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| 鹏扬富利增强C(008070) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270862 | ||||||||
| 基金代码 | 008070 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬富利增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 22 日 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏扬富利增强 基金主代码 008069 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 4 月 21 日 报告期末基金份额总额 60,890,656.36 份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持 有人创造稳定的当期收益和长期回报。 投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、信用债投资策略、可 转债/可交换债投资策略、买入持有策略、久期调整策略、收 益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、 价值驱动的个券选择策略、国债期货投资策略、适度的融资 杠杆策略、资产支持证券投资策略以及股票投资策略等。本 基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以 及对经济政策的深入分析，灵活运用上述策略，构建债券组 合并进行动态调整，以达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*60%+中证可转换债券指数 收益率*30%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基 金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产 品。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 3 页 共 16 页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬富利增强 A 鹏扬富利增强 C 下属分级基金的交易代码 008069 008070 报告期末下属分级基金的份额总额 28,835,491.79 份 32,055,164.57 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日—2023 年 3 月 31 日） 鹏扬富利增强 A 鹏扬富利增强 C 1.本期已实现收益 272,644.38 256,729.64 2.本期利润 585,476.45 576,519.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.0179 4.期末基金资产净值 30,518,007.05 33,527,576.45 5.期末基金份额净值 1.0583 1.0459 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬富利增强 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.84% 0.21% 2.10% 0.19% -0.26% 0.02% 过去六个月 -0.41% 0.20% 1.56% 0.24% -1.97% -0.04% 过去一年 -0.34% 0.20% 2.34% 0.25% -2.68% -0.05% 自基金合同 生效起至今 5.83% 0.23% 11.19% 0.29% -5.36% -0.06% 鹏扬富利增强 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.74% 0.21% 2.10% 0.19% -0.36% 0.02% 过去六个月 -0.62% 0.21% 1.56% 0.24% -2.18% -0.03% 过去一年 -0.74% 0.20% 2.34% 0.25% -3.08% -0.05% 自基金合同 4.59% 0.23% 11.19% 0.29% -6.60% -0.06% 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 4 页 共 16 页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 5 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王华 本基金基 金经理,公 司总经理 助理兼固 定收益总 监 2020 年 4 月 21 日 - 13 清华大学理学学士，CFA、 FRM。曾任银河期货有限公 司研究员、金融市场部固 定收益总经理，银河德睿 资本管理有限公司固定收 益部总经理，北京鹏扬投 资管理有限公司衍生品策 略部总经理。现任鹏扬基 金管理有限公司总经理助 理兼固定收益总监。2018 年 2月 13日至今任鹏扬双 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 6 页 共 16 页 利债券型证券投资基金基 金经理；2018 年 4 月 3 日 至 2019 年 8 月 15 日任鹏 扬景升灵活配置混合型证 券投资基金基金经理； 2018 年 5 月 10 日至 2019 年 8月 15日任鹏扬景欣混 合型证券投资基金基金经 理；2018 年 6 月 21 日至 2022年7月18日任鹏扬淳 合债券型证券投资基金基 金经理；2018 年 12 月 12 日至 2021 年 3 月 18 日任 鹏扬淳享债券型证券投资 基金基金经理；2019 年 3 月28日至今任鹏扬添利增 强债券型证券投资基金基 金经理；2019 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 25 日任 鹏扬淳明债券型证券投资 基金基金经理；2020 年 2 月 27 日至 2022 年 1 月 5 日任鹏扬淳悦一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理；2020 年 4 月21日至今任鹏扬富利增 强债券型证券投资基金基 金经理；2020 年 8 月 26 日至 2021年 12月 24日任 鹏扬淳选一年定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金经理；2020 年 10 月 28 日至今任鹏扬稳利债券 型证券投资基金基金经 理；2021 年 7 月 7 日至今 任鹏扬景安一年持有期混 合型证券投资基金基金经 理；2021 年 8 月 6 日至今 任鹏扬景润一年持有期混 合型证券投资基金基金经 理；2021 年 9 月 9 日至今 任鹏扬景浦一年持有期混 合型证券投资基金基金经 理；2022 年 5 月 24 日至今 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 7 页 共 16 页 任鹏扬丰利一年定期开放 债券型证券投资基金基金 经理。 龚德伟 本基金基 金经理,固 定收益投 资研究部 大类资产 配置策略 副总监 2021 年 8 月 12 日 - 5 北京大学金融学硕士。现 任鹏扬基金管理有限公司 固定收益投资研究部大类 资产配置策略副总监。 2021年8月12日至今任鹏 扬富利增强债券型证券投 资基金基金经理。 注：(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯 公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产 管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章， 拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》， 对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告 期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金 的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 1 季度，全球经济动能环比好转。