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| 融通巨潮100指数A/B(161607) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 32533 | ||||||||
| 基金代码 | 161607 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2007年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年1 月11 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2007 年10 月1 日起至2007 年12 月31 日止。 第二节基金产品概况 基金简称： 融通巨潮 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005 年5 月12 日 期末基金份额总额：2,956,293,605.37 份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100 目标指数跟踪 误差的基础上，力求获得超越巨潮100 目标指数的投资收益，追求长期的资 本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的 成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基 础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投 资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入 研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控 制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数 增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 第三节主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标 单位：人民币元 项目2007 年10 月1 日至2007 年12 月31 日 1.本期利润-218,779,234.52 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益 后的净额 188,599,267.74 3.加权平均基金份额本期利润-0.0727 4.期末基金资产净值5,291,547,564.49 5.期末基金份额净值1.790 注:2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第4 季度报告 -2- 本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2 项/（第1 项/第 3 项） （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去3 个月-3.19% 1.91% -3.87% 1.92% 0.68% -0.01% （二） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 -140.00% 0.00% 140.00% 280.00% 420.00% 560.00% 2005年5月12日2006年3月12日2007年1月12日2007年11月12日 融通巨潮100指数业绩比较基准收益率 第四节基金管理人报告 （一）基金经理简介 张野先生，1962 年生，工商管理硕士，13 年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资 顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100 指数基金基金经理。 （三） 基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通 巨潮100 指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益 的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （四） 基金运作报告 经过2007 年第三季度指数大幅度上涨之后，第四季度指数处于调整状态，由于三季度 业绩没有继续像半年报一样超出研究员预期，随着CPI 指数的持续走高，对宏观调控的担忧 开始加剧，同时美国房贷次级债问题一再升级，所有这些重要因素导致了四季度上证指数一 度从高点回调超过20％。 巨潮100 指数成份股的行业特点是金融、黑色金属、房地产等行业的市值比例较高，房 地产，黑色金属在第四季度表现相对落后，给指数收益带来了较大的负贡献，综合而言，巨 潮100 指数在2007 年第四季度的下跌幅度与其他指数相对稍少。第四季度巨潮100 指数下 跌4.17%，同期沪深300 指数下跌4.35%。在基金的实际运作中，第四季度融通巨潮100 指 数基金份额和净值规模都较为稳定，第四季度融通巨潮100 指数基金复权净值下跌3.19%, 其基准下跌3.87%。 我们继续保持对证券市场长期发展趋势的乐观态度，证券行业处于成长期的中期。我们 预计2008 年GDP 增速保持在10.5%左右，宏观经济继续保持较快发展速度，国内经济结构 将向更加有效和健康的方向转型，随着投资者投资意识的加强和对预期收益率的趋向理性， 我们预计2008 年将是中国股市走向理性繁荣的关键一年。在2008 年，我们将紧密跟踪三个 主要问题：一是上市公司业绩的增长幅度是否能给当前较高的估值提供有力的支撑；二是上 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第4 季度报告 -3- 市公司业绩增长可持续性是否能支持较高的估值水平稳步调整到长期合理的区间；三是非流 通股流通的压力是否能被过剩的流动性较好的吸收。2008 年，我们继续重点关注央企整合、 内需消费增长、新型服务业、具有民族文化特色的品牌企业，以及人民币升值和金融创新等 投资主线。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将 此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与 巨潮100 指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100 指数的跟踪误差，力求最终实 现对巨潮100 指数的有效跟踪。截止到12 月28 日本基金股票投资部分的跟踪误差为0.02%， 严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。第四季度基金净值最终较好地拟合了目标指 数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 第五节投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金291,731,715.37 5.46% 股票投资市值5,037,347,047.30 94.21% 债券投资市值3,701,759.08 0.07% 权证投资市值8,306,419.34 0.16% 其他资产5,837,928.12 0.11% 资产合计5,346,924,869.21 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 （1） 指数投资部分 行业市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业0.00 0.00% B 采掘业627,953,321.49 11.87% C 制造业1,370,015,833.39 25.89% C0 食品、饮料273,648,907.72 5.17% C1 纺织、服装、皮毛37,816,331.08 0.71% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料124,409,284.63 2.35% C5 电子14,092,764.11 0.27% C6 金属、非金属565,885,687.03 10.69% C7 机械、设备、仪表296,760,096.17 5.61% C8 医药、生物制品57,402,762.65 1.08% C99 其他制造业0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业270,408,217.54 5.11% E 建筑业0.00 0.00% F 交通运输、仓储业398,167,675.26 7.52% G 信息技术业231,682,381.21 4.38% H 批发和零售贸易149,286,747.96 2.82% I 金融、保险业1,553,465,999.25 29.36% J 房地产业292,510,559.34 5.53% K 社会服务业59,216,753.87 1.12% 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第4 季度报告 -4- L 传播与文化产业22,968,554.88 0.43% M 综合类61,671,003.11 1.17% 合计5,037,347,047.30 95.20% （2） 积极投资部分 本报告期末无积极投资部分股票 （三）本报告期末基金投资前五名股票明细 （1） 指数投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 1 600030 中信证券3,422,271.00 305,506,132.17 5.77% 2 600028 中国石化10,322,231.00 241,849,872.33 4.57% 3 600036 招商银行5,871,267.00 232,678,311.21 4.40% 4 600000 浦发银行3,938,322.00 207,943,401.60 3.93% 5 600016 民生银行13,829,810.00 204,957,784.20 3.87% （2） 积极投资部分 本报告期末无积极投资部分股票 （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类市值（元） 占基金资产净值比例 可转债1,376,242.52 0.03% 企业债2,325,516.56 0.04% 合计3,701,759.08 0.07% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称市值（元） 占基金资产净值比例 唐钢转债1,376,242.52 0.03% 08 上汽债1,351,994.00 0.03% 国安债1 973,522.56 0.02% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股 票； 3、其他资产的构成如下： 项目金额（元） 交易保证金2,372,777.23 应收利息87,085.81 应收申购款3,378,065.08 合计5,837,928.12 4.报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5.报告期内本基金获得权证情况 权证名称本期买入数量 (份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 上汽CWB1 67,788 541,028.75 被动投资 注：本基金不允许主动投资权证业务，上汽CWB1 权证为上汽债所获配部分，属被动投 资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第4 季度报告 -5- 第六节开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额2,938,931,367.64 本期总申购份额732,028,065.36 本期总赎回份额714,665,827.63 期末基金份额2,956,293,605.37 第七节备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100 指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100 指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100 指数证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2008 年1 月21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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