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| 中加中证500指数增强C(010154) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257772 | ||||||||
| 基金代码 | 010154 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中信建投证券股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加中证500指数增强 基金主代码 010153 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月27日 报告期末基金份额总额 72,612,380.09份 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指 数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年跟踪误 差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越 标的指数的业绩水平。 投资策略 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指 数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误 差不超过 7.75% 的基础上，结合量化方法追求超越 标的指数的业绩水平。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率 （税后） ×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要 投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 13 页 指数相似的风险收益特征。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加中证500指数增强A 中加中证500指数增强C 下属分级基金的交易代码 010153 010154 报告期末下属分级基金的份额总 额 20,666,346.01份 51,946,034.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中加中证500指数增强 A 中加中证500指数增强 C 1.本期已实现收益 1,659,282.62 1,614,691.24 2.本期利润 2,865,908.01 3,004,302.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0747 0.0552 4. 期末基金资产净值 20,346,756.40 50,740,790.81 5.期末基金份额净值 0.9845 0.9768 注： 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加中证500指数增强A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.93% 0.72% 7.70% 0.70% -1.77% 0.02% 过去六个月 7.33% 0.88% 10.41% 0.85% -3.08% 0.03% 过去一年 -1.74% 1.18% 0.33% 1.16% -2.07% 0.02% 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 13 页 自基金合同 生效起至今 -1.55% 1.07% 1.81% 1.09% -3.36% -0.02% 中加中证 500 指数增强 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.86% 0.72% 7.70% 0.70% -1.84% 0.02% 过去六个月 7.18% 0.88% 10.41% 0.85% -3.23% 0.03% 过去一年 -2.03% 1.18% 0.33% 1.16% -2.36% 0.02% 自基金合同 生效起至今 -2.32% 1.07% 1.81% 1.09% -4.13% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 13 页 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 钟伟 本基金基金经理 2020- 09-27 - 13 钟伟先生，复旦大学数学博 士。 2009 年 7 月至 2016 年 5 月，先后在广发基金管理有 限公司金融工程部、数量投 资部任研究员、基金经理。 2013年11月7日至2015年8 月任广发中债金融债指数 基金的基金经理。2015年2 月至2016年5月任广发对冲 套利定期开放混合型发起 式证券投资基金基金经理。 2016年5月至2020年3月，任 吉富创业投资股份有限公 司量化投资部总经理、基金 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 13 页 经理。 2020 年 3 月加入中加 基金管理有限公司，现任中 加中证 500 指数增强型证券 投资基金（2020年9月27日 至今）、中加心享灵活配置 混合型证券投资基金（2021 年8月13日至今）、中加量 化研选混合型证券投资基 金（ 2022 年 4 月 11 日至今）、 中加紫金灵活配置混合型 证券投资基金（ 2022 年 4 月 2 2日至今）、中加科丰价值 精选混合型证券投资基金 （2023年2月15日至今）的 基金经理。 注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基 金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生 效）日期。 2、离任日期说明：无。 3 、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4 、本基金无基金经理助理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，在地产政策放松、疫情防控政策优化下，今年 1-2 月国内经济呈现企 稳回升态势，经济基本面整体处于复苏周期。 A 股各主要指数在今年 1 月份出现持续快速 上涨。2月份以来，受美联储加息预期升温、硅谷银行破产、瑞士信贷被收购等负面事 件的影响， A 股逐步转入震荡盘整。 一季度中国官方制造业PMI指数连续三个月位于枯荣线以上，经济修复态势得到持 续验证。随着外需的逐步走弱，内需逐步成为经济增长主要驱动力，居民消费信心不足 使得经济向上弹性偏弱，整体看 A 股企业盈利增速将呈弱修复态势。 从流动性看，海外美联储加息逐渐进入尾声，央行在 3 月 27 日超预期降准 0.25% 。国 内市场流动性有望保持在合理宽松的水平。 在报告期内，沪深 300 、上证 50 和创业板指的涨幅分别为 4.63% 、 1.01% 和 2.25% ，中 证500指数表现突出，指数涨幅为8.11%。从市场风格来看，价值风格类选股因子表现较 好，成长风格类选股因子持续回撤。从行业板块看，受益于以ChatGPT为代表的人工智 能概念持续催化，计算机、通信、传媒等科技板块在一季度领跑市场。 本基金采用量化多因子模型选股模型对股票投资价值做定量分析，在此基础上构建 股票投资组合，基金的持股非常分散。报告期内，基金保持仓位稳定，在严格控制跟踪 误差的基础上，力争获得持续稳定的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加中证 500 指数增强 A 基金份额净值为 0.9845 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为5.93%，同期业绩比较基准收益率为7.70%；截至报告期末中加中 证 500 指数增强 C 基金份额净值为 0.9768 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 5.86%，同期业绩比较基准收益率为7.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 67,211,992.66 93.88 其中：股票 67,211,992.66 93.