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| 华夏鼎茂债券C(004043) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3254935 | ||||||||
| 基金代码 | 004043 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏鼎茂债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏鼎茂债券 基金主代码 004042 交易代码 004042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 15日 报告期末基金份额总额 7,969,162,247.69份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。 投资策略 主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收 益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投 资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于 股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏鼎茂债券 A 华夏鼎茂债券 C 下属分级基金的交易代码 004042 004043 报告期末下属分级基金的份 额总额 6,325,775,042.89份 1,643,387,204.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 华夏鼎茂债券 A 华夏鼎茂债券 C 1.本期已实现收 19,757,234.73 4,384,381.92 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 益 2.本期利润 119,382,968.47 29,244,118.30 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0200 0.0190 4.期末基金资产 净值 7,760,794,339.00 2,017,403,278.38 5.期末基金份额 净值 1.2269 1.2276 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏鼎茂债券A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.68% 0.07% 0.28% 0.03% 1.40% 0.04% 过去六个 月 -0.61% 0.13% -0.32% 0.06% -0.29% 0.07% 过去一年 2.42% 0.10% 0.70% 0.05% 1.72% 0.05% 过去三年 8.15% 0.08% 0.98% 0.06% 7.17% 0.02% 过去五年 24.82% 0.08% 7.95% 0.06% 16.87% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 29.16% 0.07% 6.91% 0.06% 22.25% 0.01% 华夏鼎茂债券C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 ④ 过去三个 月 1.66% 0.07% 0.28% 0.03% 1.38% 0.04% 过去六个 月 -0.66% 0.13% -0.32% 0.06% -0.34% 0.07% 过去一年 2.31% 0.10% 0.70% 0.05% 1.61% 0.05% 过去三年 7.81% 0.08% 0.98% 0.06% 6.83% 0.02% 过去五年 24.18% 0.08% 7.95% 0.06% 16.23% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 28.42% 0.07% 6.91% 0.06% 21.51% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏鼎茂债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 3月 15日至 2023年 3月 31日) 华夏鼎茂债券 A： 华夏鼎茂债券 C： 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘明宇 本基金 的基金 经理、公 募固定 收益投 资总监、 投委会 成员 2017-12-11 - 14年 硕士。2009年 6 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任机构债 券投资部研究 员、投资经理助 理、投资经理、 华夏鼎实债券 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年 12月 19日至 2018年 3 月 14 日期 间)、华夏鼎盛 债券型证券投 资基金基金经 理（2017年 12 月 19日至 2019 年 1 月 7 日期 间)、华夏稳定 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 双利债券型证 券投资基金基 金经理（2018 年12月17日至 2020年 3月 24 日期间)、华夏 鼎祥三个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金基金经 理（2017年 12 月 11日至 2020 年 6月 23日期 间)、华夏鼎隆 债券型证券投 资基金基金经 理（2017年 12 月 11日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏鼎诺 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年 12月 11日至 2021年 1 月 27 日期 间)、华夏鼎瑞 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年 12月 11日至 2021年 1 月 27 日期 间)、华夏鼎智 债券型证券投 资基金基金经 理（2017年 12 月 11日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏鼎兴 债券型证券投 资基金基金经 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 理（2018 年 2 月 12日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏上证 3-5年期中高评 级可质押信用 债交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金基金 经理（2018年 5 月 30日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏上证 3-5年期中高评 级可质押信用 债交易型开放 式指数证券投 资基金基金经 理（2018 年 5 月 30日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏 3 年 封闭运作战略 配售灵活配置 混合型证券投 资基金（LOF） 基金经理（2018 年 7月 30日至 2021年 1月 27 日期间)、华夏 鼎禄三个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金基金经 理（2018年 10 月 11日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏鼎通 债券型证券投 资基金基金经 理（2018年 10 月 23日至 2021 年 1月 27日期 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 