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| 中银中证100指数增强(163808) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257616 | ||||||||
| 基金代码 | 163808 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银中证100指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银中证 100指数增强 场内简称 中银 100 基金主代码 163808 交易代码 163808 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 9月 4日 报告期末基金份额总额 278,566,375.78份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础 上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.5%，年化跟踪 误差不超过 7.75%，以实现对中证 100指数的有效跟踪并力 争实现超越，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用指数化投资作为主要投资策略，在此基础上进行 适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结 合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收 益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本 基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日 跟踪误差不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 业绩比较基准 中证 100指数收益率×90%+银行同业存款利率×10% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券 型基金及货币市场基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -1,518,055.88 2.本期利润 23,237,141.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0818 4.期末基金资产净值 491,019,552.08 5.期末基金份额净值 1.763 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.44% 0.85% 4.41% 0.83% 0.03% 0.02% 过去六个月 6.08% 1.08% 5.42% 1.06% 0.66% 0.02% 过去一年 -2.65% 1.09% -4.51% 1.07% 1.86% 0.02% 过去三年 22.35% 1.14% 3.65% 1.11% 18.70% 0.03% 过去五年 32.56% 1.21% 0.62% 1.17% 31.94% 0.04% 自基金合同生 效日起 78.07% 1.32% 30.53% 1.28% 47.54% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 中银中证 100指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年 9月 4日至 2023年 3月 31日） 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵建忠 基金经理 2015-06-08 - 17 中银基金管理有限公司 助理副总裁（AVP），金 融学硕士。2007 年加入 中银基金管理有限公 司，曾担任基金运营部 基金会计、研究部研究 员、基金经理助理。2015 年 6 月至今任中银中证 100基金基金经理，2015 年 6 月至今任国企 ETF 基金基金经理，2015 年 6月至今任中银 300E基 金基金经理，2016 年 8 月至 2018年 2月任中银 宏利基金基金经理， 2016年 8月至 2018年 2 月任中银丰利基金基金 经理，2020 年 4 月至今 任中银 100 基金基金经 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 理，2020年 7月至 2022 年 8 月任中银 800 基金 基金经理，2020 年 8 月 至今任中银黄金基金基 金经理，2020 年 9 月至 今任中银上海金 ETF 联 接基金基金经理，2020 年 11月至今任中银中证 100ETF联接基金基金经 理，2021年 12月至今任 中银中证 800 基金（原 目标 ETF 基金）基金经 理。具备基金、期货从 业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生 异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，一季度全球发达国家在高通胀和金融条件尚未明显转松背景下依然存在 经济下行压力，不过仍有韧性。欧美经济差有收窄迹象，美国通胀继续回落，就业市场维持 偏紧状态，2月失业率较 2022年 12月上行 0.1个百分点至 3.6%，2月制造业 PMI较 2022 年 12月回落 0.7个百分点至 47.7%，2月服务业 PMI较 2022年 12月回升 5.9个百分点至 55.1%。美联储 2月、3月各加息 25bps，在降低银行业风险事件影响而临时扩表。欧元区经 济有所分化，服务业好于制造业，2月失业率较 2022年 12月下行 0.1个百分点至 6.6%，3 月制造业 PMI较 2022年 12月回落 0.5个百分点至 47.3%，3月服务业 PMI较 2022年 12月 上行 5.8个百分点至 55.6%，欧央行 2月、3月各加息 50bps。日本央行维持基准利率不变， 经济恢复势头尚可，通胀有所回落，2月 CPI同比较 2022年 12月回落 0.7个百分点至 3.3%， 3月制造业 PMI较 2022年 12月回升 0.3个百分点至 49.2%。综合来看，全球经济 2023年 全年下行压力仍在，主要经济体央行货币政策可能会维持收紧状态，短期难以看到政策转向。 国内经济方面，国内经济数据整体有所回升，投资增速小幅回升，出口延续负增速不过 有所收窄，消费有所回暖，地产维持负增长，经济总体处于平稳复苏态势，PPI与 CPI通胀 均回落。具体来看，一季度领先指标中采制造业 PMI重回荣枯线上方，3月值较 2022年 12 月值走高 4.9个百分点至 51.9%，同步指标工业增加值 2月同比增长 18.77%，较 2022年 12 月回升 17.5 个百分点。从经济增长动力来看，出口增速继续处于负值区间不过有所收窄， 消费在春节效应下增速回正，投资增速也小幅回升：2月美元计价出口增速较 2022年 12月 回升 8.7个百分点至-1.3%，1-2月社会消费品零售总额增速较 2022年 12月回升 5.3个百分 点至 3.5%，基建投资与制造业投资小幅回升，房地产投资延续负增长，1-2月固定资产投资 增速较 2022年 1-12月回升 0.4个百分点至 5.5%的水平。通胀方面，CPI回落，2月同比增 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 速从 2022年 12月的 1.8%回落 0.8个百分点至 1.0%，PPI继续回落，2月同比增速从 2022 年 12月的-0.7%回落 0.7个百分点至-1.4%。 2. 市场回顾 季度初随着对于防疫政策、地产政策的调整和对平台经济监管的表态，海外投资者最担 心几个关键问题都在去年末逐步得到缓解；美国加息边际趋缓的预期落地，美元市场的流动 性压力明显有所缓解，中国和美国的宏观环境变化共同驱动人民币汇率升值，吸引外资大量 回流 A股。2月主要宽基指数在 1月大幅反弹后呈现一定程度的调整，投资者对年后经济的 修复程度和两会政策预期看法不一；同时全球市场对于美联储加息的预期再度出现反复，中 美关系的波动也对市场情绪造成不小的影响，部分资金获利了结，行业轮动速度加快。3月 市场整体延续震荡态势，在 AI 行情的带动下 TMT 板块占优，结构性行情特征明显，经济 强相关板块表现相对平淡。从各行业来看，计算机（36.79%）、传媒（34.24%）、通信（29.51%） 等行业表现较好，房地产（-6.11%）、商贸零售（-5.11%）、银行（-2.70%）等行业跌幅较大。 最终，沪深 300等权指数涨跌幅度为 7.46%；中证 100涨跌幅 4.88%；上证国企指数涨跌幅 3.85%，中证 800指数涨跌 5.51%。 