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| 嘉实低碳精选混合发起式C(017037) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255476 | ||||||||
| 基金代码 | 017037 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实低碳精选混合发起式 基金主代码 017036 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 12月 13日 报告期末基金份额总额 12,778,720.86份 投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下，重点投资于低碳 精选主题相关股票，力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、 市面场、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济 周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金在低碳精选主题范畴内，运用嘉实 ESG评价方法， 对上市公司进行公司治理、环境、社会责任三个维度评 估，进一步筛选出 ESG评分优秀符合投资要求的股票， 形成备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而 上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组 合。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（低 碳精选相关股票的界定、ESG评价方法、个股精选策略、 港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略）、债券投 资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融 资策略、风险管理策略等。 业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×80%+中证港股通综 合指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×10% 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险 水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风 险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差 异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实低碳精选混合发起式 A 嘉实低碳精选混合发起式 C 下属分级基金的交易代码 017036 017037 报告期末下属分级基金的份额总额 10,554,749.80份 2,223,971.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 嘉实低碳精选混合发起式 A 嘉实低碳精选混合发起式 C 1.本期已实现收益 -204,802.09 -45,215.65 2.本期利润 -848,405.27 -143,414.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0810 -0.0656 4.期末基金资产净值 9,399,076.11 1,978,427.03 5.期末基金份额净值 0.8905 0.8896 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实低碳精选混合发起式 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.24% 1.17% -1.73% 0.98% -6.51% 0.19% 自基金合同 生效起至今 -10.95% 1.18% -4.49% 1.03% -6.46% 0.15% 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 嘉实低碳精选混合发起式 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.32% 1.17% -1.73% 0.98% -6.59% 0.19% 自基金合同 生效起至今 -11.04% 1.17% -4.49% 1.03% -6.55% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：（1）本基金合同生效日 2022年 12月 13日至报告期末未满 1年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，本报告期处于 建仓期内。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘斌 本基金、 嘉实沪深 300指数 研究增 强、嘉实 量化精选 股票、嘉 实中证半 导体指数 增强发起 式、嘉实 上证科创 板 50指 数增强发 起式基金 2022年 12月 13日 - 16年 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研 究员、高级金融工程研究员、基金经理、 金融工程与量化投资部总监等职务。2013 年 12月加入嘉实基金管理有限公司股票 投资部，从事投资、研究工作，现任增强 风格投资总监。博士研究生，具有基金从 业资格。中国国籍。 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 刘斌 公募基金 5 4,980,756,247.26 2021年 3月 27日 私募资产管 理计划 1 109,692,698.51 2021年 12月 9日 其他组合 4 5,770,244,874.97 2017年 3月 13日 合计 10 10,860,693,820.74 - 注：1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 2.报告期内，刘斌管理的 2只公募基金已分别于 2023年 1月 10日、2023年 1月 16日离任。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实低碳精选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场虽然在春节假期前后以上证指数为例出现了接近 6%左右的回撤，但在年初 北向资金推动市场走高，以及三月中下旬以来受人工智能与低估值板块交易热情驱动下的再反弹 中，2023年 1季度整体呈现震荡上行的形态。以主要指数涨跌幅来观察市场的风格状态，小市值 板块表现非常抢眼，国证 2000指数一季度内涨幅接近 10%，中证 1000指数上涨 9.5%，显著优于 代表大市值蓝筹风格的沪深 300指数的不足 5%的涨幅。于此同时，一方面是国央企板块的修复行 情以及传统 TMT板块中许多长期被压制的标的因人工智能浪潮而受到边际资金青睐，另一方面是 高成长、高估值板块持续出现资金流出，低估值风格继续延续了 2022年以来的强势。