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| 建信稳定得利债券A(000875) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3254376 | ||||||||
| 基金代码 | 000875 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信稳定得利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信稳定得利债券 基金主代码 000875 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 2日 报告期末基金份额总额 7,274,912,084.61份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争通过 主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回 报。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收 益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分 析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等 因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周 期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收 益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资 产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信稳定得利债券 A 建信稳定得利债券 C 下属分级基金的交易代码 000875 000876 报告期末下属分级基金的份额总额 6,828,824,537.44份 446,087,547.17份 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 建信稳定得利债券 A 建信稳定得利债券 C 1.本期已实现收益 30,365,694.97 1,480,674.20 2.本期利润 175,635,267.77 9,220,186.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0240 0.0197 4.期末基金资产净值 9,536,109,040.08 600,627,912.61 5.期末基金份额净值 1.396 1.346 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信稳定得利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.60% 0.18% 0.28% 0.03% 1.32% 0.15% 过去六个月 1.39% 0.21% -0.32% 0.06% 1.71% 0.15% 过去一年 1.80% 0.21% 0.70% 0.05% 1.10% 0.16% 过去三年 14.04% 0.18% 0.98% 0.06% 13.06% 0.12% 过去五年 27.02% 0.17% 7.95% 0.06% 19.07% 0.11% 自基金合同 生效起至今 51.78% 0.19% 7.18% 0.07% 44.60% 0.12% 建信稳定得利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 ④ 过去三个月 1.51% 0.18% 0.28% 0.03% 1.23% 0.15% 过去六个月 1.22% 0.21% -0.32% 0.06% 1.54% 0.15% 过去一年 1.36% 0.21% 0.70% 0.05% 0.66% 0.16% 过去三年 12.64% 0.18% 0.98% 0.06% 11.66% 0.12% 过去五年 24.49% 0.17% 7.95% 0.06% 16.54% 0.11% 自基金合同 生效起至今 46.77% 0.19% 7.18% 0.07% 39.59% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黎颖芳 固定收益 投资部高 级基金经 理，本基 金的基金 经理 2014年 12月 2 日 - 22 黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经 理，硕士。2000年 7月加入大成基金管 理公司，先后在金融工程部、规划发展部 任职。2005年 11月加入本公司，历任研 究员、高级研究员、基金经理助理、基金 经理、资深基金经理兼首席固定收益策略 官。2009年 2月 19日至 2011年 5月 11 日任建信稳定增利债券型证券投资基金 的基金经理；2011年 1月 18日至 2014 年 1月 22日任建信保本混合型证券投资 基金的基金经理；2012年 11月 15日起 任建信纯债债券型证券投资基金的基金 经理；2014年 12月 2日起任建信稳定得 利债券型证券投资基金的基金经理；2015 年 12月 8日至 2020年 12月 18日任建信 稳定丰利债券型证券投资基金的基金经 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 理；2016年 6月 1日至 2019年 1月 29 日任建信安心回报两年定期开放债券型 证券投资基金的基金经理；2016年 11月 8日至 2022年 2月 24日任建信恒安一年 定期开放债券型证券投资基金的基金经 理；2016年 11月 8日至 2022年 9月 14 日任建信睿享纯债债券型证券投资基金 的基金经理；2016年 11月 15日至 2017 年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投 资基金的基金经理；2017年 1月 6日至 2019年 8月 20日任建信稳定鑫利债券型 证券投资基金的基金经理；2018年 2月 2 日起任建信睿和纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理；2019年 4 月 25日至 2020年 5月 9日任建信安心回 报 6个月定期开放债券型证券投资基金 的基金经理；2019年 4月 26日至 2021 年 1月 25日任建信睿兴纯债债券型证券 投资基金的基金经理；2019年 8月 6日 至 2020年 12月 18日任建信稳定增利债 券型证券投资基金的基金经理；2021年 6 月 8日起任建信泓利一年持有期债券型 证券投资基金的基金经理；2021年 11月 5日起任建信汇益一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信稳定得利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度经济运行整体呈现明显疫后复苏形态，制造业采购经理指数（PMI）回弹至荣 枯线之上，社会融资增速平稳。