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| 华安稳健回报混合A(000072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257737 | ||||||||
| 基金代码 | 000072 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安稳健回报混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安稳健回报 基金主代码 000072 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 28日 报告期末基金份额总额 218,762,808.92份 投资目标 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕 捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障 基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回 报。 投资策略 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合 投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量 工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间 的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反 应，对大类资产配置比例进行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究 和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特 征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定 基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货 币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券 投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安稳健回报混合 A 华安稳健回报混合 C 下属分级基金的交易代码 000072 016042 报告期末下属分级基金的份 额总额 218,087,829.32份 674,979.60份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 华安稳健回报混合 A 华安稳健回报混合 C 1.本期已实现收益 550,388.82 -52,333.64 2.本期利润 2,912,208.23 258,946.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0120 0.0505 4.期末基金资产净值 278,936,466.53 860,792.36 5.期末基金份额净值 1.2790 1.2753 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.华安稳健回报混合型证券投资基金自2022年7月7日起新增C类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安稳健回报混合 A： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.80% 0.17% 2.71% 0.51% -1.91% -0.34% 过去六个月 -0.77% 0.18% 3.66% 0.65% -4.43% -0.47% 过去一年 0.19% 0.17% -2.31% 0.68% 2.50% -0.51% 过去三年 14.46% 0.24% 5.77% 0.72% 8.69% -0.48% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 18.98% 0.24% 4.88% 0.73% 14.10% -0.49% 2、华安稳健回报混合 C： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.69% 0.17% 2.71% 0.51% -2.02% -0.34% 过去六个月 -0.96% 0.18% 3.66% 0.65% -4.62% -0.47% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -1.60% 0.17% -5.14% 0.62% 3.54% -0.45% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安稳健回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 6月 28日至 2023年 3月 31日) 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 1．华安稳健回报混合 A： 2．华安稳健回报混合 C： 注：华安稳健回报混合型证券投资基金自 2022年 7月 7日起新增 C类基金份额。 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑可成 本基金 的基金 经理、 固定收 益部副 总监 2013-05-14 2023-03-28 21年 硕士研究生，21 年证券基金从业 经历。曾任闽发证券有限责任公司 高级研究员，益民基金管理有限公 司基金经理，2009 年 8 月至今任 职于华安基金管理有限公司固定 收益部。2010年 12月至 2023年 3 月，担任华安稳固收益债券型证券 投资基金的基金经理。2012 年 9 月至 2023年 3月，同时担任华安 安心收益债券型证券投资基金的 基金经理。2012 年 11 月至 2017 年 7 月同时担任华安日日鑫货币 市场基金的基金经理。2012年 12 月至 2019年 2月，同时担任华安 信用增强债券型证券投资基金的 基金经理。2019年 2月至 2019年 4月，同时担任华安添鑫中短债债 券型证券投资基金的基金经理。 2013年 5月至 2019年 6月，同时 担任华安保本混合型证券投资基 金的基金经理。2019年6月至2023 年 3月，同时担任华安稳健回报混 合型证券投资基金的基金经理。 2014年 8月至 2015年 1月同时担 任华安七日鑫短期理财债券型证 券投资基金的基金经理，2014年 8 月至 2019年 12月，同时担任华安 年年红定期开放债券型证券投资 基金的基金经理。2015 年 3 月至 2022 年 5 月，同时担任华安新动 力灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2015年 5月至 2019 年 12月，同时担任华安新优选灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2015年 5月至 2018年 6 月，同时担任华安新机遇保本混合 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 型证券投资基金的基金经理。2018 年 6月至 2019年 12月，同时担任 华安新机遇灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2015 年 6 月至2019年12月同时担任华安添 颐混合型发起式证券投资基金的 基金经理。2015 年 11 月至 2018 年 5月，同时担任华安安益保本混 合型证券投资基金的基金经理。 2018年 5月至 2020年 10月，同 时担任华安安益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理；2015 年 12月至 2018年 1月，同时担任 华安乐惠保本混合型证券投资基 金的基金经理。2016年2月至2017 年 7月，同时担任华安安康保本混 合型证券投资基金的基金经理。 2016年 4月至 2017年 7月，同时 担任华安安禧保本混合型证券投 资基金的基金经理。2016年 10月 至 2018年 1月，同时担任华安安 润灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017年 2月至 2022 年 9月，同时担任华安安享灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2017年 3月至 2019年 8月， 同时担任华安现金宝货币市场基 金的基金经理。2019年9月至2021 年 3月，同时担任华安现金润利浮 动净值型发起式货币市场基金的 基金经理。2021年 3月至 2023年 3月，同时担任华安添益一年持有 期混合型证券投资基金的基金经 理。2021年 6月至 2023年 3月， 同时担任华安添禧一年持有期混 合型证券投资基金的基金经理。 朱才敏 本基金 的基金 经理 2023-03-28 - 15年 硕士研究生，15 年基金行业从业 经历。2007 年 7 月应届生毕业进 入华安基金，历任金融工程部风险 管理员、产品经理、固定收益部研 究员、基金经理助理等职务。2014 年 11月至 2017年 7月，同时担任 华安月月鑫短期理财债券型证券 投资基金、华安季季鑫短期理财债 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 券型证券投资基金、华安月安鑫短 期理财债券型证券投资基金的基 金经理。2014年 11月至 2022年 2 月，同时担任华安汇财通货币市场 基金的基金经理。2014年 11月起， 同时担任华安双债添利债券型证 券投资基金的基金经理。2015年 5 月起同时担任华安新回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2016年 4月至 2018年 10月， 同时担任华安安禧保本混合型证 券投资基金的基金经理。2018 年 10月至 2023年 1月，同时担任华 安安禧灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016 年 9 月至 2018 年 1 月，同时担任华安新财 富灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2016年 11月至 2017 年 12月，同时担任华安新希望灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2016年 12月起，同时担 任华安新泰利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2017年 3 月至 2020年 11月，同时担任华安 睿安定期开放混合型证券投资基 金的基金经理。2019年5月至2022 年 2月，同时担任华安鼎信 3个月 定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理。2019 年 7 月至 2021 年 3 月，同时担任华安日日 鑫货币市场基金的基金经理。2019 年 8月至 2021年 3月，同时担任 华安年年丰一年定期开放债券型 证券投资基金的基金经理。2021 年 3月至 2022年 6月，同时担任 华安科创主题 3 年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2022 年 6 月起，同时担任 华安智联混合型证券投资基金 （LOF）的基金经理。2021 年 3 月至 2023年 3月，同时担任华安 添颐混合型发起式证券投资基金 的基金经理。2021 年 7 月起，同 时担任华安添和一年持有期债券 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 型证券投资基金的基金经理。2023 年 1月起，同时担任华安年年盈定 期开放债券型证券投资基金的基 金经理。2023 年 3 月起，同时担 任华安稳健回报混合型证券投资 基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，美国通胀继续回落，美联储在 2月和 3月分别加息 25bp；连续快速加息之后，欧美 银行风险暴露，市场风险偏好下降，美债收益率快速回落，联储加息预期进一步下降。国内方面， 疫情对经济的影响逐渐过去，经济温和复苏。制造业 PMI连续三个月处于扩张区间，服务业 PMI 持续走高。通胀方面，CPI同比增速维持低位，PPI同比增速继续回落至-1.4%。货币政策维持宽 松，央行下调存款准备金率 0.25个百分点，M2同比增速继续走高，社融和信贷增速见底回升。 一季度，超储率偏低，叠加信贷高增，货币市场流动性整体有所收紧，资金利率持续高于 OMO 操作利率，短端利率受此影响有所走高；长端利率债受基本面预期由强转弱影响，收益率先上后 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 下，波动幅度持续收敛；信用利差重新收敛，中低等级明显压缩。权益市场表现活跃，从交易疫 后复苏逐步向中国特色估值和数字经济等主题转换，报告期内计算机、传媒、通信、电子等涨幅 居前，房地产、银行、电力设备等表现较差。 本基金保持了对利率债和高等级信用债的基本配置，动态调整股票仓位和结构，动态调整组 合久期和杠杆水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2023年3月31日，本基金A类份额净值为1.2790元，本报告期份额净值增长率为0.80%， 同期业绩比较基准增长率为 2.71%；本基金 C类份额净值为 1.2753元，本报告期份额净值增长率 为 0.69%，同期业绩比较基准增长率为 2.71%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，海外经济下行风险加大，联储加息尾声。国内经济延续温和复苏，出口受外需 走弱影响预计趋弱，消费温和复苏，制造业和基建投资预计保持较高水平，房地产投资预计底部 回升。通胀方面，预计仍将保持在较低水平。政策方面，预计以稳为主。 流动性预计整体较为平稳，资金利率围绕政策利率波动，利率债长端预计震荡小幅走高，信 用利差或维持较低水平。权益方面，A股整体估值仍处于历史较低水平，经济温和复苏背景下， 下跌风险较小，关注经济复苏相关、科技成长、央国企重估等板块机会。 本基金将动态调整股票仓位和结构，动态调整组合杠杆水平和久期，维持高信用等级策略。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 64,543,961.20 22.80 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 其中：股票 64,543,961.20 22.80 2 固定收益投资 213,571,453.51 75.45 其中：债券 213,571,453.51 75.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.71 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,904,461.99 1.03 7 其他各项资产 59,452.77 0.02 8 合计 283,079,329.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,632,804.00 1.66 C 制造业 26,516,112.84 9.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,014,885.60 2.15 E 建筑业 1,102,020.00 0.39 F 批发和零售业 179,242.00 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 8,259,401.00 2.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,017,837.68 1.79 J 金融业 9,443,319.00 3.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,026,144.00 0.37 M 科学研究和技术服务业 1,190,021.08 0.43 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 N 水利、环境和公共设施管理业 135,660.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 219,776.00 0.08 R 文化、体育和娱乐业 806,738.00 0.29 S 综合 - - 合计 64,543,961.20 23.07 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600028 中国石化 409,600 2,301,952.00 0.82 2 601398 工商银行 499,000 2,225,540.00 0.80 3 600426 华鲁恒升 54,594 1,924,438.50 0.69 4 601985 中国核电 288,500 1,843,515.00 0.66 5 601006 大秦铁路 248,400 1,785,996.00 0.64 6 600009 上海机场 29,600 1,649,608.00 0.59 7 600886 国投电力 134,000 1,448,540.00 0.52 8 601288 农业银行 463,100 1,440,241.00 0.51 9 601988 中国银行 388,000 1,311,440.00 0.47 10 600900 长江电力 61,000 1,296,250.00 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 142,563,101.36 50.95 其中：政策性金融债 90,898,882.18 32.49 4 企业债券 20,071,490.41 7.17 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 46,590,091.51 16.65 7 可转债（可交换债） 4,346,770.23 1.55 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 213,571,453.51 76.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220208 22国开 08 300,000 30,497,967.12 10.90 2 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,813,567.12 7.44 3 101901206 19川高速MTN003 200,000 20,746,980.82 7.42 4 2028015 20兴业银行小微债 01 200,000 20,383,906.85 7.29 5 230401 23农发 01 200,000 20,049,578.08 7.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资 于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分 析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场 和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种 选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管理人还将建立股指期货交 易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易 制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12022 年 9 月 30 日，农业银行因理财业务存在（1）作为托管机构，存在未及时发现理财产 品投资集中度超标情况（2）理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位的违法违规 行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕52号）给予罚款 150万元的行政 处罚。 2022年 5月 26 日，中国银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保险监督管理委员 会（银保监罚决字〔2022〕29号）给予罚款 200万元的行政处罚。2023年 2月 16日，中国银行 因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等违法违规事项，被中 国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕5号）给予对总行罚款 1600万元，对分支机 构罚款 1680万元，合计罚款 3280万元的行政处罚。 2022年 9月 9日，交通银行因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产市 场等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕46号）给予罚款 500 万元的行政处罚。 2022年 9月 9日，兴业银行因债券承销业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委 员会（银保监罚决字〔2022〕41号）给予罚款 150万元的行政处罚。2022年 9月 28日，兴业银 行因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违法违规 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 16 事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕50号）给予罚款 450万元的行政 处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 54,853.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,599.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,452.77 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 123049 维尔转债 701,144.85 0.25 2 113025 明泰转债 680,523.56 0.24 3 127040 国泰转债 583,024.79 0.21 4 128116 瑞达转债 531,874.66 0.19 5 128117 道恩转债 466,273.42 0.17 6 128121 宏川转债 385,546.44 0.14 7 113027 华钰转债 333,193.42 0.12 8 128108 蓝帆转债 304,845.21 0.11 9 128090 汽模转 2 243,684.66 0.09 10 110088 淮 22转债 116,659.22 0.04 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 17 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安稳健回报混合A 华安稳健回报混合C 本报告期期初基金份额总额 327,200,188.82 15,653,201.89 报告期期间基金总申购份额 1,833,988.24 678,041.75 减：报告期期间基金总赎回份额 110,946,347.74 15,656,264.04 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 218,087,829.32 674,979.60 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20230101-20230111 77,899 ,041.8 3 0.00 77,899,041.83 0.00 0.00% 2 20230112-20230331 62,936 ,826.3 7 0.00 0.00 62,936,826.37 28.77% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 华安稳健回报混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 18 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安稳健回报混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安稳健回报混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安稳健回报混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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