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| 中信建投北交所精选两年定开混合A(016303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257958 | ||||||||
| 基金代码 | 016303 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投北交所精选两年定开混合 基金主代码 016303 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2022年08月16日 报告期末基金份额总额 267,006,443.63份 投资目标 本基金主要投资于在北京证券交易所上市的企业， 在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提 下，灵活运用多种投资策略，力争为基金份额持有 人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综 合判断宏观经济基本面、流动性水平等宏观因素的 基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资 产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精 选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种 收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资 策略，精选个券构建投资组合。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用 估值汇率折算） ×10%+ 中债综合指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 12 页 本基金主要投资于北京证券交易所上市的证券，除 了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交 易所上市证券的特殊风险。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属各类别基金的基金简称 中信建投北交所精选两 年定开混合 A 中信建投北交所精选两 年定开混合 C 下属各类别基金的交易代码 016303 016304 报告期末下属各类别基金的份额 总额 220,509,584.69 份 46,496,858.94 份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日 ) 中信建投北交所精选 两年定开混合A 中信建投北交所精选 两年定开混合C 1.本期已实现收益 425,852.87 42,786.72 2. 本期利润 4,121,460.86 821,457.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0187 0.0177 4. 期末基金资产净值 223,080,714.81 46,922,141.65 5.期末基金份额净值 1.0117 1.0091 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投北交所精选两年定开混合A净值表现 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 12 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.88% 0.97% 6.79% 0.66% -4.91% 0.31% 过去六个月 1.41% 0.68% 10.16% 0.82% -8.75% -0.14% 自基金合同 生效起至今 1.17% 0.60% -3.34% 0.89% 4.51% -0.29% 中信建投北交所精选两年定开混合 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.78% 0.97% 6.79% 0.66% -5.01% 0.31% 过去六个月 1.20% 0.68% 10.16% 0.82% -8.96% -0.14% 自基金合同 生效起至今 0.91% 0.60% -3.34% 0.89% 4.25% -0.29% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 12 页 注：1、本基金基金合同生效于 2022 年 8 月 16 日，截至报告期末本基金基金合同生效 未满一年。 2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月为建仓期，建仓 期结束后本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周紫光 本基金的 基金经理、 研究部行 政负责人 2022-08-16 - 13年 中国籍，1983年7月生，大 连理工大学工学硕士。曾任 江海证券有限责任公司研 究员、平安证券股份有限公 司研究员、方正证券股份有 限公司研究员。2016年3月 加入中信建投基金管理有 限公司，曾任投资研究部研 究员，现任本公司研究部行 政负责人、基金经理，担任 中信建投智信物联网灵活 配置混合型证券投资基金、 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 12 页 中信建投智享生活混合型 证券投资基金、中信建投低 碳成长混合型证券投资基 金、中信建投北交所精选两 年定期开放混合型证券投 资基金、中信建投科技主题 6个月持有期混合型证券投 资基金基金经理。 孙文 本基金的 基金经理 2022-08-16 - 6年 中国籍，1990年10月生，对 外经济贸易大学金融学硕 士。2016年7月加入中信建 投基金管理有限公司，曾任 交易部股票交易员、研究部 研究员、权益投资部基金经 理助理，现任本公司权益投 资一部基金经理，担任中信 建投睿信灵活配置混合型 证券投资基金、中信建投睿 溢混合型证券投资基金、中 信建投北交所精选两年定 期开放混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任 基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 12 页 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，市场延续了2022年四季度的春季躁动行情，持续时间超出了此前预 期。在炒过复苏产业链之后，强预期的弱现实落地，市场普遍认为各个产业方向的基本 面均有担忧和不足，因此炒主题的风格成为主流，加之海外 AI 技术实现了重大突破， A 股开启了典型的海外映射行情。综上原因，一季度TMT行业整体强势上涨，其余行业相 对表现较差。本产品为北交所主题基金，虽然也有配置北交所TMT公司，但本轮行情基 本未在北交所得到体现。 一季度，我们基于深入研究，增加了些优质股票的配置比例。展望2023年，我们看 好权益市场的走势，如果有政策呵护，北交所板块也可能随之走好，我们将会继续深耕 北交所，选则优质标的构建组合，希望获得较好的结果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投北交所精选两年定开混合A基金份额净值为1.0117元，本报 告期内，该类基金份额净值增长率为 1.88% ，同期业绩比较基准收益率为 6.79% ；截至报 告期末中信建投北交所精选两年定开混合 C 基金份额净值为 1.0091 元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为1.78%，同期业绩比较基准收益率为6.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于 5000 万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 190,571,288.46 70.43 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 12 页 其中：股票 190,571,288.46 70.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 79,879,922.30 29.52 8 其他资产 145,404.89 0.05 9 合计 270,596,615.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 174,413,529.51 64.60 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 3,715,800.00 1.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 11,041,558.95 4.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,400,400.00 0.52 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 12 页 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 190,571,288.46 70.58 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 834033 康普化学 860,000 26,359,000.00 9.76 2 831152 昆工科技 946,888 23,757,419.92 8.80 3 838402 硅烷科技 1,619,632 22,885,400.16 8.48 4 836077 吉林碳谷 460,000 19,458,000.00 7.21 5 830946 森萱医药 1,290,000 10,836,000.00 4.01 6 839371 欧福蛋业 2,943,300 10,124,952.00 3.75 7 831195 三祥科技 1,060,000 7,950,000.00 2.94 8 430425 乐创技术 600,523 7,866,851.30 2.91 9 430139 华岭股份 745,289 7,639,212.25 2.83 10 839725 惠丰钻石 380,158 6,131,948.54 2.27 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无余额。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无余额。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无余额。 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 12 页 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 145,404.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 145,404.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 12 页 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投北交所精选两 年定开混合 A 中信建投北交所精选两 年定开混合 C 报告期期初基金份额总额 220,509,584.69 46,496,858.94 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 220,509,584.69 46,496,858.94 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 12 页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6 、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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