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| 南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270412 | ||||||||
| 基金代码 | 005979 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023年 4月 22日 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 1 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方合顺多资产配置混合（FOF） 基金主代码 005979 交易代码 005979 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 17日 报告期末基金份额总额 89,606,954.28份 投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种 具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、 债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选 具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回 报。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%＋上证国债指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为基金中基金，均衡配置风险，从而减少组合受某类 资产波动的影响，实现风险的分散。本基金相对股票型基金 和一般的混合型基金其预期风险较小，但高于债券型基金和 货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方合顺多资产配置混合 （FOF）A 南方合顺多资产配置混合 （FOF）C 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 下属分级基金的交易代码 005979 005980 报告期末下属分级基金的份 额总额 87,357,610.85份 2,249,343.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2023年 1月 1日－2023年 3月 31日） 主要财务指标 南方合顺多资产配置混合 （FOF）A 南方合顺多资产配置混合 （FOF）C 1.本期已实现收益 -751,658.88 -22,278.11 2.本期利润 4,212,740.97 107,463.03 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0485 0.0475 4.期末基金资产净值 125,000,677.95 3,164,656.79 5.期末基金份额净值 1.4309 1.4069 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3、本基金 T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万分收益的当日（法定节假日 顺延至第一个交易日）计算，并于 T+3日公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方合顺多资产配置混合（FOF）A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.52% 0.45% 2.32% 0.35% 1.20% 0.10% 过去六个月 2.62% 0.52% 3.37% 0.44% -0.75% 0.08% 过去一年 -0.38% 0.62% 0.73% 0.46% -1.11% 0.16% 过去三年 30.52% 0.74% 11.52% 0.48% 19.00% 0.26% 自基金合同 生效起至今 43.09% 0.77% 24.48% 0.51% 18.61% 0.26% 南方合顺多资产配置混合（FOF）C 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.43% 0.45% 2.32% 0.35% 1.11% 0.10% 过去六个月 2.42% 0.52% 3.37% 0.44% -0.95% 0.08% 过去一年 -0.78% 0.62% 0.73% 0.46% -1.51% 0.16% 过去三年 28.96% 0.74% 11.52% 0.48% 17.44% 0.26% 自基金合同 生效起至今 40.69% 0.77% 24.48% 0.51% 16.21% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 夏莹莹 本基金 基金经 理 2019年 1 月 17日 - 17年 女，香港科技大学工商管理硕士，具有 基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯 投资管理部、招商银行私人银行部、腾 讯支付基础平台与金融应用线金融合作 和政策部，历任投资顾问、高级分析师、 金融产品高级经理。2017年 3月加入南 方基金，任宏观研究与资产配置部高级 研究员。2017年 11月 10日至今，任南 方全天候策略基金经理；2019年 1月 17 日至今，任南方合顺多资产基金经理； 2021年 4月 20日至今，任南方浩睿进取 京选 3个月持有混合（FOF）基金经理； 2022年 10月 27日至今，任南方景气楚 荟 3个月持有混合（FOF）基金经理。 戴明洋 本基金 基金经 理 2022年 9 月 16日 - 8年 香港中文大学工商管理硕士，具有基金 从业资格。曾就职于招商银行北京分行， 历任客户经理、财富管理部产品经理、 基金业务负责人、公募产品室主管。2022 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 年 1月加入南方基金 FOF投资部；2022 年 9月 16日至今，任南方合顺多资产基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易次数为 3次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 转眼间 2023年一季度已经结束。回顾今年一季度主要大类资产的表现，作为全球风险 资产代表的股票类资产受益于中国走出疫情，经济修复和美国通胀下降，美债收益率下行， 整体表现较好；主要发达市场 10年期国债收益率下行；商品方面黄金在经济增长放缓，美 元指数下跌的利好下涨幅较大；原油则因全球经济增速放缓预期加强，需求增速下降而表现 不佳。具体来看，截至一季度末，国内方面，上证综指上涨 5.94%，创业板上涨 2.255%，沪 深 300和上证 50分别上涨 4.63%和 1.01%；行业板块方面受人工智能以及政策面影响表现亮 眼，计算机、传媒一季度涨幅 30%以上，通信接近 30%；房地产、商贸和银行均下跌，表现 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 落后。海外方面，纳斯达克指数上涨 16.8%,标普 500指数上涨 7%。原油下跌 7.2%，黄金上 涨 8.8%。 对于国内股市，我们依然维持年初以来观点，认为尽管今年以来市场有反弹，但整体估 值仍然偏低，在较为宽松流动性的支持，经济边际改善和各项政策支持经济复苏下，A股仍 具较高的配置吸引力。下一阶段市场的波动和不确定性或来自于对经济修复的力度预期差； 随着报告期的临近，业绩不达预期的个股和板块可能面临回调压力。往后看，下半年来自海 外经济衰退，国内经济表现是否符合预期的不确定性可能带来市场波动。但考虑到当前配置 吸引力，以及疫情放开后经济仍然边际转好的总体环境，我们建议投资者在市场回调时仍然 应当积极布局股票资产。 对于港股，尽管恒生指数自二月 2高点以来有大约 10%回调，但自去年低点以来该指数 反弹幅度近 40%。从估值来看，港股估值绝对水平仍然处于低位，基于对 2023年宏观经济 形势转好的判断，认为港股虽然有配置价值但考虑到市场对国内经济复苏力度存在分歧，而 另一方面海外政策波动也会影响港股表现，港股配置性价比或不如 A股。但若美联储加息政 策放缓或甚至开始放松，港股或有更高弹性。 从结构上来看，考虑到经济处于复苏期，因此与宏观经济相关的大盘/价值具有机会。 另一方面，成长板块在经济转型升级中扮演着重要的角色，因此在组合中仍然需要积极配置。 板块层面，在本轮调整中，地产链出清最为干净；政策发力下地产企业改善预期强烈。预计 随着景气度的回升，地产产业链相关的建筑建材、家电等将迎来配置机会。对于消费板块， 随着疫情影响逐渐弱化，消费恢复具有较大的潜在空间，是今年需要重视的投资会。但考虑 到消费的细分领域较多，因此这部分的投资将以擅长消费领域投资的主动管理基金为主。医 药板块方面，医药板块整体经历过去近两年的下跌，调整较为充分，考虑到医药行业具有创 新、科研和大消费的多重属性，并且在老龄化社会中发展的重要地位，认为具有较高的配置 价值。对于 TMT板块，计算机和通信行业在政策强调国家安全的背景下行业景气度有望得到 改善；此外在人工智能和海外 ChatGPT 推动下，国内相关科技板块或迎来一波浪潮。但值得 注意的是该主题板块今年以来涨幅已经较大，需要警惕短期过热带来的回调。整体来看，科 技板块在政策和新技术革命多重利好下是需要积极关注的投资机会。对于新能源板块，从中 长期的角度符合全球绿色能源发展方向，并且细分领域也有较高的科技属性，并且自高点回 调幅度较大，今年绝对增速仍然较高，因此总体来看仍然值得配置。但考虑到近两年涨幅较 大，市场今年对于新能源板块的分析也逐渐加大，将对此板块低配。 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 南方合顺多资产今年以来超配股票类资产，并对组合结构和内部基金进行了适度调整。 组合整体上对于风格较为均衡持仓分散且规模增长较快的基金进行了减持，并将相应仓位分 散于专注于消费、科技成长、价值等方向的基金。去年底以来我们看好黄金的配置价值，因 此组合适当增加了和黄金资产相关度较高的基金配置。总体来看今年一季度以来组合相对于 业绩基准有较明显超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.4309元，报告期内，份额净值增长率为 3.52%， 同期业绩基准增长率为 2.32%；本基金 C份额净值为 1.4069元，报告期内，份额净值增长 率为 3.43%，同期业绩基准增长率为 2.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,393,831.84 1.86 其中：股票 2,393,831.84 1.86 2 基金投资 116,073,748.07 90.08 3 固定收益投资 6,484,453.48 5.03 其中：债券 6,484,453.48 5.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,383,479.46 1.85 8 其他资产 1,522,722.61 1.18 9 合计 128,858,235.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 134,159.00 0.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,349,848.50 1.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 909,824.34 0.71 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,393,831.84 1.87 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603885 吉祥航空 75,075 1,349,848.50 1.05 2 603588 高能环境 89,286 909,824.34 0.71 3 002311 海大集团 2,300 134,159.00 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,484,453.48 5.06 2 央行票据 - - 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,484,453.48 5.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019679 22国债 14 56,000 5,669,953.97 4.42 2 019674 22国债 09 8,000 814,499.51 0.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,367.72 2 应收证券清算款 1,450,999.38 3 应收股利 0.79 4 应收利息 - 5 应收申购款 65,483.77 6 其他应收款 3,870.95 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,522,722.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金中基金 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 001580 南方利安 灵活配置 混合 C 契约型开 放式 4,676,280 .28 6,808,664 .09 5.31 是 2 005763 中欧电子 信息产业 沪港深股 票 C 契约型开 放式 1,985,302 .99 5,963,651 .65 4.65 否 3 008906 嘉合锦鹏 添利混合 C 契约型开 放式 4,905,844 .68 5,776,632 .11 4.51 否 4 008723 永赢鑫享 混合 契约型开 放式 5,032,600 .79 5,404,006 .73 4.22 否 5 002602 易方达丰 惠混合 契约型开 放式 4,382,155 .32 5,267,350 .69 4.11 否 6 007130 中庚小盘 价值股票 契约型开 放式 2,052,446 .79 5,110,797 .75 3.99 否 7 005852 中银稳健 添利债券 C 契约型开 放式 3,606,047 .54 4,675,601 .24 3.65 否 8 015773 招商移动 互联网产 业股票 C 契约型开 放式 3,217,685 .70 4,550,451 .12 3.55 否 9 011230 创金合信 数字经济 主题股票 C 契约型开 放式 2,789,046 .04 4,485,064 .94 3.50 否 10 002207 前海开源 金银珠宝 主题精选 灵活配置 混合 C 契约型开 放式 2,928,135 .66 4,157,952 .64 3.24 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2023-01-01至 2023-03-31 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 3,847.17 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 6,571.51 - 当期持有基金产生的应支付 销售服务费（元） 64,116.05 10,446.65 当期持有基金产生的应支付 管理费（元） 306,654.25 48,557.93 当期持有基金产生的应支付 托管费（元） 56,985.71 8,383.52 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，南方合顺多资产所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、 终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方合顺多资产配置混合 （FOF）A 南方合顺多资产配置混合 （FOF）C 报告期期初基金份额总额 86,362,729.75 2,298,988.39 报告期期间基金总申购份额 1,367,467.30 98,262.99 减：报告期期间基金总赎回 份额 372,586.20 147,907.95 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 87,357,610.85 2,249,343.43 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 31,668,017.62 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 31,668,017.62 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 35.34 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20230101- 20230331 64,118,970.85 - - 64,118,970.85 71.56% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)基金合同》； 2、《南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)托管协议》； 3、南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年 1季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 10.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2023年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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