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| 兴业优债增利债券A(002338) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256978 | ||||||||
| 基金代码 | 002338 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业优债增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业优债增利债券 基金主代码 002338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年03月24日 报告期末基金份额总额 10,103,497.56份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积 极主动的资产配置，力争 获得超越业绩比较基准的 收益。 投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资策 略、杠杆策略、信用衍生品投资策略、国债期货投 资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业优债增利债券A 兴业优债增利债券C 下属分级基金的交易代码 002338 008392 报告期末下属分级基金的份额总 9,475,153.13份 628,344.43份 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 12页 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 兴业优债增利债券A 兴业优债增利债券C 1.本期已实现收益 3,486,258.08 -1,714.36 2.本期利润 8,521,853.78 11,147.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0121 4.期末基金资产净值 9,868,328.45 652,895.66 5.期末基金份额净值 1.0415 1.0391 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于2020年3月23日经持有人大会表决通过"关于兴业奕祥混合型证券投资基金 转型为兴业优债增利债券型证券投资基金"的议案，自2020年3月24日起，本基金转型为 兴业优债增利债券型证券投资基金，《兴业优债增利债券型证券投资基金基金合同》亦 于该日同时生效。 5、自2020年03月24日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C级基金份额，2020 年03月26日C级基金份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业优债增利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.38% 0.04% 0.28% 0.03% 1.10% 0.01% 过去六个月 0.38% 0.06% -0.32% 0.06% 0.70% 0.00% 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 12页 过去一年 3.12% 0.05% 0.70% 0.05% 2.42% 0.00% 过去三年 9.43% 0.06% 0.98% 0.06% 8.45% 0.00% 自基金合同 生效起至今 9.56% 0.06% 1.26% 0.06% 8.30% 0.00% 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率。 兴业优债增利债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.33% 0.04% 0.28% 0.03% 1.05% 0.01% 过去六个月 0.24% 0.06% -0.32% 0.06% 0.56% 0.00% 过去一年 2.80% 0.05% 0.70% 0.05% 2.10% 0.00% 过去三年 8.09% 0.06% 0.98% 0.06% 7.11% 0.00% 自基金合同 生效起至今 8.13% 0.06% 1.17% 0.06% 6.96% 0.00% 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 12页 本基金合同自 2020年 03月 24日起生效并增设 C级基金份额，自 2020年 03月 26日起 C级基金份额存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 倪侃 固定收益投资部公 募债券投资团队总 监，基金经理 2022- 10-21 - 10年 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。曾在 银河创新资本、上银基金、 九州证券从事投资研究工 作；2013年5月加入上银基 金管理有限公司，参与公司 筹备与创立，先后担任交易 员、研究员；2016年9月开 始在上银基金先后担任交 易总监、基金经理等职务。 2021年5月加入兴业基金， 现任基金经理。 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 12页 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度权益市场震荡偏弱，结构分化，计算机通信领跑全市场，顺周期板块年初强 势后回调；转债市场受权益影响，震荡偏弱。受益于流动性宽松，纯债资产为本季大类 资产中表现较好的资产，尤其是信用债涨幅明显。 本基金继续均衡配置，稳健操作，基金净值稳步增长。报告期内主要仓位继续以2 年以内信用债资产为主，同时增持3-5年期限中长期限信用债，增加骑乘策略的运用， 以及杠杆策略增强组合套息操作，以促进产品净值稳步增长，维持当前中高杠杆进行套 息操作。预计二季度流动性将维持稳健偏松，中短端利率债仍有套息价值，将继续结合 市场流动性及存单发行情况适度参与中长期限利率债的波段和杠杆操作。 后续展望，短期内，预计债市偏震荡，经济复苏的强度和政策力度仍有待进一步验 证，超预期降准释放低成本长期资金，资金面预期改善，而外围货币政策紧缩的“滞后” 效应带来的不确定性抑制风险偏好的修复；中期看，经济仍处于复苏趋势中，政策向“宽 信用”倾斜、库存周期以及核心通胀有望继续修复等制约收益率下行的空间。策略上， 短期内保持中性，关注交易空间，中短端利率具有相对确定性机会，保持适度杠杆操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 12页 截至报告期末兴业优债增利债券A基金份额净值为1.0415元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.38%，同期业绩比较基准收益率为0.28%；截至报告期末兴业优债 增利债券C基金份额净值为1.0391元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.33%， 同期业绩比较基准收益率为0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,183,496.17 85.20 其中：债券 9,183,496.17 85.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,437,731.74 13.34 8 其他资产 157,217.55 1.46 9 合计 10,778,445.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 12页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 3,008,055.62 28.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,060,013.92 10.08 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,024,134.25 9.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 4,091,292.38 38.89 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,183,496.17 87.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019694 23国债01 30,000 3,008,055.62 28.59 2 102100622 21鲁黄金MTN0 02 10,000 1,044,424.66 9.93 3 188357 21光明01 10,000 1,024,134.25 9.73 4 101900015 19中石油MTN0 01 10,000 1,016,975.67 9.67 5 101900051 19华润MTN001 10,000 1,016,728.77 9.66 1 证券代码 019694 证券名称 23国债01 数量 30,000.00 市值 3,008,055.62 占组合净值比例 28.59 2 证券代码 102100622 证券名称 21鲁黄金MTN002 数量 10,000.00 市值 1,044,424.66 占组 合净值比例 9.93 3 证券代码 188357 证券名称 21光明01 数量 10,000.00 市值 1,024,134.25 占组合净值比例 9.73 4 证券代码 101900015 证券名称 19中石油MTN001 数量 10,000.00 市值 1,016,975.67 占组 合净值比例 9.67 5 证券代码 101900051 证券名称 19华润MTN001 数量 10,000.00 市值 1,016,728.77 占组合 净值比例 9.66 6 证券代码 2126006 证券名称 21南洋银行01 数量 10,000.00 市值 1,016,026.58 占组合净 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 12页 值比例 9.66 7 证券代码 102100440 证券名称 21江苏银宝MTN001 数量 10,000.00 市值 1,013,163.28 占 组合净值比例 9.63 8 证券代码 137799 证券名称 22海通05 数量 440.00 市值 43,987.34 占组合净值比例 0.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分考虑国 债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 157,197.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 157,217.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业优债增利债券A 兴业优债增利债券C 报告期期初基金份额总额 1,914,826,374.80 235,201.46 报告期期间基金总申购份额 147,964.19 1,640,587.67 减：报告期期间基金总赎回份额 1,905,499,185.86 1,247,444.70 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,475,153.13 628,344.43 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 12页 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30328 1,904,942,37 5.46 - 1,904,942,37 5.46 - 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可 能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的 风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎 回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，兴业优债增利债券型证券投资基金于2023年3月23日公告了《关于修 改兴业优债增利债券型证券投资基金基金托管协议清算交收条款的公告 》,根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基 金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，兴业基金管理有限公 司决定自2023年3月24日起调整本基金的交易及清算交收安排中有关申购、赎回和基金 转换的资金清算部分内容，相应修改《兴业优债增利债券型证券投资基金托管协议》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业奕祥混合型证券投资基金变更注册的文件 （二）《兴业优债增利债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业优债增利债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 兴业优债增利债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 12页 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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