3. 投资策略和运行分析 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，被动投资为主，主 动投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复 制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 4.44%，同期业绩比较基准收益率为 4.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 451,204,801.58 91.75 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 其中：股票 451,204,801.58 91.75 2 固定收益投资 28,745,264.04 5.85 其中：债券 28,745,264.04 5.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,540,108.64 2.35 7 其他各项资产 295,491.09 0.06 8 合计 491,785,665.35 100.00 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业 务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,627,336.63 1.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.80 0.07 E 建筑业 51,385.62 0.01 F 批发和零售业 81,568.08 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 16,118.86 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 916,511.74 0.19 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 960,648.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 30,937.49 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 839,725.60 0.17 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,892,454.82 2.42 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,181,260.00 1.06 B 采矿业 20,895,061.85 4.26 C 制造业 271,502,472.22 55.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,638,141.25 2.57 E 建筑业 7,637,739.40 1.56 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,199,056.00 1.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,208,283.08 5.95 J 金融业 51,228,904.21 10.43 K 房地产业 9,035,793.03 1.84 L 租赁和商务服务业 9,898,102.44 2.02 M 科学研究和技术服务业 8,454,564.00 1.72 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,334,389.28 0.88 R 文化、体育和娱乐业 1,098,580.00 0.22 S 综合 - - 合计 439,312,346.76 89.47 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 24,801 45,137,820.00 9.19 2 300750 宁德时代 57,900 23,510,295.00 4.79 3 601318 中国平安 433,324 19,759,574.40 4.02 4 600036 招商银行 494,303 16,939,763.81 3.45 5 000333 美的集团 197,741 10,640,443.21 2.17 6 601012 隆基绿能 242,172 9,786,170.52 1.99 7 002594 比亚迪 35,877 9,185,229.54 1.87 8 300059 东方财富 418,100 8,374,543.00 1.71 9 002415 海康威视 187,150 7,983,819.00 1.63 10 600276 恒瑞医药 175,893 7,531,738.26 1.53 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 603306 华懋科技 37,300 1,380,473.00 0.28 2 002384 东山精密 36,100 1,092,025.00 0.22 3 603179 新泉股份 22,500 978,750.00 0.20 4 300232 洲明科技 132,000 960,960.00 0.20 5 605168 三人行 6,158 960,648.00 0.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 25,958,909.45 5.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,784,954.58 0.57 其中：政策性金融债 2,784,954.58 0.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,400.01 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 28,745,264.04 5.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 019656 21国债 08 100,000 10,228,498.63 2.08 2 019679 22国债 14 90,000 9,112,426.03 1.86 3 019638 20国债 09 65,000 6,617,984.79 1.35 4 018008 国开 1802 27,000 2,784,954.58 0.57 5 123186 志特转债 14 1,400.01 0.00 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 37,313.40 2 应收证券清算款 8,439.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 249,737.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 295,491.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 289,747,924.06 本报告期基金总申购份额 32,542,874.22 减：本报告期基金总赎回份额 43,724,422.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 278,566,375.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银中证 100指数增强型证券投资基金募集的文件； 2、《中银中证 100指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《中银中证 100指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《中银中证 100指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 8.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网 站 www.bocim.com 查阅。 中银中证 100指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 中银基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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