24 11 110086 精工转债 9,313,626.37 0.20 12 127049 希望转 2 6,957,090.41 0.15 13 118000 嘉元转债 6,629,667.51 0.15 14 128035 大族转债 6,384,571.89 0.14 15 110085 通 22转债 6,203,430.67 0.14 16 110089 兴发转债 5,947,221.88 0.13 17 127020 中金转债 5,080,560.41 0.11 18 127041 弘亚转债 5,024,122.79 0.11 19 127061 美锦转债 5,015,137.81 0.11 20 127031 洋丰转债 4,444,613.70 0.10 21 113043 财通转债 4,316,499.82 0.09 22 110084 贵燃转债 4,131,245.98 0.09 23 113056 重银转债 3,406,476.16 0.07 14 24 110047 山鹰转债 2,985,356.16 0.07 25 123113 仙乐转债 2,938,417.36 0.06 26 110080 东湖转债 2,736,571.84 0.06 27 110043 无锡转债 2,229,013.15 0.05 28 127068 顺博转债 1,663,538.22 0.04 29 127012 招路转债 1,419,394.52 0.03 30 128116 瑞达转债 1,382,874.11 0.03 31 127045 牧原转债 1,246,998.90 0.03 32 123076 强力转债 1,202,016.77 0.03 33 128105 长集转债 824,265.29 0.02 34 113631 皖天转债 505,858.49 0.01 35 128144 利民转债 492,880.15 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国天盈债券（LOF）A 富国天盈债券（LOF）C 报告期期初基金份额总额 1,088,268,386.71 1,018,234,826.21 报告期期间基金总申购份额 220,725,875.43 2,153,407,785.22 报告期期间基金总赎回份额 219,853,548.07 549,746,449.15 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 1,089,140,714.07 2,621,896,162.28 16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 18 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天盈分级债券型证券投资基金的文件 2、富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同 3、富国天盈分级债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天盈分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2023年 04月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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