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 199,849.65 0.28 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,165,030.92 5.82 8 其他资产 16,432.76 0.02 9 合计 71,593,305.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,173,776.00 1.65 B 采矿业 4,066,526.00 5.72 C 制造业 34,266,801.38 48.20 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 1,794,365.00 2.52 E 建筑业 505,883.00 0.71 F 批发和零售业 3,043,969.00 4.28 G 交通运输、仓储和邮政 业 1,406,492.00 1.98 H 住宿和餐饮业 312,756.00 0.44 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 13 页 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 3,930,789.10 5.53 J 金融业 5,065,134.00 7.13 K 房地产业 1,022,424.00 1.44 L 租赁和商务服务业 400,867.00 0.56 M 科学研究和技术服务业 372,530.00 0.52 N 水利、环境和公共设施 管理业 312,371.00 0.44 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 754,161.00 1.06 S 综合 208,962.00 0.29 合计 58,637,806.48 82.49 5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 88,283.00 0.12 B 采矿业 111,023.00 0.16 C 制造业 5,391,497.72 7.58 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 250,566.60 0.35 E 建筑业 109,440.00 0.15 F 批发和零售业 430,496.00 0.61 G 交通运输、仓储和邮政 业 79,223.86 0.11 H 住宿和餐饮业 106,947.00 0.15 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 610,435.00 0.86 J 金融业 614,571.00 0.86 K 房地产业 283,662.00 0.40 L 租赁和商务服务业 317,245.00 0.45 M 科学研究和技术服务业 353.00 0.00 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 13 页 N 水利、环境和公共设施 管理业 4,549.00 0.01 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 175,894.00 0.25 S 综合 - - 合计 8,574,186.18 12.06 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603056 德邦股份 69,600 1,236,792.00 1.74 2 002250 联化科技 82,200 1,158,198.00 1.63 3 002056 横店东磁 53,700 1,104,072.00 1.55 4 002299 圣农发展 42,600 1,050,516.00 1.48 5 600271 航天信息 69,400 972,988.00 1.37 6 601128 常熟银行 129,200 962,540.00 1.35 7 601231 环旭电子 52,300 925,187.00 1.30 8 600985 淮北矿业 67,500 915,300.00 1.29 9 002653 海思科 35,500 884,305.00 1.24 10 600968 海油发展 262,700 866,910.00 1.22 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000795 英洛华 45,900 307,989.00 0.43 2 600057 厦门象屿 27,700 297,775.00 0.42 3 603187 海容冷链 10,100 271,185.00 0.38 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 13 页 4 603301 振德医疗 7,000 251,930.00 0.35 5 002459 晶澳科技 4,100 235,094.00 0.33 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,432.76 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 13 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,432.76 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加中证500指数增强A 中加中证500指数增强C 报告期期初基金份额总额 48,972,663.07 56,209,522.68 报告期期间基金总申购份额 2,063,905.23 1,711,549.61 减：报告期期间基金总赎回份额 30,370,222.29 5,975,038.21 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 “-” 填列） - - 报告期期末基金份额总额 20,666,346.01 51,946,034.08 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 持有基金份额 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 中加中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 13 页 类 别 号 比例达到或者 超过20%的时 间区间 机 构 1 20230306-202 30331 16,999,575.01 0.00 0.00 16,999,575.0 1 23.41% 2 20230101-202 30221 27,966,341.83 0.00 27,966,341.83 0.00 0.00% 3 20230222-202 30331 19,495,077.49 0.00 0.00 19,495,077.4 9 26.85% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的 占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其 所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、中国证监会批准中加中证 500 指数增强型证券投资基金设立的文件 2 、《中加中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》 3、《中加中证500指数增强型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2存放地点 基金管理人处 9.3查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路 35 号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2023 年 04 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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