信贷高频、基建高频、地产销售高频强势反弹，但工业品出厂价 格、出口高频、服务业用电数据、地产施工数据仍然较为疲弱。基于去年 1季度高基数，预计今 年一季度 GDP或在 5%之下。 在此环境下一季度资金环境仍偏宽松，但资金波动明显上升，每逢节日、缴税日或月末，央 行均加大投放充分对冲资金需求。1季度 MLF累计净投放 5590亿元，3月 27日全面降低金融机构 存款准备金率 0.25个百分点，共计释放长期资金约 5300亿元。由于经济逐步步入常态化，7天 质押回购利率（R007）中枢抬升至政策利率附近（2.2%-2.3%），人民币延续上年末的反弹态势， 3月末人民币兑美元中间价收于 6.8717，较 22年末升值 1.33%。 受理财资金重返债券市场及经济弱复苏预期的影响，一季度债券市场收益率从春节前的震荡 上行转向春节后的震荡下行，而权益市场在快速反弹后步入调整。整体看，一季度末 10年国开债 收益率相比于 22年年末上行 3BP到 3.02%，而 10年国债收益率上行 2BP到 2.85%。1年期国开债 和 1年期国债全季度分别上行 16BP和 14BP至 2.39%和 2.23%，期限利差明显收窄。一季度权益市 场沪深 300上行 4.63%收于 4050.93；转债市场走势表现略弱于股市，相比于 22年年末上行 3.53%。 本基金固定收益部分在年初信用利差处于高位时加仓了信用债及二级资本债，有效提升了组 合的到期收益率水平，权益部分维持了较高的仓位水平，但后半段市场调整，组合净值亦步入盘 整状态。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 1.60%，波动率 0.18%，业绩比较基准收益率 0.28%，波动率 0.03%。本报告期本基金 C 净值增长率 1.51%，波动率 0.18%，业绩比较基准收益率 0.28%，波动 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 率 0.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,822,087,284.60 16.24 其中：股票 1,822,087,284.60 16.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,271,934,945.32 82.62 其中：债券 9,271,934,945.32 82.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,150,050.43 0.35 8 其他资产 88,672,197.03 0.79 9 合计 11,221,844,477.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 85,524,047.00 0.84 C 制造业 1,076,844,119.34 10.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,067,320.00 0.17 E 建筑业 46,912,140.00 0.46 F 批发和零售业 520,380.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 28,112,158.00 0.28 H 住宿和餐饮业 14,343,480.00 0.14 I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,583,949.00 0.23 J 金融业 363,505,806.38 3.59 K 房地产业 103,598,602.88 1.02 L 租赁和商务服务业 29,865,921.00 0.29 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 M 科学研究和技术服务业 21,165,961.00 0.21 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,342,400.00 0.10 R 文化、体育和娱乐业 701,000.00 0.01 S 综合 - - 合计 1,822,087,284.60 17.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002415 海康威视 2,469,390 105,344,177.40 1.04 2 601601 中国太保 2,902,960 75,244,723.20 0.74 3 600036 招商银行 2,113,827 72,440,851.29 0.71 4 600030 中信证券 3,405,600 69,746,688.00 0.69 5 600048 保利发展 4,432,000 62,624,160.00 0.62 6 601012 隆基绿能 1,425,140 57,589,907.40 0.57 7 000858 五 粮 液 250,000 49,250,000.00 0.49 8 601225 陕西煤业 2,364,800 48,100,032.00 0.47 9 601668 中国建筑 8,088,300 46,912,140.00 0.46 10 600487 亨通光电 3,085,600 46,592,560.00 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 367,314,592.02 3.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,404,274,313.11 23.72 其中：政策性金融债 898,596,928.77 8.86 4 企业债券 431,592,214.90 4.26 5 企业短期融资券 2,453,700,704.15 24.21 6 中期票据 3,153,838,417.72 31.11 7 可转债（可交换债） 461,214,703.42 4.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,271,934,945.32 91.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180206 18国开 06 3,100,000 337,487,827.40 3.33 2 042380044 23晋能煤业 CP002 2,000,000 202,108,000.00 1.99 3 220211 22国开 11 2,000,000 202,054,958.90 1.99 4 019679 22国债 14 1,957,000 198,144,641.50 1.95 5 102282663 22华阳新材 MTN014 1,500,000 154,311,780.82 1.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，江苏沙钢 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 集团有限公司（以下简称“公司”、“沙钢集团”）于 2022年 7月 12日发布公告，公司于 2022年 7月 11日收到了中国证监会《行政处罚决定书》（〔2022〕33号）。沙钢集团因隐瞒其与锦麟丰泰 的一致行动关系，导致沙钢股份 2019年及 2020年年度报告存在虚假记载，2020年 6月 29日持 股比例减少百分之一时也未告知上市公司及时公告，违反了《证券法》第六十三条第三款、第七 十八条第一款、第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述发行人的控股股东、 实际控制人隐瞒相关事项导致信息披露义务人披露的信息有虚假记载的行为。依据《证券法》第 一百九十五条、第一百九十七条第一款、第一百九十七条第二款的规定，中国证监会对沙钢集团 给予警告、责令改正的处罚，并处以 250万元罚款。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 607,846.30 2 应收证券清算款 87,830,333.69 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 234,017.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 88,672,197.03 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 140,998,622.70 1.39 2 113050 南银转债 50,926,361.64 0.50 3 110047 山鹰转债 40,114,827.85 0.40 4 127049 希望转 2 27,774,908.00 0.27 5 110079 杭银转债 25,400,627.51 0.25 6 127045 牧原转债 12,469,989.04 0.12 7 113053 隆 22转债 11,105,798.14 0.11 8 113631 皖天转债 10,737,562.19 0.11 9 113632 鹤 21转债 9,956,635.62 0.10 10 127020 中金转债 8,835,322.19 0.09 11 123115 捷捷转债 6,936,672.53 0.07 12 110086 精工转债 6,808,240.12 0.07 13 110087 天业转债 6,716,257.21 0.07 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 14 127027 靖远转债 6,074,773.97 0.06 15 113623 凤 21转债 5,704,116.44 0.06 16 127022 恒逸转债 5,615,480.82 0.06 17 113648 巨星转债 5,329,558.36 0.05 18 123133 佩蒂转债 4,802,149.66 0.05 19 113046 金田转债 4,769,792.16 0.05 20 132020 19蓝星 EB 4,475,810.74 0.04 21 113641 华友转债 4,212,103.04 0.04 22 113535 大业转债 3,936,404.38 0.04 23 123090 三诺转债 3,723,641.10 0.04 24 113625 江山转债 3,612,498.90 0.04 25 113598 法兰转债 3,197,028.02 0.03 26 123142 申昊转债 2,844,365.40 0.03 27 111003 聚合转债 2,829,177.48 0.03 28 113636 甬金转债 2,399,389.04 0.02 29 128119 龙大转债 2,054,623.86 0.02 30 128123 国光转债 2,010,026.87 0.02 31 111001 山玻转债 1,751,130.13 0.02 32 123127 耐普转债 1,384,690.93 0.01 33 113045 环旭转债 1,237,116.90 0.01 34 123146 中环转 2 1,175,269.86 0.01 35 123049 维尔转债 918,607.62 0.01 36 127016 鲁泰转债 705,614.79 0.01 37 127068 顺博转债 627,708.42 0.01 38 110088 淮 22转债 558,039.96 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信稳定得利债券 A 建信稳定得利债券 C 报告期期初基金份额总额 7,643,817,433.04 416,152,969.25 报告期期间基金总申购份额 554,571,816.52 118,668,756.10 减:报告期期间基金总赎回份额 1,369,564,712.12 88,734,178.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 6,828,824,537.44 446,087,547.17 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2023年 03 月 30日 -2023年 03月 31 日 1,457,906,126.64 - - 1,457,906,126.64 20.04 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 建信稳定得利债券 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信稳定得利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信稳定得利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信稳定得利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信稳定得利债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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