最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏安益短债债券C(016905) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3255007 | ||||||||
| 基金代码 | 016905 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏安益短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏安益短债债券 基金主代码 016904 交易代码 016904 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 12月 15日 报告期末基金份额总额 47,217,446.66份 投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、 安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、 稳定的收益，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久 期管理策略、收益率曲线策略、信用债和资产支持证券投 资策略、利率债券投资策略、国债期货投资策略、回购策 略、信用衍生品投资策略等。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款 利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于股 票基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏安益短债债券 A 华夏安益短债债券 C 下属分级基金的交易代码 016904 016905 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,912,884.39份 43,304,562.27份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 华夏安益短债债券 A 华夏安益短债债券 C 1.本期已实现收 益 30,473.20 232,360.87 2.本期利润 47,625.41 461,263.01 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0040 0.0059 4.期末基金资产 净值 3,925,109.06 43,432,630.87 5.期末基金份额 净值 1.0031 1.0030 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏安益短债债券A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.29% 0.01% 0.63% 0.01% -0.34% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 0.31% 0.01% 0.82% 0.01% -0.51% 0.00% 华夏安益短债债券C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④ 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 0.28% 0.01% 0.63% 0.01% -0.35% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 0.30% 0.01% 0.82% 0.01% -0.52% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏安益短债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2022年 12月 15日至 2023年 3月 31日) 华夏安益短债债券 A： 华夏安益短债债券 C： 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 注：①本基金合同于 2022年 12月 15日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘薇 本基金 的基金 经理 2022-12-15 - 10年 硕士。2013年 1 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任固定收 益部研究员、基 金经理助理、华 夏上证 3-5 年 期中高评级可 质押信用债交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金基金经理 （2021 年 1 月 27日至 2021年 5月 3日期间)、 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 华夏上证 3-5 年期中高评级 可质押信用债 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2021 年 1 月 27日至 2021年 8月 3日期间)、 华夏恒融一年 定期开放债券 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2021 年 1 月 27日至 2021年 8 月 17 日期 间)、华夏鼎兴 债券型证券投 资基金基金经 理（2021 年 1 月 27日至 2022 年 2月 14日期 间)、华夏恒利 3 个月定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理（2021年 1 月 27日至 2022 年 2月 14日期 间)、华夏恒融 债券型证券投 资基金基金经 理（2021 年 8 月 18日至 2022 年 2月 14日期 间)、华夏鼎福 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2021年6月9 日至 2022 年 6 月 29日期间)、 华夏鼎佳债券 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2021年6月9 日至 2022 年 6 月 29日期间)、 华夏鼎明债券 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2021年6月9 日至 2022 年 6 月 29日期间)、 华夏鼎顺三个 月定期开放债 券型发起式证 券投资基金基 金经理（2021 年 6 月 9 日至 2022年 6月 29 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年 1季度，欧美继续加息进程，但随着海外银行开始爆出流动性问题，避险情绪 升温，金融条件转紧，美国 3月加息幅度从预期的 50bp降低到 25bp。国内方面，疫情过峰 后，稳地产政策效果开始显现，地产销售企稳；叠加年初基建项目集中落地，国内经济弱复 苏。 市场方面，由于货币政策退出疫情时期的极度宽松状态，叠加一季度信贷投放较快，存 单、中短期限利率债收益明显上行；由于经济尚未脱离弱复苏局面，且 5%的经济目标降低 了刺激政策出台的预期，长债收益率窄幅震荡。整体来看收益率曲线平坦化上行。信用债方 面，随着理财产品发行恢复正常，存量理财规模企稳，去年底因赎回踩踏而走高的信用利差 和等级利差逐渐修复，现已回落至正常水平。由于修复节奏不同，一季度银行二级资本债、 银行和产业永续债表现好于高等级普通信用债。 报告期内，本基金适当增加了信用债的配置，维持了中性的久期和杠杆水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，华夏安益短债债券 A基金份额净值为 1.0031元，本报告期份 额净值增长率为 0.29%；华夏安益短债债券 C基金份额净值为 1.0030元，本报告期份额净 值增长率为 0.28%，同期业绩比较基准增长率为 0.63%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2023年 2月 3日至 2023年 3月 31日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 282,486.96 0.60 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 其中：债券 282,486.96 0.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,002,020.71 37.92 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,631,406.78 60.31 8 其他资产 554,417.35 1.17 9 合计 47,470,331.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 282,486.96 0.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 282,486.96 0.60 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 143562 18川发 01 2,620 282,486.96 0.60 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,450.17 2 应收证券清算款 503,831.98 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 22,135.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 554,417.35 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏安益短债债券A 华夏安益短债债券C 本报告期期初基金 份额总额 19,295,111.75 271,106,084.11 报告期期间基金总 申购份额 10,114,247.19 44,806,601.63 减：报告期期间基 金总赎回份额 25,496,474.55 272,608,123.47 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 3,912,884.39 43,304,562.27 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2023-02-28 至 2023-03-27 - 9,977,050.49 9,977,050.49 - - 个 人 1 2023-01-01 至 2023-01-16 60,002,666.67 - 60,002,666.67 - - 2 2023-02-03 至 2023-03-27 10,000,444.44 - 10,000,444.44 - - 3 2023-03-28 - 8,377,381.07 - 8,377,381.07 17.74% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理 的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性 风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本 基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023年 1月 6日发布华夏基金管理有限公司公告。 2023年 1月 12日发布华夏安益短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 定期定额申购业务的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联 互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投 资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏安益短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏安益短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 华夏安益短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 二〇二三年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |