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| 华安汇宏精选混合C(011145) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3258061 | ||||||||
| 基金代码 | 011145 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安汇宏精选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安汇宏精选混合 基金主代码 011144 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 26日 报告期末基金份额总额 114,716,132.79份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持 股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带 来额外的风险。在具体大类资产配置过程中，本基金将使 用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、 资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行 研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配 置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型， 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益 特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 基金管理人依托强大的研究平台，通过多层面、多维度的 方法来深入研究公司的基本面状况，挖掘企业的价值驱动 因素。通过自上而下及自下而上相结合的方法构建股票投 资组合，分享中国经济快速持续发展的成果。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%＋中证港股通综合指数收益率 ×15%＋中债综合全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收益低于股 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安汇宏精选混合 A 华安汇宏精选混合 C 下属分级基金的交易代码 011144 011145 报告期末下属分级基金的份 额总额 81,965,701.93份 32,750,430.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 华安汇宏精选混合 A 华安汇宏精选混合 C 1.本期已实现收益 -1,484,389.52 -518,759.91 2.本期利润 13,519,554.37 4,562,564.25 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 0.1699 0.1721 4.期末基金资产净值 78,765,387.16 31,093,594.06 5.期末基金份额净值 0.9610 0.9494 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安汇宏精选混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.25% 1.47% 3.63% 0.65% 17.62% 0.82% 过去六个月 22.20% 1.50% 7.15% 0.85% 15.05% 0.65% 过去一年 8.35% 1.63% -1.82% 0.90% 10.17% 0.73% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -3.90% 1.60% -11.89% 0.89% 7.99% 0.71% 2、华安汇宏精选混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.07% 1.47% 3.63% 0.65% 17.44% 0.82% 过去六个月 21.83% 1.50% 7.15% 0.85% 14.68% 0.65% 过去一年 7.69% 1.63% -1.82% 0.90% 9.51% 0.73% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -5.06% 1.60% -11.89% 0.89% 6.83% 0.71% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 较 华安汇宏精选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 3月 26日至 2023年 3月 31日) 1．华安汇宏精选混合 A： 2．华安汇宏精选混合 C： 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李欣 本基金 的基金 经理 2021-03-26 - 13年 硕士研究生，13 年证券、基金从 业经历，拥有基金从业资格证书。 曾任华泰联合证券有限责任公司 研究员。2012 年 5 月加入华安基 金，历任投资研究部研究员。2015 年 7 月起担任华安智能装备主题 股票型证券投资基金的基金经理。 2017年 7月至 2019年 11月，同 时担任华安文体健康主题灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2018 年 6 月起，同时担任华 安中小盘成长混合型证券投资基 金的基金经理。2019 年 3 月起， 同时担任华安低碳生活混合型证 券投资基金的基金经理。2019年 6 月至 2021年 3月，同时担任华安 科创主题 3 年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 2019年 11月起，同时担任华安科 技动力混合型证券投资基金的基 金经理。2020 年 3 月起，同时担 任华安科技创新混合型证券投资 基金的基金经理。2021年 3月起， 同时担任华安汇宏精选混合型证 券投资基金的基金经理。2022年 3 月起，再次担任华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年一季度内，计算机、传媒、通信、电子等 TMT（信息）行业涨幅居前，我们认为其 原因主要有：第一、科技角度，ChatGPT作为 AI(人工智能)历史上在商业普及角度最成功的应用， 极大带动了产业界包括上市公司以及资本市场对 AI 的关注和投入；第二、政策角度，信创作为 科技自立自强的重要组成部分，在政策的大力推动下持续快速推进、落地；第三、经济周期角度， 疫后经济全面复苏，消费电子的下游需求、公共项目的实施等恢复正常并将过去几年的迟滞需求 加以兑现；第四、市场角度，相关行业的许多个股的估值、机构配置比例等在期初处于历史较低 位置。相对而言，房地产、消费、电力设备等行业在季度内表现相对落后，其中既有基本面的边 际变化相对较小的原因，也有市场资金进行行业轮动的原因。 在该季度内，我们的投资决策首先基于我们对客观世界的认知体系，正如我们之前多次在报 告中表述的那样，我们认为推动现代社会物质文明进步的三大支柱是信息、能源、健康领域的技 术发展和应用，我们一直在深化、增厚、更新上述认知体系，从 2022年下半年我们以信创为切入 点加重了信息领域的投资，在本季度内，我们基于既有的对于 AI 的认知和实践积累基础，结合 全球相关的科技和应用动向，对相关的产业链和公司进行了深入研究，在评估长中短期的成长空 间、确定性、风险后，做出了重点投资，取得了成效。同时，我们也在加深对二级市场运行规律 的学习和总结，努力将基本面研究成果兑现在对市场机遇的把握和基金业绩上。 本基金在确定投资标的和投资比例时，参考基金合同中对投资方向的相关表述。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 截至2023年3月31日，本基金A类份额净值为0.9610元，本报告期份额净值增长率为21.25%； 本基金 C类份额净值为 0.9494元，本报告期份额净值增长率为 21.07%。同期业绩比较基准增长 率为 3.63%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 党的二十大报告中明确提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的 新发展格局。要把科技自立自强作为国家发展战略的支撑，需要发挥好有为政府与有效市场两种 机制有机结合的体制机制效力，推动科技创新在畅通循环中发挥关键作用。我们努力做到在研究、 投资中贯彻、落实新发展理念。 在复杂多变的国际环境中，如何持续提高我国的产业竞争力和国际竞争话语权，是产业界重 要的使命和发展机遇之所在，也是二级市场投资界支持实业发展、维护持有人利益的重要议题。 我们从客观的角度观察 ChatGPT所带来的这一次 AI浪潮，相对于以往的“AI浪潮”，它具有两个 显著特征，第一是产品的普适性显著超越以往，从办公助理、搜索引擎、编程/制图/视频助手、 导医导购到工业自动化应用，在 toB和 toC端的绝大多数领域都有应用落地，目前周活跃用户接 近 4亿，代表着 AI技术“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”；第二是强大的快速学习和进化能力， 目前 GPT-4在美国的 Uniform Bar Exam、LSAT等专业考试中的测试成绩已经超越了 90%左右的 考生，其在医学、信息科学等自然科学领域亦有较为专业的表现。 而我们亦主张从技术、产业链、应用环境等角度客观解析 GPT 为代表的大模型所推动的 AI 产业机遇，希望做到既充分认识到其产业影响力和发展潜力，又不夸大和过分追捧，从而在投资 中既把握其机遇，也控制其风险。 我们认为，AI技术发端于仿生学，以统计学为代表的数学为基础，以现代集成电路、软件工 程、计算机体系架构为依托。典型的现代人工智能以深度学习神经网络为发端，其以参数单元、 激活函数模拟人脑的神经元，以多层结构、层间信号传递模拟人脑的神经网络结构，以反向传播、 梯度下降等机制模拟人脑认识客观世界时的反馈和修正机制。在此过程中，对矩阵乘加等算子基 础运算具有海量需求，而 GPU在图形渲染的“本职工作”中积累起来的矩阵乘加等运算能力使其具 有进行 AI 训练运算的天然优势。近年来 Transformer 成为主流的 AI 模型之一，在此之上演化出 了 BERT、GPT(Generative Pre-trained Transformer)等模型，但其根基仍是上述产业基础。 在此认识的基础上，我们将 AI产业链分为器件、设备、模型、应用，器件以训练加速芯片(包 括 GPU和 ASIC)、HBM(高带宽 memory)、光通讯器件为主，设备以服务器和 IDC为主，模型又 可分为通用大模型和行业模型，应用就更加的多样化，包括游戏、IP产品化、生产力工具等许多 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 领域。值得注意的是，AI的普及会带来边缘侧产品的快速发展，包括推理芯片、存算一体芯片等。 AI将会使一系列之前一直处于实验室和研发阶段的新技术找到用武之地，落地生根。 我们对我国的 AI 产业发展充满信心，原因是：第一、人才和产业基础好，深度学习、神经 网络和初步的 AI相关技术在我国已经成为许多理工科学生普遍掌握的知识技能。而 AI芯片相对 于通用 CPU等，对生态系统和制程先进程度的要求并不绝对，适合我国产业界在给与足够高的“压 强”之后进行突破；第二、应用场景广阔，训练资料丰富，尤其是在某些快速迭代的工业实践场景 比发达国家可能更有优势。我们基于以上对 AI行业的认识，深入到 AI产业链每一个环节进行研 究、跟踪，甄选投资标的与投资时机。 我们认为，信创是我国科技自立自强的重要体现，并且随着全球科技的发展，信创又被不断 注入新的内涵，例如当 AI成为一个国家产业竞争力的重要组成部分的时候，AI相关的核心芯片 等也是信创的重要组成部分。先进半导体制造、先进封装、半导体设备、EDA工具等信创基座行 业的重要性进一步凸显，而这些产业本身也受益于 AI等科技前沿的推动，例如在需求侧，AI对 先进制程数字芯片制造、Chiplet 等先进封装的推动很明显，在供给侧，AI推动着 EDA、光刻等 设计、制造工艺的进步。在操作系统、数据库、CAD等领域，信创也在快速推进。数据要素市场 的确立和发展是我国经济发展的重要里程碑，也给信创和整个信息产业带来了新的广阔市场空间。 我们在新能源产业中重点关注新技术、新赛道，例如发电侧的光热、钙钛矿等，输配电侧的 柔性化输电，用电侧的充电桩等新能源后市场以及固态电池等新技术，储能侧的液流电池、工商 业和户用逆变、储能系统等。 我们认为，对于科技新兴产业，需要有强烈的好奇心、敏锐的洞察力、踏实深入专业的研究， 作出适当领先的投资判断，并根据产业实际发展进程对研究结论进行对照和修正。