行业方面， 计算机、传媒、通信表现靠前且季度涨幅均在 30%左右，房地产、商贸零售和银行等则表现靠后。 从市场表现的宏观背景来看，一季度是在经济向后疫情阶段切换、经济强复苏预期消退 以及海外经济预期从滞涨逐步向衰退过度的背景下震荡回升的，而与此同时宏观流动性持续保持 合理充裕。在指数上涨的表象之下市场处于严重分化的存量资金切换状态，边际定价模式从基本 面定价转向拥挤度定价。一季度小市值板块表现较强，在主流指数之外的小微市值公司表现甚至 更为抢眼，很大程度上对应了宽松流动性环境中阻力最小的方向。另一方面，以 ChatGPT为代表 的人工智能应用取得显著突破的背景下，在过去三年的赛道投资浪潮中并未受到资金青睐的泛人 工智能产业链在短时间内凝聚起大量投资者共识。一季度表现抢眼的另一个方向则是中国特色社 会主义估值体系，代表了一批基本面稳健、拥挤度不高而后续的延展空间尚未被景气投资者完全 定价的相关标的。伴随着等高景气赛道在弱复苏的基本假设下增速再次环比上行的压力很大，前 期机构重仓的方向如高端制造、生物医药等不可避免地在存量资金的格局下持续失血。业绩增长 依然强势的优质龙头公司可能还有回补机会，若未能持续超预期则面临持续的筹码流出压力。 低碳主题板块的优质企业在 2023年一季度依然保持了强劲的基本面动能，虽有季节性去 库存短期因素影响，但更关键的受市场情绪与风格的压制，使得电动车、光伏等主要板块表现偏 弱，目前处于性价比极具吸引力的阶段。从中长期视角出发，我们持续看好低碳主题方向的投资 价值，并结合定性与定量的个股精选策略和 ESG评价方法，力争实现基金资产的持续稳定增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实低碳精选混合发起式 A基金份额净值为 0.8905元，本报告期基金份额净 值增长率为-8.24%；截至本报告期末嘉实低碳精选混合发起式 C基金份额净值为 0.8896元，本报 告期基金份额净值增长率为-8.32%；业绩比较基准收益率为-1.73%。 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,078,787.48 88.21 其中：股票 10,078,787.48 88.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,056.65 0.06 其中：债券 7,056.65 0.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,338,316.53 11.71 8 其他资产 1,420.86 0.01 9 合计 11,425,581.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,572,983.48 84.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 505,804.00 4.45 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,078,787.48 88.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 2,700 1,096,335.00 9.64 2 002594 比亚迪 2,300 588,846.00 5.18 3 600905 三峡能源 92,300 505,804.00 4.45 4 688516 奥特维 2,607 476,637.81 4.19 5 300014 亿纬锂能 6,800 473,960.00 4.17 6 600522 中天科技 26,300 449,467.00 3.95 7 688063 派能科技 1,800 441,900.00 3.88 8 603606 东方电缆 8,200 404,342.00 3.55 9 300274 阳光电源 3,700 387,982.00 3.41 10 002709 天赐材料 7,800 327,288.00 2.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,056.65 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,056.65 0.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 118031 天 23转债 60 7,056.65 0.06 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,420.86 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,420.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实低碳精选混合发起式 A 嘉实低碳精选混合发起式 C 报告期期初基金份额总额 10,371,990.85 2,478,099.88 报告期期间基金总申购份额 238,862.27 1,228,799.39 减:报告期期间基金总赎回份额 56,103.32 1,482,928.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,554,749.80 2,223,971.06 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 嘉实低碳精选混合发起式 A 嘉实低碳精选混合发起式 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,166.88 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,166.88 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 94.76 - 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,002,166.88 78.27 10,002,166.88 78.27 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - 0 基金经理等人 员 - - - - 0 基金管理人股 东 - - - - 0 其他 - - - - 0 合计 10,002,166.88 78.27 10,002,166.88 78.27 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2023-01-01 至 2023-03-31 10,002,166.88 - - 10,002,166.88 78.27 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 嘉实低碳精选混合发起式 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 支付赎回款项。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 10.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 10.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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