最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实润和量化定期混合(005166) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3255525 | ||||||||
| 基金代码 | 005166 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实润和量化定期混合 基金主代码 005166 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 9日 报告期末基金份额总额 48,269,641.30份 投资目标 本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略，在严格控制 投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略：本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观 经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变 化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、 公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充 足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场 上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适 当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从 而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。具体包括：资 产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资 策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产 支持证券投资策略。 （二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流 动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例 的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风 险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总财富指数收益率×70%+中证 500指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 177,799.62 2.本期利润 868,307.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0180 4.期末基金资产净值 53,647,873.18 5.期末基金份额净值 1.1114 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.65% 0.10% 2.88% 0.22% -1.23% -0.12% 过去六个月 0.56% 0.13% 3.95% 0.26% -3.39% -0.13% 过去一年 -1.89% 0.30% 2.86% 0.37% -4.75% -0.07% 过去三年 4.08% 0.33% 15.47% 0.36% -11.39% -0.03% 过去五年 10.77% 0.33% 22.55% 0.41% -11.78% -0.08% 自基金合同 生效起至今 11.14% 0.32% 26.25% 0.41% -15.11% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘斌 本基金、 嘉实沪深 300指数 研究增 强、嘉实 量化精选 股票、嘉 实中证半 导体指数 增强发起 式、嘉实 低碳精选 混合发起 式、嘉实 上证科创 板 50指 2018年 2月 9 日 2023年1月 10日 16年 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研 究员、高级金融工程研究员、基金经理、 金融工程与量化投资部总监等职务。2013 年 12月加入嘉实基金管理有限公司股票 投资部，从事投资、研究工作，现任增强 风格投资总监。博士研究生，具有基金从 业资格。中国国籍。 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 数增强发 起式基金 经理 黄晖 本基金基 金经理 2022年 10月 27日 - 8年 曾任美国高盛集团信用研究部策略分析 师，2020年 2月加入嘉实基金管理有限 公司，现任职于固收投研体系。博士研究 生，具有基金从业资格。中国国籍。 端时立 本基金基 金经理 2023年 1月 10 日 - 8年 曾任嘉实基金管理有限公司短端 alpha 策略组研究员、投资经理，长江养老保险 股份有限公司养老保障投资部/个人养老 金投资部投资经理。2020年 9月加入嘉 实基金管理有限公司固收投研体系任投 资经理。硕士研究生，具有基金从业资格。 中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内进入后疫情时代，一月份经济强修复预期回升，央行召开的信贷工 作会议释放宽信用信号，信贷高增对资金面形成了较大的冲击，春节前长债利率维持上行走势。 春节后出行和消费等高频数据反映的经济修复不及市场预期，而股市也未如预期般走强，债市现 券震荡但期货走强。随着两会 5%的政策目标落地，三月份偏弱的进出口数据和通胀数据，债市情 绪进一步好转。得益于三月份 MLF 净投放以及超预期降准的落地，银行间流动性明显改善，同 业存单利率在三月中旬触顶回落至 2.65%到 2.7%的区间，长债利率震荡走牛。 在疫后经济修复预期下，股票市场一月份快速上行，春节后经济复苏不及预期，行 情开始分化。以 ChatGPT为代表的人工智能技术的突破，带动计算机板块成为市场热点，23Q1涨 幅遥遥领先，计算机，通信，传媒的涨幅均在 30%左右。在一带一路和中国特色估值体系概念的 催化下，前期低估值的中字头企业开始补涨，形成”中特估”的结构性行情。目前国内经济从衰 退后期步入复苏早期，股票市场尚处于牛市初期，行情轮动较快，市场有望在二季度明确主线行 情，关注以政策主导的数字经济和技术驱动下的人工智能等细分领域。 组合运作本着稳健投资的原则，在风险和收益之间进行平衡，追求绝对收益。组合 以中短久期高等级信用债为底仓，积极进行杠杆套息操作。转债投资坚持量化投资模型，在有效 控制风险的条件下，挑选低溢价率和有性价比的转债，建立投资组合。