在前期金融条件走松的背景下，美国 1、2 月非农就 业数据大超预期，制造业 PMI 见底回升，服务业 PMI 以及消费数据依然维持较强的韧性。强劲的经 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 8 页 共 16 页 济基本面一扫年初的衰退叙事，叠加欧美通胀下降速度仍较为缓慢，加息风险重新浮现。进入 3 月， 美国与欧洲陆续出现银行风波，在对金融稳定性的担忧下，市场重估了全球经济增长预期。当前， 该事件的影响未出现进一步蔓延，但可能到来的信贷条件紧缩效应将使得美联储加息必要性显著下 降，银行危机引发的对信贷紧缩幅度、商业地产脆弱性等方面的担忧仍将给市场带来持续的不确定 性。 2023 年 1 季度，国内经济步入复苏周期，随着疫情防控政策放松以及房地产政策松绑，生产、 消费与投资活动全面回暖。未来，预计总量政策温和、产业政策积极，经济慢复苏但持续性较强。 居民消费与购房需求仍有修复空间，但修复幅度受到资产负债表与政策的约束，企业商务活动与政 府投资活动将持续恢复。通货膨胀方面，1 季度国内 CPI 同比整体小幅回落，服务价格逐步回升， 商品价格保持低迷，PPI 环比表现不强。随着居民生活半径打开、收入增加，核心 CPI 在服务价格 的推动下有望低位回升，但在外需低迷的背景下，预计耐用品消费不足会对冲部分服务类价格上行 效果。流动性方面，2 月份资金面受贷款投放强劲、超储率较低等因素影响波动较大。但是进入 3 月，人民银行意外下调存款准备金率 25bp，降准叠加 MLF 超量续作呵护了资金面预期。信用扩张方 面，社融超预期走强，企业端整体融资需求强劲，企业债券融资受前期冲击后出现企稳回升的迹象。 居民端短期融资需求回暖，中长期信贷仍偏弱。政府端财政依然靠前发力。不过，当前资金活化程 度仍较低，后续伴随经济进一步回暖或出现改善。 2023 年 1 季度，中债综合全价指数上涨了 0.28%，收益率曲线趋于平坦。在经济复苏、融资强 劲和资金面中性的背景下，利率中枢总体上移。信用利差方面，1 季度信用利差持续收窄，中短期 信用债受到市场追捧，信用利差再次回到较低分位数水平。1 季度，转债市场保持平稳上行，截至 3 月底，中证转债指数收涨 3.53%，转债估值处在中等偏高的位置。 债券操作方面，本基金本报告期内根据债市主要矛盾的变化与资产配置的需要对久期进行灵活 调整，1-2 月份组合久期保持中性水平，3月份随着利率下行与信用利差压缩，组合久期降至防御水 平，并在合适时机把握了利率波段机会。信用策略方面，组合以套息策略为主，保持中性杠杆水平， 卖出了隐含评级相对较低的城投债，买入了短期限高票息资产。组合目前持仓以短久期高等级信用 债为主。可转债策略方面，年初组合将转债仓位提升至偏高水平，以双低策略为核心思路挑选了基 本面中期可改善的个券，逢低增持了半导体、汽车、家居行业转债，逢高止盈了部分公用事业类转 债，获得了不错的回报。目前组合持仓以金融、公用事业、半导体、建材行业为主，个券风险收益 比合适。 2023 年 1 季度，海外股市呈现上涨和分化的现象。纳斯达克指数上涨了 16.77%，标普 500 指数 上涨了 7.03%，道琼斯工业指数上涨了 0.38%。3 月以来，硅谷银行危机爆发，金融银行业股价大幅 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 9 页 共 16 页 下挫，但科技公司涨势良好。1 季度，国内股市在年初走高后整体震荡回调。1 月，市场在经济改善 预期加强和流动性充裕背景下呈现开门红。2 月，市场出现较为明显的调整。3 月，在 ChatGPT 概念 的影响下，TMT 交易集中度大幅提升。从风格来看，1 季度代表大盘价值风格的上证 50 指数上涨了 1.01%，代表成长风格的创业板指数上涨了 2.25%、科创 50 指数上涨了 12.67%，成长风格占优。从 行业板块来看，1 季度表现较好的主要是受益于 AI 和数字经济概念的计算机、传媒、电子等板块， 以及中特估值驱动的建筑装饰等板块。 股票操作方面，本基金本报告期内行业与个股选择在生意模式、资本周期和估值三个层面保持 平衡，注重确定性与安全边际。1 季度股票保持高仓位运作，灵活调整持仓结构。具体而言，消费 股方面，组合对受益于出行复苏的旅游和酒店板块的股票获利了结，逢低买入了市场关注度较低的 预制菜标的，继续持有生意模式优秀且受益于商务与社交活动复苏的白酒股。医药股方面，组合继 续保持超配，增配了受益于手术需求回暖的个股，卖出了确定性相对更低的医疗器械股票。金融股 方面，组合对持仓的银行股进行了逢高减仓操作，继续持有龙头券商股票。周期股方面，组合期初 增配了受益于经济复苏与中特估值驱动的建筑、建材、化工板块的股票，在大幅反弹后部分获利了 结，并逢低增配了估值低、竞争格局改善、需求底部复苏的家电和重卡行业标的。高端制造方面， 组合逢高止盈了机器人产业链股票，逢低买入了增长质量高、估值合理且成长空间较大的刀具行业 个股。组合继续低配新能源板块。TMT 方面，组合期初增配了通信运营商和计算机板块个股，在大 幅上涨后部分获利了结，并在低位买入了估值合理、短期景气弱、长期受益 AI 趋势的半导体个股。 公用事业方面，组合继续持有综合型电力运营商股票，买入了生意模式稳定、估值合理的燃气行业 个股。目前，组合持仓以医药、消费、电子、计算机、公用事业行业为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬富利增强 A 的基金份额净值为 1.0583 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.84%；截至本报告期末鹏扬富利增强 C 的基金份额净值为 1.0459 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.74%；同期业绩比较基准收益率为 2.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 10 页 共 16 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,935,961.39 15.09 其中：股票 11,935,961.39 15.09 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 63,175,442.64 79.87 其中：债券 63,175,442.64 79.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,973,847.96 5.02 8 其他资产 8,097.56 0.01 9 合计 79,093,349.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 484,440.00 0.76 C 制造业 7,334,386.36 11.45 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 685,425.00 1.07 E 建筑业 281,880.00 0.44 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 418,823.00 0.65 H 住宿和餐饮业 65,352.00 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 977,892.03 1.53 J 金融业 1,185,104.00 1.85 K 房地产业 502,659.00 0.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 11 页 共 16 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,935,961.39 18.64 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 000333 美的集团 9,300 500,433.00 0.78 2 000001 平安银行 37,900 474,887.00 0.74 3 002507 涪陵榨菜 16,000 405,280.00 0.63 4 001979 招商蛇口 28,800 392,256.00 0.61 5 600079 人福医药 14,400 385,632.00 0.60 6 600519 贵州茅台 200 364,000.00 0.57 7 000661 长春高新 2,200 359,260.00 0.56 8 600529 山东药玻 13,100 343,875.00 0.54 9 600483 福能股份 28,000 343,280.00 0.54 10 002063 远光软件 36,200 338,470.00 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,851,156.33 6.