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| 工银尊利中短债债券A(006740) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3253579 | ||||||||
| 基金代码 | 006740 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银尊利中短债债券 基金主代码 006740 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 4月 30 日 报告期末基金份额总额 484,561,236.44 份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，重 点投资于中短债主题的债券，力求获得超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础 上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下” 在信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进 而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 业绩比较基准 中债-综合财富（1-3 年）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银尊利中短债债 券 A 工银尊利中短债债 券 C 工银尊利中短债债 券 F 下属分级基金的交易代码 006740 006741 009257 报告期末下属分级基金的份额总额 407,007,037.49 份 25,258,939.94 份 52,295,259.01 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1月 1日-2023 年 3月 31 日） 工银尊利中短债债券A工银尊利中短债债券C工银尊利中短债债券F 1.本期已实现收益 3,804,701.72 151,130.54 353,005.97 2.本期利润 3,760,570.46 156,816.06 360,933.54 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0078 0.0070 0.0069 4.期末基金资产净值 445,051,266.03 27,193,297.98 54,523,551.22 5.期末基金份额净值 1.0935 1.0766 1.0426 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银尊利中短债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.75% 0.02% 0.91% 0.03% -0.16% -0.01% 过去六个月 0.51% 0.05% 0.83% 0.05% -0.32% 0.00% 过去一年 2.40% 0.04% 2.88% 0.04% -0.48% 0.00% 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页 过去三年 7.82% 0.05% 8.96% 0.04% -1.14% 0.01% 自基金合同 生效起至今 12.74% 0.05% 14.52% 0.04% -1.78% 0.01% 工银尊利中短债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.65% 0.02% 0.91% 0.03% -0.26% -0.01% 过去六个月 0.29% 0.05% 0.83% 0.05% -0.54% 0.00% 过去一年 1.99% 0.04% 2.88% 0.04% -0.89% 0.00% 过去三年 6.53% 0.05% 8.96% 0.04% -2.43% 0.01% 自基金合同 生效起至今 10.99% 0.05% 14.52% 0.04% -3.53% 0.01% 工银尊利中短债债券 F 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.67% 0.02% 0.91% 0.03% -0.24% -0.01% 过去六个月 0.35% 0.05% 0.83% 0.05% -0.48% 0.00% 过去一年 2.09% 0.04% 2.88% 0.04% -0.79% 0.00% 自基金合同 生效起至今 5.85% 0.05% 7.98% 0.04% -2.13% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2019 年 4 月 30 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合 同关于投资范围及投资限制的规定。 3、本基金自 2020 年 4 月 7日增加 F类份额类别。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张略钊 本基金的基金经理 2020 年 12 月 14 日 - 9 年 硕士。2014 年加入工银瑞信，现任固定 收益部基金经理。2017 年 10 月 17 日至 2021 年 1月 12 日，担任工银瑞信国债纯 债债券型证券投资基金基金经理；2017 年 10 月 17 日至今，担任工银瑞信纯债债 券型证券投资基金基金经理；2017 年 12 月 22 日至 2018 年 6月 28 日，担任工银 瑞信政府债纯债债券型证券投资基金 (LOF)基金经理；2018 年 8月 28 日至今， 担任工银瑞信增强收益债券型证券投资 基金基金经理；2020 年 3月 5 日至今， 担任工银瑞信开元利率债债券型证券投 资基金基金经理；2020年 9月 27日至今， 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页 担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金 基金经理；2020 年 12 月 14 日至今，担 任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资 基金基金经理；2021 年 12 月 13 日至今， 担任工银瑞信瑞和 3个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理；2022 年 2 月 11 日至今，担任工银瑞信瑞兴一年定期 开放纯债债券型发起式证券投资基金基 金经理；2022 年 2月 28 日至今，担任工 银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发 起式证券投资基金基金经理；2022 年 8 月 12 日至今，担任工银瑞信稳健丰瑞 90 天持有期短债债券型证券投资基金基金 经理；2023 年 3 月 21 日至今，担任工银 瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基 金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合未发生参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，宏观经济出现积极变化，国内经济增速有所回升，同时海外的货币政策收紧进程也 有边际放缓并对我国外部流动性环境形成改善。