间)、华夏鼎康 债券型证券投 资基金基金经 理（2019 年 1 月 24日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏鼎略 债券型证券投 资基金基金经 理（2019 年 3 月 21日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏中债 1-3年政策性金 融债指数证券 投资基金基金 经理（2019年 4 月 25日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏恒融 一年定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理（2019 年 5 月 10日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏中债 3-5年政策性金 融债指数证券 投资基金基金 经理（2019年 7 月 12日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏恒利 3 个月定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理（2019 年 11 月 29 日至 2021年 1月 27 日期间)、华夏 鼎福三个月定 期开放债券型 发起式证券投 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 资基金基金经 理（2020 年 5 月 7 日至 2021 年 6 月 9 日期 间)、华夏鼎顺 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2020年5月7 日至 2021 年 6 月 9 日期间 ) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年 1季度，国际方面，美债收益率受加息预期影响先下后上，之后因硅谷银行暴 雷再下。国内债市方面，利率债方面，防疫政策放松后，部分高频数据展现一定经济修复特 征，PMI指数在荣枯线上持续提高；社融信贷改善，政策控制信贷表述增多；房地产政策方 面，中央频频表态释放积极信号并推出多项维稳政策，但房地产政策仍在房住不炒底线下以 一城一策方式推进，并非大幅刺激. 1、2月,在没有明显利多或利空的环境下，利率债对基本 面较为钝化，维持窄幅震荡；3月，政府工作报告较为谨慎的将今年 GDP增速目标设为 5.0% 左右，此后央行宣布降准 0.25个百分点，时点略超市场预期，利率债收益率小幅下行。信 用债方面，银行间资金面一度偏紧，但银行理财赎回潮逐渐企稳，信用债投资需求有所恢复， 其中，高等级银行二永债理财先上后下，城投债修复明显。存单方面，1季度，商业银行资 本管理办法征求意见稿出台，银行自营持有二级资本债和存单的性价比下降，带来一定偏空 影响，叠加资金偏紧，1年存单收益率小幅上行。 报告期内，本基金对债券资产配置了合理的仓位和久期，并根据市场情况进行了一定的 波段操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，华夏鼎茂债券 A基金份额净值为 1.2269元，本报告期份额净 值增长率为 1.68%；华夏鼎茂债券 C基金份额净值为 1.2276元，本报告期份额净值增长率 为 1.66%，同期业绩比较基准增长率为 0.28%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,968,048,466.74 98.92 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 其中：债券 12,968,048,466.74 98.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 97,486,245.15 0.74 8 其他资产 44,618,540.55 0.34 9 合计 13,110,153,252.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 1,112,294,054.14 11.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,912,147,210.30 70.69 其中：政策性金融债 1,009,284,398.61 10.32 4 企业债券 1,288,327,016.31 13.18 5 企业短期融资券 90,423,823.56 0.92 6 中期票据 3,564,856,362.43 36.46 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,968,048,466.74 132.62 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 2020016 20江苏银行 永续债 6,600,000 690,624,000.00 7.06 2 2028037 20光大银行 永续债 6,505,000 684,167,919.59 7.00 3 2028051 20浦发银行 永续债 5,700,000 598,118,178.08 6.12 4 220024 22附息国债 24 4,600,000 456,707,714.29 4.67 5 2028014 20中国银行 永续债 01 4,100,000 424,078,950.68 4.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司、江苏银行股份有限 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 公司、中国光大银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚 的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 125,115.48 2 应收证券清算款 28,757,138.68 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,736,286.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,618,540.55 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏鼎茂债券A 华夏鼎茂债券C 本报告期期初基金 份额总额 5,527,633,140.52 1,666,652,510.26 报告期期间基金总 申购份额 5,420,559,879.13 762,480,599.86 减：报告期期间基 金总赎回份额 4,622,417,976.76 785,745,905.32 报告期期间基金拆 - - 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 分变动份额 本报告期期末基金 份额总额 6,325,775,042.89 1,643,387,204.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023年 1月 6日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联 互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投 资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 华夏鼎茂债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 2、《华夏鼎茂债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏鼎茂债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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