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| 华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3258395 | ||||||||
| 基金代码 | 014821 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安创新医药锐选量化股票发起式 基金主代码 014820 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 31日 报告期末基金份额总额 13,677,591.57份 投资目标 本基金通过优选创新医药相关的优质股票，在严格控制风 险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持 股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带 来额外的风险。在具体大类资产配置过程中，本基金将使 用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、 资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行 研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配 置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型， 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益 特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×70%+人民币计价的恒生医疗保 健指数收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港 股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安创新医药锐选量化股票 发起式 A 华安创新医药锐选量化股票 发起式 C 下属分级基金的交易代码 014820 014821 报告期末下属分级基金的份 额总额 11,185,168.35份 2,492,423.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 华安创新医药锐选量化 股票发起式 A 华安创新医药锐选量化 股票发起式 C 1.本期已实现收益 451,588.84 122,861.25 2.本期利润 348,428.47 119,810.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0309 0.0411 4.期末基金资产净值 10,887,619.92 2,416,478.25 5.期末基金份额净值 0.9734 0.9695 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安创新医药锐选量化股票发起式 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.30% 0.98% -1.87% 1.05% 5.17% -0.07% 过去六个月 13.24% 1.38% 11.03% 1.48% 2.21% -0.10% 过去一年 -2.66% 1.46% -6.73% 1.50% 4.07% -0.04% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -2.66% 1.45% -7.84% 1.50% 5.18% -0.05% 2、华安创新医药锐选量化股票发起式 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.19% 0.98% -1.87% 1.05% 5.06% -0.07% 过去六个月 13.01% 1.38% 11.03% 1.48% 1.98% -0.10% 过去一年 -3.05% 1.46% -6.73% 1.50% 3.68% -0.04% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -3.05% 1.45% -7.84% 1.50% 4.79% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2022年 3月 31日至 2023年 3月 31日) 1．华安创新医药锐选量化股票发起式 A： 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 2．华安创新医药锐选量化股票发起式 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 限 年限 任职日期 离任日期 马丁 本基金 的基金 经理 2022-03-31 - 7年 博士研究生，7年证券基金行业从 业经验。曾任国泰君安证券股份有 限公司分析师。2018 年 1 月加入 华安基金，历任指数与量化投资部 基金经理助理。2019年3月至2022 年 8月，担任华安量化多因子混合 型证券投资基金（LOF）的基金经 理。2021年 1月至 2022年 7月， 同时担任华安安进灵活配置混合 型发起式证券投资基金的基金经 理。2021年 4月至 2022年 7月， 同时担任华安中证申万食品饮料 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2021年 6月至 2022 年 7月，同时担任华安中证沪港深 科技 100 交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2022 年 3 月起，同时担任华安创新医药锐选 量化股票型发起式证券投资基金 的基金经理。2023 年 3 月起，同 时担任华安科技创新混合型证券 投资基金的基金经理。 朱宝臣 本基金 的基金 经理、 量化投 资部总 监 2022-08-22 - 15年 硕士研究生，15 年证券、基金行 业从业经验。曾任中信证券风险控 制部高级经理、中金国际金融有限 公司资产管理部量化团队负责人、 中金基金管理有限公司量化投资 部量化投资负责人。2021 年 8 月 加入华安基金，现任量化投资部总 监、基金经理。2022 年 5 月起， 担任华安中证 500 指数增强型证 券投资基金的基金经理，2022年 8 月起，同时担任华安中证 1000指 数增强型证券投资基金、华安创新 医药锐选量化股票型发起式证券 投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年一季度，医药指数表现较弱，季度初上涨后缓慢回落。在细分领域中，中药表现最好。 首先，中药领域发布了多项政策促进发展，包括“中药注册管理专门规定”和“中医药振兴发展重大 工程实施方案”，中药的创新含量不断提高，迎来估值重估的机会。其次，中药的业绩增速较高， 基本面有稳定支撑。此外，由于 AI主题概念的扩散，医药行业中 AI与医学影像、药物研发的结 合也导致了部分结构行情。基金管理人采用量化策略，对医药股票的成长和公司质量量化建模， 并根据市场走势建立短期交易模型，兼顾量价指标获取收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2023年3月31日，本基金A类份额净值为0.9734元，本报告期份额净值增长率为3.30%； 本基金 C类份额净值为 0.9695元，本报告期份额净值增长率为 3.19%。同期业绩比较基准增长率 为-1.87%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，基金管理人看好医药产业的高质量创新推进，政策的不确定性逐步消除，板块 估值迎来重估机会。海外金融风险事件发生，市场对加息节奏逐渐乐观，创新药板块反弹明显。 医药指数的估值和交易拥挤度达到低位，配置性价比提高。我们将继续关注业绩高增长的成长创 新领域，具体看包括中药、流感相关的原料药、辅药和疫苗。我们也关注景气上行的细分领域， 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 包括创新药，国产替代的医疗设备和高值耗材。我们通过量化策略，定量化表达创新技术、稀缺 的技术平台、创新的给药方式等差异化竞争力，并根据量化模型寻找高成长和高质量标的，挑选 出技术沉淀扎实、执行力强的公司做组合配置。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式证券投资基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 12,452,048.85 92.10 其中：股票 12,452,048.85 92.10 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 928,106.07 6.86 7 其他各项资产 139,622.37 1.03 8 合计 13,519,777.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,365,065.00 70.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,564,292.25 11.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,048,391.60 7.88 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 474,300.00 3.57 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,452,048.85 93.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002727 一心堂 9,500 336,680.00 2.53 2 600557 康缘药业 10,500 336,315.00 2.53 3 000963 华东医药 7,100 329,014.00 2.47 4 603456 九洲药业 9,700 322,816.00 2.43 5 600329 达仁堂 7,700 311,003.00 2.34 6 600129 太极集团 6,800 291,652.00 2.19 7 300896 爱美客 500 279,375.00 2.10 8 600521 华海药业 13,600 274,312.00 2.06 9 603127 昭衍新药 5,160 270,177.60 2.03 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 10 603882 金域医学 3,000 264,300.00 1.99 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货、国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货、国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,261.99 2 应收证券清算款 135,775.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 584.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 139,622.37 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安创新医药锐选量化 股票发起式A 华安创新医药锐选量化 股票发起式C 本报告期期初基金份额总额 11,254,756.51 3,467,553.26 报告期期间基金总申购份额 105,646.70 306,966.41 减：报告期期间基金总赎回份额 175,234.86 1,282,096.45 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 11,185,168.35 2,492,423.22 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华安创新医药锐选量化股 票发起式A 华安创新医药锐选量化股 票发起式C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 73.11 - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,000,00 0.00 73.11% 10,000,00 0.00 73.11% 三年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 0.00 73.11% 10,000,00 0.00 73.11% - 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20230101-202303 31 10,000 ,000.0 0 0.00 0.00 10,000,000. 00 73.11% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、《华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金基金合同》 2、《华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金招募说明书》 3、《华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金托管协议》 10.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 10.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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