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| 嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255339 | ||||||||
| 基金代码 | 014854 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实中证半导体指数增强发起式 基金主代码 014854 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 4月 22日 报告期末基金份额总额 1,351,967,562.63份 投资目标 本基金作为股票指数增强型基金，采取量化方法进行积 极的指数组合管理与风险控制，力求有效跟踪标的指数， 力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基 金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证半导体产业指 数作为基金投资组合的标的指数。本基金运作过程中， 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份 额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对 相关成份股进行调整。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债 券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、 融资及转融通证券出借业务的投资策略。 业绩比较基准 中证半导体产业指数收益率×95%+银行活期存款税后利 率×5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法 跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数 所代表的证券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实中证半导体指数增强发 起式 A 嘉实中证半导体指数增强发 起式 C 下属分级基金的交易代码 014854 014855 报告期末下属分级基金的份额总额 166,339,941.30份 1,185,627,621.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 嘉实中证半导体指数增强发起式 A 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.本期已实现收益 -684,617.80 -7,885,847.51 2.本期利润 16,095,324.62 176,098,471.47 3.加权平均基金份额本期利 润 0.1141 0.1275 4.期末基金资产净值 198,754,233.75 1,413,432,332.18 5.期末基金份额净值 1.1949 1.1921 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中证半导体指数增强发起式 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.97% 1.78% 16.83% 1.68% -5.86% 0.10% 过去六个月 -2.27% 2.27% 9.04% 2.01% -11.31% 0.26% 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 19.49% 2.23% 15.23% 2.14% 4.26% 0.09% 嘉实中证半导体指数增强发起式 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.89% 1.78% 16.83% 1.68% -5.94% 0.10% 过去六个月 -2.40% 2.27% 9.04% 2.01% -11.44% 0.26% 自基金合同 生效起至今 19.21% 2.23% 15.23% 2.14% 3.98% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：（1）本基金合同生效日 2022年 04月 22日至报告期末未满 1年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘斌 本基金、 嘉实沪深 300指数 研究增 强、嘉实 量化精选 股票、嘉 实低碳精 选混合发 起式、嘉 实上证科 创板 50 指数增强 发起式基 金经理 2022年 4月 22 日 - 16年 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研 究员、高级金融工程研究员、基金经理、 金融工程与量化投资部总监等职务。2013 年 12月加入嘉实基金管理有限公司股票 投资部，从事投资、研究工作，现任增强 风格投资总监。博士研究生，具有基金从 业资格。中国国籍。 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 刘斌 公募基金 5 4,980,756,247.26 2021年 3月 27日 私募资产管 理计划 1 109,692,698.51 2021年 12月 9日 其他组合 4 5,770,244,874.97 2017年 3月 13日 合计 10 10,860,693,820.74 - 注：1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 2.报告期内，刘斌管理的 2只公募基金已分别于 2023年 1月 10日、2023年 1月 16日离任。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，半导体设备材料板块表现相对稳健，主要是市场期待国家政策落地对半导 体资本开支的拉动，且有龙头晶圆厂重启拉货的预期。由于今年中国区光刻机销售额与 2022年持 平，我们判断国内晶圆厂总资本开支难有大幅增长，因此后续会重点关注相关公司的内生成长。 从半导体周期的视角看，全球半导体产业链库存已于三季度见顶、四季度开始库存去化，因此在 坚守半导体设备材料零部件作为组合核心持仓的同时，我们自 2022年四季度开始审慎的自下而上 依据个股基本面情况逐步提升芯片设计类公司在组合中的配置比例。由于半导体周期触底时间存 在一定的不确定性，同时芯片设计公司复苏节奏受到了一季度传统淡季和春季的负面影响，我们 并没有选择系统性的调仓芯片设计板块。春节后在 ChatGPT和 AIGC等人工智能新技术的催化下计 算机、电子、通信、传媒相关板块出现了明显的涨幅，也带动了半导体板块中和 AI服务器、算力、 边缘计算相关的公司有较大涨幅，在极度亢奋的市场情绪下半导体板块未来的波动会显著上升。 但从中长期视角出发，我们持续看好半导体领域如下供不应求的细分方向：1）当前制约国内半导 体发展的瓶颈主要在于制造相关的半导体设备和材料,国内公司依旧跟海外头部公司存在较大差 距，也是国产化最迫切的方向。2）ChatGPT和 AIGC等人工智能新技术将推动新一轮科技产业革 命，算力缺口巨大，AI服务器和高算力芯片迎来高速扩张时代。3）半导体库存周期年内或见底， 芯片设计领域机会众多，特别是创新驱动的车用芯片和 AI芯片，以及国产替代空间大的模拟芯片。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实中证半导体指数增强发起式 A基金份额净值为 1.1949元，本报告期基金 份额净值增长率为 10.97%；截至本报告期末嘉实中证半导体指数增强发起式 C 基金份额净值为 1.1921元，本报告期基金份额净值增长率为 10.89%；业绩比较基准收益率为 16.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,523,061,200.56 85.76 其中：股票 1,523,061,200.56 85.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 205,561,632.04 11.58 8 其他资产 47,283,835.11 2.66 9 合计 1,775,906,667.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,271,863,647.08 78.89 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 6,945,505.72 0.43 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,278,809,152.80 79.32 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 205,850,144.63 12.77 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 368,222.80 0.02 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 E 建筑业 77,329.12 0.00 F 批发和零售业 444,832.76 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 37,192,338.82 2.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 30,449.85 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 228,430.53 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 60,299.25 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 244,252,047.76 15.15 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002371 北方华创 574,673 152,776,817.05 9.48 2 688012 中微公司 1,001,879 147,787,171.29 9.17 3 300666 江丰电子 1,582,817 111,113,753.40 6.89 4 688019 安集科技 387,057 80,972,324.40 5.02 5 300316 晶盛机电 1,198,900 78,276,181.00 4.86 6 300661 圣邦股份 499,050 77,452,560.00 4.80 7 002049 紫光国微 680,623 75,637,633.99 4.69 8 688037 芯源微 272,696 60,778,484.48 3.77 9 688200 华峰测控 184,466 57,715,722.08 3.58 10 688008 澜起科技 785,644 54,617,970.88 3.39 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688120 华海清科 144,834 45,883,411.20 2.85 2 688072 拓荆科技 156,172 44,032,695.40 2.73 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 3 688123 聚辰股份 441,338 43,604,194.40 2.70 4 688099 晶晨股份 428,983 36,086,049.96 2.24 5 603738 泰晶科技 1,085,253 28,954,550.04 1.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 649,735.99 2 应收证券清算款 29,718,729.18 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,915,369.94 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 47,283,835.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实中证半导体指数增强 发起式 A 嘉实中证半导体指数增强 发起式 C 报告期期初基金份额总额 116,604,883.08 1,304,525,041.21 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间基金总申购份额 107,590,841.23 1,923,224,751.67 减:报告期期间基金总赎回份额 57,855,783.01 2,042,122,171.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 166,339,941.30 1,185,627,621.33 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 嘉实中证半导体指数增强 发起式 A 嘉实中证半导体指数增强 发起式 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.09 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 6.01 - 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,900.09 0.74 10,000,900.09 0.74 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - 0 基金经理等人 员 - - - - 0 基金管理人股 东 - - - - 0 其他 - - - - 0 合计 10,000,900.09 0.74 10,000,900.09 0.74 3年 嘉实中证半导体指数增强发起式 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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