国内方面，受益于各项政策的调整优化，经济的 供需均有所恢复，例如地产销售和线下消费增速明显回升，以中采 PMI 为代表的景气指数创出过 去 10年的新高水平。海外方面，随着发达经济通胀同比读数的下降以及点状金融风险的凸显，激 进的货币政策收紧显得难以为继，不得不放慢收紧脚步，例如 2023 年 2 月和 3月美联储各加息 25BP，与 2022 年每次 50-75BP 的加息幅度形成鲜明对比。需要注意的是，以上积极变化仍处于相 当早期的阶段，例如在宏观政策保持定力、不搞短期强刺激的背景下，国内经济的恢复力度可能 是非常温和的；海外宏观也有类似情况，当前以美国为代表的发达国家通胀预期和通胀粘性较强， 借鉴 20 世纪 70年代的经验，一旦过快放松货币政策，很容易诱发通胀的二次回升，预计美联储 货币政策从收紧转向放松需要经历较长的时间，这也是鲍威尔指出美国联邦基金利率在更高的位 置可能要保持更长时间（higherforlonger）的重要原因。因此，我们对以上积极变化在速度上不 宜抱有过高期待。 债券市场方面，债券利率震荡温和上行但是债券资产仍然取得较好回报，不同期限品种定价 逻辑有一定差异。年初以来受银行信贷投放较快以及同业融资需求扩张的影响，银行间市场资金 供需格局趋于紧张，短期限利率持续上行，直至 3月中下旬央行降准后才有所下行；长期限利率 在春节前有所上行，而春节期间不及预期的高频数据公布后转为小幅下行。具体来看，1年期国 债到期收益率由四季度末的 2.10%上行至一季度末的 2.23%，10 年期国债到期收益率由四季度末 的 2.84%上行至一季度末的 2.85%，3 年期中债市场隐含评级 AA+信用债券与同期限国债的利差从 三季度末的 117BP 收缩至一季度末的 67BP。 报告期内本基金根据宏观经济和通胀形势的变化，在信用利差收缩过程中持续提升利率债占 比，降低了信用债占比。 4.5 报告期内基金的业绩表现 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页 报告期内，本基金 A份额净值增长率为 0.75%，本基金 A份额业绩比较基准收益率为 0.91%， 本基金 C份额净值增长率为 0.65%，本基金 C份额业绩比较基准收益率为 0.91%，本基金 F份额净 值增长率为 0.67%，本基金 F份额业绩比较基准收益率为 0.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 584,466,295.93 99.36 其中：债券 549,747,563.29 93.46 资产支持证券 34,718,732.64 5.90 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,666,620.54 0.62 8 其他资产 74,072.23 0.01 9 合计 588,206,988.70 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 349,499,654.79 66.35 其中：政策性金融债 313,806,580.82 59.57 4 企业债券 118,111,099.18 22.42 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 72,165,000.00 13.70 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,971,809.32 1.89 9 其他 - - 10 合计 549,747,563.29 104.36 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190208 19 国开 08 1,300,000 134,872,364.38 25.60 2 150210 15 国开 10 1,000,000 107,261,589.04 20.36 3 102001468 20 红豆 MTN002 300,000 31,162,939.73 5.92 4 180211 18 国开 11 300,000 30,875,794.52 5.86 5 163482 20 华泰 G3 300,000 30,582,608.22 5.81 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180858 22 电 3A2 100,000 10,047,569.32 1.91 2 136775 江南 01 优 100,000 10,009,202.74 1.90 3 189847 21LJZ 优 50,000 5,040,548.44 0.96 4 193791 中公 003A 50,000 5,031,931.51 0.96 5 156521 PR 北辰 A 50,000 4,435,224.09 0.84 6 169393 橙安 1A3 100,000 154,256.54 0.03 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,515.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 69,556.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 74,072.23 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银尊利中短债债券 A 工银尊利中短债 债券 C 工银尊利中短债 债券 F 报告期期初基金份额总额 514,094,213.51 24,280,919.22 52,343,447.14 报告期期间基金总申购份额 24,296,413.44 8,434,335.30 - 减:报告期期间基金总赎回份额 131,383,589.46 7,456,314.58 48,188.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 407,007,037.49 25,258,939.94 52,295,259.01 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 102,982,457.08 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 102,982,457.08 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 21.25 注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页 类 别 的时间区间 机 构 1 20230310-20230331 102,982,457.08 - - 102,982,457.08 21.25 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 注：1、期初份额为上期期末或基金合同公告生效日当天份额。 2、期间申购份额：含买入、红利再投、转换入份额；期间赎回份额：含卖出、转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2023 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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