基于对权益市场的乐观预 期，23Q1逐步增加了可转债的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1114元；本报告期基金份额净值增长率为 1.65%，业绩 比较基准收益率为 2.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 34,317.00 0.06 其中：股票 34,317.00 0.06 2 基金投资 - - 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 3 固定收益投资 59,119,189.11 98.43 其中：债券 59,119,189.11 98.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 879,180.66 1.46 8 其他资产 29,848.21 0.05 9 合计 60,062,534.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 34,317.00 0.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,317.00 0.06 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002966 苏州银行 1,300 9,048.00 0.02 2 601128 常熟银行 1,200 8,940.00 0.02 3 002142 宁波银行 300 8,193.00 0.02 4 601838 成都银行 600 8,136.00 0.02 注：报告期末，本基金仅持有上述 4支股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,529,847.39 32.68 其中：政策性金融债 5,051,373.97 9.42 4 企业债券 29,377,648.77 54.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 4,084,885.48 7.61 7 可转债（可交换债） 8,126,807.47 15.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,119,189.11 110.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 175298 20延长 Y4 50,000 5,111,843.84 9.53 2 188436 21松国 01 50,000 5,095,789.86 9.50 3 220211 22国开 11 50,000 5,051,373.97 9.42 4 112962 19深建 01 50,000 5,048,986.30 9.41 5 148017 22深铁 06 50,000 5,015,878.36 9.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，广发银行股份有限公司出现在报告编制日前 一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,209.19 2 应收证券清算款 23,639.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,848.21 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113563 柳药转债 288,959.79 0.54 2 113639 华正转债 281,091.24 0.52 3 123077 汉得转债 272,732.18 0.51 4 128140 润建转债 271,782.61 0.51 5 110045 海澜转债 185,994.61 0.35 6 123131 奥飞转债 185,040.87 0.34 7 110062 烽火转债 183,606.92 0.34 8 127054 双箭转债 183,296.50 0.34 9 113530 大丰转债 182,136.36 0.34 10 123150 九强转债 179,405.58 0.33 11 118003 华兴转债 178,330.35 0.33 12 113602 景 20转债 175,713.91 0.33 13 127050 麒麟转债 172,640.01 0.32 14 127020 中金转债 172,603.97 0.32 15 127016 鲁泰转债 172,522.82 0.32 16 127043 川恒转债 172,218.12 0.32 17 110086 精工转债 171,791.33 0.32 18 123091 长海转债 171,355.90 0.32 19 128133 奇正转债 170,767.76 0.32 20 123124 晶瑞转 2 170,553.48 0.32 21 123096 思创转债 170,465.05 0.32 22 123158 宙邦转债 170,358.64 0.32 23 123130 设研转债 169,253.83 0.32 24 113651 松霖转债 169,112.83 0.32 25 113654 永 02转债 168,675.59 0.31 26 128121 宏川转债 168,355.28 0.31 27 123141 宏丰转债 165,840.87 0.31 28 113024 核建转债 164,425.78 0.31 29 123120 隆华转债 162,698.62 0.30 30 113647 禾丰转债 160,522.62 0.30 31 123156 博汇转债 158,339.87 0.30 32 123078 飞凯转债 157,422.61 0.29 33 123107 温氏转债 147,598.56 0.28 34 128132 交建转债 145,967.47 0.27 35 110068 龙净转债 145,894.20 0.27 36 123048 应急转债 137,408.31 0.26 37 113588 润达转债 109,610.45 0.20 38 113615 金诚转债 94,515.58 0.18 39 113655 欧 22转债 85,078.72 0.16 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 40 128049 华源转债 12,094.92 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 48,269,641.30 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 48,269,641.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公 嘉实润和量化定期混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 司 2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |