最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业裕华债券A(003672) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3257044 | ||||||||
| 基金代码 | 003672 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业裕华债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 兴业裕华债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月1 9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业裕华债券 基金主代码 003672 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月07日 报告期末基金份额总额 886,320.72份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极 主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、 信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和 预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、 收益率曲线策略、信用债投资策略等，力求规 避风险并实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 中国债券综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益 水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 兴业裕华债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 10页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 -374,301.48 2.本期利润 127,353.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 4.期末基金资产净值 919,774.77 5.期末基金份额净值 1.0377 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.15% 0.03% 0.28% 0.03% -0.13% 0.00% 过去六个月 -1.06% 0.06% -0.32% 0.06% -0.74% 0.00% 过去一年 0.88% 0.05% 0.70% 0.05% 0.18% 0.00% 过去三年 6.54% 0.05% 0.98% 0.06% 5.56% -0.01% 过去五年 18.06% 0.05% 7.95% 0.06% 10.11% -0.01% 自基金合同 生效起至今 24.49% 0.04% 4.89% 0.07% 19.60% -0.03% 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 兴业裕华债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 10页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 蔡艳菲 基金经理 2022- 09-13 - 14年 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。2008 年7月至2013年8月在兴业 证券固定收益部先后从事 债券承销和债券研究、投资 工作；2013年9月加入兴业 基金管理有限公司，现任基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 兴业裕华债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 10页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，一季度经济金融总量数据超预期，但春节之后高频数据显示经济复苏的 斜率有放缓倾向，两会把经济增长目标定位在5%左右，位于市场预期的下沿，政策强 刺激的概率下降，“强预期”降温，风险偏好提振力度减弱，债市呈现结构性分化，利率 债总体呈震荡走势，曲线略有平坦，而随着理财负反馈的结束，信用债供需关系扭转， 信用利差大幅收窄。值得关注的是，一季度以来，资金利率中枢有所上移，套息收益也 有所收窄。 报告期内，管理人不断优化组合持仓结构，杠杆先上升后下降，保持中性略低的久 期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业裕华债券基金份额净值为1.0377元，本报告期内，基金份额净值 增长率为0.15%，同期业绩比较基准收益率为0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 本报告期内，本基金自2023年01月01日起至2023年03月31日止基金资产净值低于五 千万，已连续六十个工作日以上。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关 规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 兴业裕华债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 10页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 911,242.60 88.77 其中：债券 911,242.60 88.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 113,237.03 11.03 8 其他资产 2,054.00 0.20 9 合计 1,026,533.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 911,242.60 99.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 兴业裕华债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 10页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 911,242.60 99.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22国债14 9,000 911,242.60 99.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 兴业裕华债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 10页 5.11.1 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,044.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9.01 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,054.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 33,235,228.31 报告期期间基金总申购份额 45,264.18 减：报告期期间基金总赎回份额 32,394,171.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 886,320.72 总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 兴业裕华债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 10页 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,146,469.22 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 19,146,469.22 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2023-02-01 4,500,000.00 -4,677,750.00 0 2 赎回 2023-02-07 4,800,000.00 -4,996,320.00 0 3 赎回 2023-02-14 4,800,000.00 -4,997,760.00 0 4 赎回 2023-02-21 2,400,000.00 -2,496,720.00 0 5 赎回 2023-02-27 1,500,000.00 -1,560,000.00 0 6 赎回 2023-03-06 300,000.00 -312,000.00 0 7 赎回 2023-03-08 200,000.00 -208,000.00 0 8 赎回 2023-03-09 200,000.00 -207,980.00 0 9 赎回 2023-03-10 200,000.00 -207,960.00 0 10 赎回 2023-03-21 246,469.22 -256,106.17 0 合计 19,146,469.22 -19,920,596.17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30308;202303 16-20230320 19,146,469.22 0.00 19,146,469.22 0.00 0.00% 2 20230216-202 30216 1,909,470.11 0.00 1,909,470.11 0.00 0.00% 3 20230221-202 30315 1,450,464.17 0.00 1,450,464.17 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可 能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的 风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 兴业裕华债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 10页 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎 回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业裕华债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业裕华债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业裕华债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 ：4000095561 兴业基金管理有限公司 2023年04月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |