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| 民生加银岁岁增利债券C(000138) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256113 | ||||||||
| 基金代码 | 000138 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金主代码 000137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8月 1 日 报告期末基金份额总额 1,413,386,047.19 份 投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基 础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳 增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基 金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观 层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，同时为 合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放 期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期 限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续 期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的 债券投资组合管理，做出投资决策。 业绩比较基准 同期一年期定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中 的较低风险品种，一般情况下其预期风险和预期收益高 于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利 债券 A 民生加银岁岁增利 债券 C 民生加银岁岁增利 债券 D 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785 报告期末下属分级基金的份额总额 1,405,695,403.30 份 7,690,643.89 份 -份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3月 31 日） 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银岁岁增利债 券 D 1.本期已实现收益 24,549,791.72 122,914.06 - 2.本期利润 11,471,141.20 52,862.98 - 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0082 0.0069 - 4.期末基金资产净值 1,601,402,514.75 8,595,506.37 - 5.期末基金份额净值 1.1392 1.1177 - 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金 D 类份额于 2017 年 9月 13 日全部被持有人赎回，因此期末基金资产净值、期末基 金份额净值为零。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银岁岁增利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.04% 0.32% 0.00% 0.38% 0.04% 过去六个月 0.83% 0.06% 0.64% 0.00% 0.19% 0.06% 过去一年 2.80% 0.05% 1.30% 0.00% 1.50% 0.05% 过去三年 8.19% 0.09% 3.99% 0.00% 4.20% 0.09% 过去五年 27.01% 0.09% 6.84% 0.00% 20.17% 0.09% 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 70.84% 0.11% 17.22% 0.01% 53.62% 0.10% 民生加银岁岁增利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.61% 0.04% 0.32% 0.00% 0.29% 0.04% 过去六个月 0.65% 0.06% 0.64% 0.00% 0.01% 0.06% 过去一年 2.40% 0.05% 1.30% 0.00% 1.10% 0.05% 过去三年 6.91% 0.09% 3.99% 0.00% 2.92% 0.09% 过去五年 24.52% 0.09% 6.84% 0.00% 17.68% 0.09% 自基金合同 生效起至今 64.41% 0.11% 17.22% 0.01% 47.19% 0.10% 注：① 业绩比较基准=同期一年期定期存款利率（税后） ② 本基金 D 类份额已于 2017 年 9 月 13 日全部被持有人赎回 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金合同于 2013年 8 月 1 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建 仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金 D 类份额已于 2017 年 9 月 13 日全部被持有人赎回。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡振仓 本基金基 金经理 2017 年 8月 8 日 - 20 年 新疆财经学院金融学硕士，20 年证券从 业经历。自 2003 年 7 月至 2005 年 4 月在 乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研 究，2006 年 3 月至 6 月在国联证券公司 投资银行部（北京）从事债券交易，2006 年 7 月至 2008 年 3 月，在益民基金管理 有限公司担任基金经理，2008 年 4月至 2015 年 6 月，在泰达宏利基金管理有限 公司担任固定收益部副总经理、基金经 理，2015 年 6 月至 2017 年 5 月，在泰康 资产管理有限公司第三方投资部担任执 行总监。2017 年 6 月加入民生加银基金 管理有限公司，现任基金经理。自 2017 年 8 月至今担任民生加银岁岁增利定期 开放债券型证券投资基金基金经理；自 2017 年 8 月至今担任民生加银鑫升纯债 债券型证券投资基金基金经理；自 2018 年 6 月至今担任民生加银恒益纯债债券 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 6页 共 13页 型证券投资基金基金经理；自 2019年 9 月至今担任民生加银聚鑫三年定期开放 债券型证券投资基金基金经理；自 2020 年 3 月至今担任民生加银丰鑫债券型证 券投资基金（由民生加银家盈理财 7天债 券型证券投资基金转型而来）基金经理； 自 2020 年 4月至今担任民生加银瑞夏一 年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理；自 2020 年 4月至今担任民生 加银睿智一年定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理；自 2020 年 8月至 今担任民生加银瑞盈纯债一年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理。自 2017 年 11 月至 2018 年 7月担任民生加 银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经 理；自 2019年 5 月至 2020 年 10 月担任 民生加银恒裕债券型证券投资基金基金 经理；自 2021 年 7 月至 2022 年 3 月担任 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金 基金经理；自 2018 年 9月至 2022 年 7 月担任民生加银平稳增利定期开放债券 型证券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 7页 共 13页 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 1 季度，部分能源、农产品价格继续维持高位，通胀压力逐步向其他领域扩散。美联 储在去年加息 425bp 基础上，今年一季度继续加息 50bp，美国通胀压力依然较大。美联储持续加 息之下，部分金融机构出现较大动荡，美国硅谷银行等被关闭，金融市场面临较大波动。国内， 新冠疫情防控逐步回到乙类乙管，交运、餐饮、旅游等快速恢复，地产在去年多箭齐发下逐步企 稳回升，二手房销售增速明显。债券市场在经历去年 4 季度大跌之后，1 季度收益率有所下行， 中低等级信用债表现较好。 报告期内，本基金延续利率债、地方债、商业银行金融债为主的策略。操作上，年初利率债、 商金债配置价值较高，陆续增持了部分中短久期商金债、利率债，组合久期、杠杆有所增加，3 月份逐步降低久期、杠杆，季末组合久期、杠杆较上年末有所降低。未来操作上，经济复苏预期 较强，适度控制利率风险，组合维持中短久期为主，保持一定的灵活性，获取稳定票息收益同时 争取一定的资本利得。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银岁岁增利债券 A 的基金份额净值为 1.1392 元，本报告期基金份额净 值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准收益率为 0.32%；截至本报告期末民生加银岁岁增利债券 C 的基金份额净值为 1.1177 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.61%，同期业绩比较基准收益率 为 0.32%；本基金 D 类基金份额已于 2017 年 9 月 13 日全部被持有人赎回，2017 年 9月 12日份额 净值为 1.001 元。 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 8页 共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,592,278,238.50 98.85 其中：债券 1,592,278,238.50 98.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,001,668.51 0.31 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,502,806.96 0.84 8 其他资产 3,546.25 0.00 9 合计 1,610,786,260.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,431,457,835.76 88.91 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 9页 共 13页 其中：政策性金融债 307,200,071.24 19.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 160,820,402.74 9.99 10 合计 1,592,278,238.50 98.90 注：其他为地方政府债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190205 19 国开 05 1,800,000 186,482,416.44 11.58 2 2120116 21 南京银行 01 1,300,000 131,444,246.58 8.16 3 2128046 21 浦发银行 02 1,200,000 121,530,134.79 7.55 4 2228009 22光大银行小微 债 1,100,000 110,201,694.79 6.84 5 220305 22 进出 05 1,000,000 99,787,643.84 6.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下： 兴业银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚； 中国光大银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚； 上海浦东发展银行股份有限公司因违法违规被上海市市场监督管理局、国家外汇管理局上海 市分局处罚； 福建海峡银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会福建监管局处罚； 广发银行股份有限公司因违法违规被中国人民银行处罚； 除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规 定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,546.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,546.25 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银岁岁增利债 券 A 民生加银岁岁增 利债券 C 民生加银 岁岁增利 债券 D 报告期期初基金份额总额 1,405,626,311.08 7,668,443.05 - 报告期期间基金总申购份额 69,092.22 22,200.84 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 1,405,695,403.30 7,690,643.89 - 注：本期间总申购份额系封闭期内基金分红转投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101~20230331 449,639,388.49 - - 449,639,388.49 31.81 2 20230101~20230331 449,639,388.49 - - 449,639,388.49 31.81 3 20230101~20230331 313,844,153.52 - - 313,844,153.52 22.21 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 12页 共 13页 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2023 年 1 月 5 日 关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公 告 2 2023 年 1 月 20 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第 4 季度报告提示性 公告 3 2023 年 1 月 20 日 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 4 2023年 2 月 10 日 关于旗下部分开放式基金增加杭州银行股份有限公司为销售机构并开通 基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 5 2023 年 3 月 29 日 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2023 年第一次分红公 告 6 2023 年 3 月 30 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年年度报告提示性公告 7 2023 年 3 月 30 日 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2022 年年度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件； （2）《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； （5） 法律意见书； （6） 基金管理人业务资格批件、营业执照； 民生加银岁岁增利债券 2023 年第 1季度报告 第 13页 共 13页 （7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023 年 4月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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