我们对于实实 在在具有坚实的技术、产品、市场前景论证支撑的新技术、新产品、新产业，应有专业性支撑的 前瞻性，并在投资实践中逐渐优化对前瞻性和确定性的均衡能力。 我们也看好医药健康、高端制造、军工、受益于疫情后复苏的社会服务与消费等方向，限于 篇幅原因，就不一一展开了。 投资策略方面，管理人注重对基金合同的全面、深入的理解和把握。基金合同中指出，本基 金运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经 济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的 基础上，综合考虑行业景气度、行业持续成长性、行业竞争格局、行业估值水平等因素，对各行 业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 98,467,109.77 89.06 其中：股票 98,467,109.77 89.06 2 固定收益投资 16,590.87 0.02 其中：债券 16,590.87 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,621,437.94 10.51 7 其他各项资产 463,074.03 0.42 8 合计 110,568,212.61 100.00 注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为22614698.51元，占基金资产 净值比例为20.59%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 B 采矿业 - - C 制造业 40,063,097.34 36.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,398,513.92 31.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,390,800.00 1.27 S 综合 - - 合计 75,852,411.26 69.05 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 81,653.87 0.07 信息技术 22,533,044.64 20.51 合计 22,614,698.51 20.59 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 00981 中芯国际 541,500 8,817,041.98 8.03 2 01347 华虹半导体 279,000 8,487,318.80 7.73 3 688111 金山办公 15,922 7,531,106.00 6.86 4 688256 寒武纪 29,607 5,505,421.65 5.01 5 688041 海光信息 67,228 5,187,984.76 4.72 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 6 00020 商汤－Ｗ 1,654,000 3,851,488.85 3.51 7 600536 中国软件 52,100 3,586,043.00 3.26 8 300567 精测电子 49,006 3,222,144.50 2.93 9 000063 中兴通讯 53,900 1,754,984.00 1.60 9 00763 中兴通讯 68,400 1,377,195.01 1.25 10 002236 大华股份 134,300 3,036,523.00 2.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,590.87 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 16,590.87 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 118033 华特转债 150 15,001.08 0.01 2 127074 麦米转 2 13 1,589.79 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分 析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场 和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种 选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 25,415.69 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 437,658.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 463,074.03 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安汇宏精选混合A 华安汇宏精选混合C 本报告期期初基金份额总额 80,167,350.17 25,391,201.94 报告期期间基金总申购份额 5,068,774.75 9,361,990.18 减：报告期期间基金总赎回份额 3,270,422.99 2,002,761.26 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 81,965,701.93 32,750,430.86 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 华安汇宏精选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 16 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安汇宏精选混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安汇宏精选混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安汇宏精选混合型证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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