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| 兴业瑞丰6个月定开债券(004141) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257052 | ||||||||
| 基金代码 | 004141 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月1 9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业瑞丰6个月定开债券 基金主代码 004141 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月23日 报告期末基金份额总额 2,499,999,723.25份 投资目标 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提 下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 封闭期内，本基金将在基金合同约定的投资范 围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政 策和财政政策及资金供需情况的研究，把握大 类资产的预期收益率、利差水平、风险水平， 在有效控制风险的基础上，动态调整基金大类 资产的投资比例，力争为基金资产获取稳健回 报。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放 期流动性的需求。 兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 11页 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 19,824,985.69 2.本期利润 33,490,255.17 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 4.期末基金资产净值 2,574,307,378.99 5.期末基金份额净值 1.0297 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.32% 0.04% 0.28% 0.03% 1.04% 0.01% 过去六个月 0.27% 0.08% -0.32% 0.06% 0.59% 0.02% 过去一年 3.30% 0.06% 0.70% 0.05% 2.60% 0.01% 过去三年 8.71% 0.06% 0.98% 0.06% 7.73% 0.00% 过去五年 22.83% 0.06% 7.95% 0.06% 14.88% 0.00% 自基金合同 27.81% 0.05% 6.97% 0.06% 20.84% -0.01% 兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 11页 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 冯小波 基金经理 2020- 12-23 - 21年 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。2002 年3月至2003年3月在华泰 保险股份有限公司投资管 理中心担任债券交易员；20 03年6月至2003年9月在平 安证券股份有限公司资产 管理部担任债券投资经理； 2003年10月至2012年7月在 兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 11页 兴业银行股份有限公司资 金营运中心担任高级副理 及债券交易员；2012年8月 至2016年11月在中海基金 股份有限公司投研中心担 任基金经理；2016年12月加 入兴业基金管理有限公司， 现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决 定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 随着防疫政策调整，中国经济呈现复苏势头，1-2月各项主要经济指标均较去年12 月有所好转。1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.4%，较2022年12月加快1.1 个百分点。消费复苏势头也表现明显，前两个月社会消费品零售同比增长3.5%，其中餐 饮收入强劲反弹，同比增长9.2%。房地产市场呈现改善趋势，今年头两个月，销售面积、 开发投资等降幅均明显收窄；尤其在住宅销售额上，同比上涨3.5%，扭转2022年全年下 降28.3%的跌势。汽车行业由于整体需求放缓，以及补贴减少、成本高企和价格战等因 素，整体行业利润下滑，拖累今年1-2月全国规模以上工业企业利润同比大降22.9％。3 月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0，较2月下降1.6个百分点，显示制造业状 兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 11页 况稳定，复苏势头略有放缓。国家统计局公布的3月制造业PMI回落0.7个百分点至51.9， 仍处于扩张区间。 春节后市场流动性不宽松，1月、2月、3月的R007加权利率分别为2.08%、2.41%、 2.63%，呈现逐月上升的趋势。资金成本高企带动存单利率大幅上行，1年国股存单利率 一度突破2.75%的MLF利率。利率债收益率波动较小，10年国债基本在2.85-2.90之间交 易，3年期国开债收益率有所上升，但上升幅度明显小于存单利率。信用利差大幅压缩， 3年和5年的二级资本债收益率均下行近20bp，低等级信用利差压缩幅度更大，3年期中 债隐含评级AA的信用债收益率下行幅度接近80bp。 本组合报告期内均衡配置了5年以内的债券，组合久期和杠杆率保持基本稳定。下 一阶段，本组合将维持中短久期操作，并根据市场情况灵活调整组合久期和杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业瑞丰6个月定开债券基金份额净值为1.0297元，本报告期内，基金 份额净值增长率为1.32%，同期业绩比较基准收益率为0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,073,657,796.49 99.20 其中：债券 3,073,657,796.49 99.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 24,901,907.74 0.80 兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 11页 计 8 其他资产 23,794.97 0.00 9 合计 3,098,583,499.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 882,470,541.89 34.28 其中：政策性金融债 216,452,520.55 8.41 4 企业债券 1,592,312,564.46 61.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 598,874,690.14 23.26 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,073,657,796.49 119.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180322 18进出22 2,000,000 206,195,123.29 8.01 2 149445 21东北01 1,000,000 104,627,200.00 4.06 3 2128028 21邮储银行二级 01 1,000,000 102,356,279.45 3.98 4 137799 22海通05 1,000,000 99,971,221.92 3.88 5 137803 22平证08 900,000 90,010,479.46 3.50 兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 11页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中：（1）海通证券股份有限公司 于2022年6月2日因违规经营被中国证监会责令改正；（2）东北证券股份有限公司于2022 年6月30日因未依法履行其他职责被吉林证监局责令改正；（3）中国银行股份有限公司 于2023年2月17日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会罚没3280万 元；（4）东北证券股份有限公司于2023年2月7日因信息披露虚假或严重误导性陈述被 中国证监会立案调查；（5）中国银行股份有限公司于2022年6月2日因未依法履行其他 职责被中国银行保险监督管理委员会罚款200万元。 报告期内基金投资的前十名证券除海通证券股份有限公司、东北证券股份有限公 司、中国银行股份有限公司外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，未发现报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金管理人的研究部门对海通证券股 兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 11页 份有限公司、东北证券股份有限公司、中国银行股份有限公司保持了及时的研究跟踪， 投资决策符合本基金管理人的投资流程。 5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,794.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,794.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,499,999,723.25 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,499,999,723.25 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30331 2,499,999,00 0.00 - - 2,499,999,00 0.00 100.00% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可 能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的 风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎 回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文 件 （二）《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 兴业瑞丰 6个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 11页 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 ：4000095561 兴业基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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