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| 嘉实稳福混合C(009388) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255350 | ||||||||
| 基金代码 | 009388 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳福混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实稳福混合 基金主代码 009387 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 5月 9日 报告期末基金份额总额 45,314,314.03份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资 管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度 进行综合分析，确定大类资产配置比例，以债券为主要 投资方向，辅以精选股票和新股申购等策略，实现中长 期收益的优化和增强。具体包括：资产配置策略、债券 投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、国债期 货投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险 水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实稳福混合 A 嘉实稳福混合 C 下属分级基金的交易代码 009387 009388 报告期末下属分级基金的份额总额 44,466,111.30份 848,202.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 嘉实稳福混合 A 嘉实稳福混合 C 1.本期已实现收益 1,280,054.38 25,283.32 2.本期利润 1,539,785.24 29,340.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0346 0.0328 4.期末基金资产净值 52,302,760.68 985,918.51 5.期末基金份额净值 1.1762 1.1624 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实稳福混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.02% 0.18% 1.49% 0.16% 1.53% 0.02% 过去六个月 2.82% 0.19% 2.14% 0.21% 0.68% -0.02% 过去一年 3.28% 0.55% 2.16% 0.22% 1.12% 0.33% 自基金合同 生效起至今 17.62% 0.52% 8.05% 0.24% 9.57% 0.28% 嘉实稳福混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.92% 0.18% 1.49% 0.16% 1.43% 0.02% 过去六个月 2.62% 0.19% 2.14% 0.21% 0.48% -0.02% 过去一年 2.88% 0.55% 2.16% 0.22% 0.72% 0.33% 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 16.24% 0.52% 8.05% 0.24% 8.19% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 高群山 本基金、 嘉实多利 收益债 券、嘉实 双利债券 基金经理 2022年 9月 22 日 - 13年 曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师，兴业 证券股份有限公司研究所首席分析师，天 风证券股份有限公司固定收益部副总经 理，鹏扬基金管理有限公司专户部副总经 理，兴证全球基金管理有限公司固定收益 部总监助理。2022年 3月加入嘉实基金 管理有限公司任职于固收投研体系。博士 研究生，具有基金从业资格。中国国籍。 罗伟卿 本基金、 嘉实多利 收益债券 基金经理 2022年 9月 22 日 - 11年 历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员， 北京高华证券有限责任公司固定收益投 资主办，嘉实基金管理有限公司固收投研 体系债券投资经理。博士研究生，具有基 金从业资格。中国国籍。 韩同利 本基金、 嘉实新兴 市场债 券、嘉实 稳瑞纯债 债券、嘉 实多利收 益债券基 金经理 2022年 9月 22 日 - 22年 曾任中国银行总行和香港分行交易员、组 合投资经理，PIMCO美国基金经理，交银 国际资产管理有限公司固定收益主管，复 星集团固定收益首席投资官、保险集团副 总裁、复星国际资产管理公司 CEO，深蓝 全球资产管理有限公司首席投资官。2021 年 8月加入嘉实基金管理有限公司，现任 公司多策略解决方案战队负责人，多策略 （Total Return Strategy）CIO。纽约大 学斯特恩商学院工商管理硕士，CFA，具 有基金从业资格。中国香港籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳福混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年 1季度，随着疫情防控的放开和疫情形势的逐步好转，国内基本面尤其是消 费出现一定程度的复苏，然而地产与汽车这两大类早周期品种的相关数据相对较弱，宽信用短期 内取得了一定的效果，不过结构上主要是由对公贷款贡献，显示基建依然是经济增长主要动力。 外围环境来看，出于通胀压力美联储持续加息，而美国的银行业危机从硅谷银行开始，有可能只 是初现端倪。总量政策方面，货币政策方面央行继 22Q4之后再度进行了降准操作以投放流动性， 然而 3月底银行间流动性明显收紧，资金价格大幅上升。权益市场震荡上行，板块轮动较快，信 创与 AI是一季度最热主题；债券市场基本上从理财资金被赎回的影响中走了出来，收益率曲线总 体出现下行，信用债相对表现更好，信用利差逐步压缩。在报告期内，稳福的权益持仓风格总体 均衡偏成长，1月份总体权益仓位较高，进入 2月后仓位水平总体下调，调整结构时优选当年业 绩确定性较强且股价未处于高位品种进行换仓。转债方面，我们认为当前可转债的估值水平依然 偏贵，因此在转债配置的时候配置了一部分绝对价格与估值均处于历史低位的银行转债，以及定 位不高而且正股基本面优秀的标的，同时以交易的思路对待高价与高估值转债。纯债部分报告期 内进行了久期的大幅调整，2月初买入长端利率快速拉升了组合久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实稳福混合 A基金份额净值为 1.1762元，本报告期基金份额净值增长率为 3.02%；截至本报告期末嘉实稳福混合 C基金份额净值为 1.1624元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.92%；业绩比较基准收益率为 1.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,703,168.23 12.28 其中：股票 6,703,168.23 12.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 44,314,153.46 81.19 其中：债券 44,314,153.46 81.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 999,278.29 1.83 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 351,098.93 0.64 8 其他资产 2,215,980.95 4.06 9 合计 54,583,679.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 127,656.00 0.24 C 制造业 4,952,460.72 9.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 57,477.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 60,918.00 0.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 915,375.51 1.72 J 金融业 231,038.00 0.43 K 房地产业 70,650.00 0.13 L 租赁和商务服务业 91,620.00 0.17 M 科学研究和技术服务业 195,973.00 0.37 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,703,168.23 12.58 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688099 晶晨股份 4,014 337,657.68 0.63 2 600309 万华化学 3,300 316,404.00 0.59 3 300750 宁德时代 700 284,235.00 0.53 4 600426 华鲁恒升 7,700 271,425.00 0.51 5 002311 海大集团 3,800 221,654.00 0.42 6 002384 东山精密 7,000 211,750.00 0.40 7 300454 深信服 1,400 207,144.00 0.39 8 603806 福斯特 3,400 199,750.00 0.37 9 601728 中国电信 28,900 182,937.00 0.34 10 000063 中兴通讯 5,200 169,312.00 0.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 13,111,516.44 24.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,150,691.92 43.44 其中：政策性金融债 23,150,691.92 43.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,051,945.10 15.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 44,314,153.46 83.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210203 21国开 03 100,000 10,209,147.54 19.16 2 220025 22附息国债 25 100,000 10,042,966.85 18.85 3 220220 22国开 20 100,000 9,895,665.75 18.57 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 4 019656 21国债 08 30,000 3,068,549.59 5.76 5 220206 22国开 06 30,000 3,045,878.63 5.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，兴业银行股份有限公司出现在报告 编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,828.16 2 应收证券清算款 2,209,152.79 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,215,980.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 1,945,983.12 3.65 2 113654 永 02转债 461,222.33 0.87 3 113050 南银转债 342,162.74 0.64 4 110079 杭银转债 284,888.15 0.53 5 110053 苏银转债 244,736.16 0.46 6 110062 烽火转债 240,009.04 0.45 7 113062 常银转债 229,513.59 0.43 8 123131 奥飞转债 226,004.12 0.42 9 128140 润建转债 214,002.05 0.40 10 113057 中银转债 181,375.52 0.34 11 123158 宙邦转债 160,663.43 0.30 12 113594 淳中转债 159,129.67 0.30 13 113615 金诚转债 158,452.58 0.30 14 127050 麒麟转债 156,674.06 0.29 15 110068 龙净转债 144,093.04 0.27 16 127043 川恒转债 133,469.04 0.25 17 123092 天壕转债 133,301.14 0.25 18 113061 拓普转债 108,186.22 0.20 19 113563 柳药转债 106,594.06 0.20 20 113604 多伦转债 105,636.79 0.20 21 127058 科伦转债 78,256.02 0.15 22 110055 伊力转债 77,791.42 0.15 23 113655 欧 22转债 64,453.58 0.12 24 127020 中金转债 37,522.60 0.07 25 118012 微芯转债 29,044.41 0.05 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实稳福混合 A 嘉实稳福混合 C 报告期期初基金份额总额 44,734,975.40 839,537.95 报告期期间基金总申购份额 279,757.78 248,209.71 减:报告期期间基金总赎回份额 548,621.88 239,544.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 44,466,111.30 848,202.73 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 嘉实稳福混合 A 嘉实稳福混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 41,012,216.40 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 41,012,216.40 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 92.23 - 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 资 者 类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2023-01-01 至 2023-03-31 41,012,216.40 - - 41,012,216.40 90.51 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实稳福混合型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实稳福混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实稳福混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实稳福混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实稳福混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实稳福混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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