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| 国金ESG持续增长C(012388) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3254042 | ||||||||
| 基金代码 | 012388 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金ESG持续增长混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金 ESG持续增长 基金主代码 012387 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 20日 报告期末基金份额总额 156,058,579.02份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过 专业化研究分析，精选具备持续增长能力的优质上市公 司进行投资，力争获取超越比较基准的投资回报与长期 资本增值。 投资策略 在大类资产配置上，本基金主要采取“自上而下”的方 法，定性和定量研究相结合，在股票与债券等资产类别 之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价 值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。具体来 看，主要是采用经济周期理论与投资时钟理论相结合的 方式决定资产配置。经济周期理论主要是将经济发展周 期按照推动力和时间长短维度分为库存周期、产能周期、 技术周期。 作为短周期（1-3 年）经济增长的判断，库存周期是主 要因素，因此采用库存周期确定经济短期实际增长的方 向，然后考虑价格因素，推算经济名义表现。投资时钟 理论，经济按照实际增长和名义增长阶段的不同，又可 以划分为复苏、增长、过热、滞涨、衰退五个阶段周期， 每个阶段周期投资预期不同，资产配置表现必然不同。 结合这两个理论，并在实际投资中筛选出具体观察指标 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 来对经济周期和资产表现进行归纳，可以对大类资产进 行一定预判。因此采用这两个理论结合的方式来决定本 基金的股票、债券和现金的主要配置比例。 业绩比较基准 中证中财沪深 100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指 数收益率*30%+中证港股通综合指数（人民币）收益率 *10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基 金，高于货币市场基金、债券型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金 ESG持续增长 A 国金 ESG持续增长 C 下属分级基金的交易代码 012387 012388 报告期末下属分级基金的份额总额 56,283,332.78份 99,775,246.24份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其风 险和预期收益低于股票型基 金，高于货币市场基金、债 券型基金。 本基金为混合型基金，其风 险和预期收益低于股票型基 金，高于货币市场基金、债 券型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 国金 ESG持续增长 A 国金 ESG持续增长 C 1.本期已实现收益 1,626,567.54 2,790,759.72 2.本期利润 -1,897,225.66 -3,497,376.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0332 -0.0344 4.期末基金资产净值 46,515,644.91 81,765,159.10 5.期末基金份额净值 0.8265 0.8195 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金 ESG持续增长 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -4.02% 1.10% 3.83% 0.60% -7.85% 0.50% 过去六个月 -1.10% 1.46% 6.90% 0.77% -8.00% 0.69% 过去一年 -1.68% 1.43% 0.91% 0.78% -2.59% 0.65% 自基金合同 生效起至今 -17.35% 1.28% -11.74% 0.81% -5.61% 0.47% 国金 ESG持续增长 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.14% 1.10% 3.83% 0.60% -7.97% 0.50% 过去六个月 -1.35% 1.46% 6.90% 0.77% -8.25% 0.69% 过去一年 -2.17% 1.43% 0.91% 0.78% -3.08% 0.65% 自基金合同 生效起至今 -18.05% 1.29% -11.74% 0.81% -6.31% 0.48% 注：本基金的业绩比较基准为：中证中财沪深 100ESG领先指数收益率×60%+中证全债指数收益率 ×30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金 A类份额、C类份额合同生效日为 2021年 7月 20日，图示日期为 2021年 7月 20日 至 2023年 3月 31日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 吕伟 本基金的 基金经理 2022年 9月 17 日 - 15年 吕伟先生，中国社会科学院工商管理硕 士。2007年 9月至 2021年 7月先后在益 民基金管理有限公司集中交易部、发展研 究部、公募基金部担任交易员、行业研究 员、基金经理等职务。2021年 9月加入 国金基金管理有限公司，现任主动权益投 资部总经理兼权益投资总监。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基 金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金 ESG持续 增长混合型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，市场波动较为明显，出现一定的赚钱效应，随着对新冠病毒感染实施“乙类 乙管”的全面落地，国内经济步入逐步复苏通道，传导至 A股市场，与疫后复苏相关的消费、基 建等板块表现较好；随着 2023年全国两会的召开以及数字经济新技术的发布，TMT等相关板块也 呈现不少热点；随着国企改革的逐步进行，以核心龙头国企为主的国有龙头企业及资产的价值被 重新评估。 综上，2023年一季度，本基金以公司 ESG评价为标准，优选成长高景气赛道，同时积极配置 疫后消费复苏相关优质标的，重点配置主要包括食品饮料、商贸零售、医药生物、家用电器等相 关行业，一定程度上把握住了疫后复苏反弹的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额单位净值为 0.8265元，累计单位净值为 0.8265元；本报 告期 A 类份额净值增长率为-4.02%，同期业绩比较基准增长率为 3.83%；本基金 C 类份额单位净 值为 0.8195元，累计单位净值为 0.8195元；本报告期 C类份额净值增长率为-4.14%，同期业绩 比较基准增长率为 3.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 120,204,587.82 93.33 其中：股票 120,204,587.82 93.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,425,374.14 1.11 其中：债券 1,425,374.14 1.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,148,127.46 5.55 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 8 其他资产 17,860.92 0.01 9 合计 128,795,950.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 117,600.00 0.09 B 采矿业 103,745.76 0.08 C 制造业 103,178,820.03 80.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 167,219.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 424,341.11 0.33 H 住宿和餐饮业 3,403,431.00 2.65 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 277,143.39 0.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,719,540.00 8.36 M 科学研究和技术服务业 1,495,864.60 1.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 316,882.93 0.25 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 120,204,587.82 93.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 6,900 12,558,000.00 9.79 2 601888 中国中免 58,500 10,719,540.00 8.36 3 000568 泸州老窖 41,442 10,559,007.18 8.23 4 000858 五 粮 液 52,500 10,342,500.00 8.06 5 600809 山西汾酒 35,000 9,534,000.00 7.43 6 000799 酒鬼酒 50,400 6,518,232.00 5.08 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 7 000333 美的集团 107,500 5,784,575.00 4.51 8 600132 重庆啤酒 40,000 5,000,000.00 3.90 9 600436 片仔癀 16,900 4,806,022.00 3.75 10 002568 百润股份 105,900 4,332,369.00 3.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,425,374.14 1.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,425,374.14 1.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 14,000 1,425,374.14 1.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,860.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,860.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金 ESG持续增长 A 国金 ESG持续增长 C 报告期期初基金份额总额 58,455,126.09 103,829,520.79 报告期期间基金总申购份额 248,265.15 1,642,755.69 减:报告期期间基金总赎回份额 2,420,058.46 5,697,030.24 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 56,283,332.78 99,775,246.24 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金 ESG持续增长混合型证券投资基金基金合同； 3、国金 ESG持续增长混合型证券投资基金托管协议； 4、国金 ESG持续增长混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 国金 ESG持续增长 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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