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,231,991.78 8.17 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 24,651,551.01 38.49 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,542,882.09 30.51 7 可转债（可交换债） 9,897,861.43 15.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 63,175,442.64 98.64 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 12 页 共 16 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 2028041 20 工商银行二级 01 50,000 5,231,991.78 8.17 2 124258 13 潞矿 01 50,000 5,198,454.79 8.12 3 155318 19 铁投 01 50,000 5,137,453.70 8.02 4 102281283 22 鄂交投 MTN001B 50,000 5,132,583.84 8.01 5 102281239 22 首旅 MTN002 50,000 5,125,980.00 8.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究， 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、 交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍 生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 /卖） 合约市值（元） 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 55,821.36 国债期货投资本期公允价值变动（元） -54,050.00 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场 运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、流 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 13 页 共 16 页 动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投 资政策和投资目的。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。陕西延长石油(集团)有限责任公司、北京首都旅游集团 有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上 述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,997.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 99.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,097.56 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127005 长证转债 2,771,538.22 4.33 2 110067 华安转债 1,302,916.42 2.03 3 113052 兴业转债 711,500.08 1.11 4 110079 杭银转债 641,568.12 1.00 5 113044 大秦转债 495,704.37 0.77 6 110053 苏银转债 397,696.27 0.62 7 113650 博 22 转债 382,251.25 0.60 8 113605 大参转债 328,514.61 0.51 9 128119 龙大转债 325,139.72 0.51 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 14 页 共 16 页 10 113623 凤 21 转债 196,221.61 0.31 11 123122 富瀚转债 194,404.50 0.30 12 110047 山鹰转债 192,256.94 0.30 13 127036 三花转债 191,953.20 0.30 14 127032 苏行转债 186,237.27 0.29 15 113050 南银转债 168,800.28 0.26 16 123107 温氏转债 145,031.63 0.23 17 113061 拓普转债 139,850.48 0.22 18 123145 药石转债 138,613.93 0.22 19 127042 嘉美转债 129,269.21 0.20 20 113653 永 22 转债 127,788.54 0.20 21 113655 欧 22 转债 96,680.36 0.15 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬富利增强 A 鹏扬富利增强 C 报告期期初基金份额总额 30,545,977.64 32,101,685.94 报告期期间基金总申购份额 98,103.74 514,250.33 减：报告期期间基金总赎回份额 1,808,589.59 560,771.70 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,835,491.79 32,055,164.57 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 鹏扬富利增强 A 鹏扬富利增强 C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 6,161,696.95 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 15 页 共 16 页 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 6,161,696.95 - 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 10.12 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 - - - - - - - 个人 1 2023年 1月 1 日-2023 年 3 月 31 日 20,000,789.04 - - 20,000,789.04 32.85% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不 足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有 可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与 大额赎回，有效防控产品流动性风险，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬富利增强债券型证券投资基金募集的文件； 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告 第 16 页 共 16 页 2.《鹏扬富利增强债券型证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬富利增强债券型证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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