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| 上银可转债精选债券C(015748) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270923 | ||||||||
| 基金代码 | 015748 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银可转债精选债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银可转债精选债券 基金主代码 008897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年05月08日 报告期末基金份额总额 13,596,595.10份 投资目标 本基金主要通过精选可转换债券进行积极投资，在 控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策 形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时 机，进行积极的资产配置，确定在不同时期基金在 各类资产的投资比例，以最大限度地降低投资组合 的风险、提高投资组合的收益。 业绩比较基准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×2 0%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等 风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投 资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相 对较高的投资品种。 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 14页 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C 下属分级基金的交易代码 008897 015748 报告期末下属分级基金的份额总 额 11,661,335.32份 1,935,259.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 上银可转债精选债券 A 上银可转债精选债券 C 1.本期已实现收益 -333,820.55 -127,440.52 2.本期利润 36,890.76 342,097.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 0.0816 4.期末基金资产净值 9,511,096.59 1,576,343.32 5.期末基金份额净值 0.8156 0.8145 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上银可转债精选债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.34% 0.76% 3.00% 0.34% -2.66% 0.42% 过去六个月 -5.12% 0.91% 1.30% 0.43% -6.42% 0.48% 过去一年 -9.24% 0.97% 1.01% 0.45% -10.25% 0.52% 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 14页 自基金合同 生效起至今 -18.44% 0.75% 11.39% 0.53% -29.83% 0.22% 上银可转债精选债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.28% 0.76% 3.00% 0.34% -2.72% 0.42% 过去六个月 -5.25% 0.91% 1.30% 0.43% -6.55% 0.48% 自基金合同 生效起至今 -8.57% 0.93% 1.15% 0.42% -9.72% 0.51% 注：本基金的业绩比较基准为中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪 深 300指数收益率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 14页 注：1、本基金合同生效日为 2020年 5月 8日，自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时资产配置比例符合基金合同约定。 2、本基金自 2022年 5月 20日起增加 C类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 蔡唯峰 固定收益部副总监、 基金经理 2021- 12-02 - 10.5 年 硕士研究生，历任Bloomber g抵押贷款证券小组金融应 用工程师，申银万国期货研 究所高级分析师，上海银行 金融市场部债券与衍生品 交易业务副经理，中银基金 专户投资经理等职务。2021 年5月担任上银聚鸿益三个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理，20 21年9月担任上银慧添利债 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 14页 券型证券投资基金基金经 理，2021年12月担任上银可 转债精选债券型证券投资 基金基金经理，2021年12月 担任上银慧尚6个月持有期 混合型证券投资基金基金 经理，2022年5月担任上银 聚顺益一年定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理，2022年6月担任上 银慧享利30天滚动持有中 短债债券型发起式证券投 资基金基金经理，2022年8 月担任上银慧信利三个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关 法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原 则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符 合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制 交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年一季度权益市场整体上涨，疫情放开，国内经济复苏预期较强，外资在2022年 四季度减持后重新大幅流入A股市场，海外虽然加息预期不断扰动，但A股整体实现上 涨。节奏上1月国内疫情放开经济预期较高，海外加息放缓，外资带动A股快速反弹，2 月美国通胀韧性较强，加息预期升温，国内经济数据斜率放缓，市场震荡偏弱，3月海 外银行风险暴露，美联储加息预期放缓，国内经济预期转弱，市场继续震荡。风格经历 了从消费到成长的切换，估值偏低的TMT受到AI商用催化上行，后续两会将“数字中国” 推到全新高度，TMT再度受益，多因素催化下，TMT全季占优。 展望后市，权益市场上涨基础仍在，转债受益于正股驱动仍积极可为。宏观层面， 疫情放开以及地产融资的改善，虽然开工率提升带来的修复最快阶段已经过去，国内经 济仍在修复进程但基础仍不牢固，但经济基本面变好的趋势预期比较明确。中微观层面， 2022年四季度大部分企业受疫情影响完成了业绩减值，2023年轻装上阵，一季度可能是 业绩低点。估值层面：仍然还具有性价比，当前估值仍然不高，历史看还有较大空间， 回报率角度权益优于债券，安全垫较足。海外方面3月美联储如期加息25个基点，对近 期硅谷银行破产、瑞信流动性危机等事件，美联储表现出对金融风险的谨慎态度，美国 经济拐点逐渐明确，海外加息周期结束，外资对A股配置力量是偏有利的。 具体行业层面，我国优势产业和完善的产业链，如风电、光伏、新能源汽车仍有可 能是未来的增长点，此外地缘政治冲击使得国防军工、自主可控的主题也会持续受政策 重视，本基金对全年经济看好，将在合理估值水平上适度增持偏成长类的估值合适的转 债资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末上银可转债精选债券A基金份额净值为0.8156元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为0.34%，同期业绩比较基准收益率为3.00%；截至报告期末上银可 转债精选债券C基金份额净值为0.8145元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.28%，同期业绩比较基准收益率为3.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金2023年01月01日至2023年03月31日期间基金资产净值低于五千万元。本基金 存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监 会报告解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 14页 1 权益投资 1,194,173.40 10.47 其中：股票 1,194,173.40 10.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,815,084.89 86.05 其中：债券 9,815,084.89 86.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 390,365.35 3.42 8 其他资产 7,237.43 0.06 9 合计 11,406,861.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,030,361.40 9.29 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 108,162.00 0.98 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 55,650.00 0.50 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 14页 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,194,173.40 10.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300274 阳光电源 1,700 178,262.00 1.61 2 300122 智飞生物 1,600 131,088.00 1.18 3 601233 桐昆股份 7,700 110,572.00 1.00 4 300059 东方财富 5,400 108,162.00 0.98 5 603288 海天味业 1,400 107,156.00 0.97 6 688363 华熙生物 936 106,142.40 0.96 7 000799 酒鬼酒 800 103,464.00 0.93 8 002459 晶澳科技 1,800 103,212.00 0.93 9 002920 德赛西威 900 99,855.00 0.90 10 300014 亿纬锂能 1,300 90,610.00 0.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 610,678.49 5.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,307.38 0.09 其中：政策性金融债 10,307.38 0.09 4 企业债券 - - 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 14页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,193,087.19 82.91 8 同业存单 - - 9 其他 1,011.83 0.01 10 合计 9,815,084.89 88.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 123114 三角转债 4,690 646,230.35 5.83 2 110085 通22转债 4,410 545,832.59 4.92 3 019674 22国债09 5,000 509,062.19 4.59 4 128109 楚江转债 4,050 487,294.89 4.40 5 127073 天赐转债 3,980 483,669.23 4.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 14页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,623.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,613.49 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,237.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123114 三角转债 646,230.35 5.83 2 110085 通22转债 545,832.59 4.92 3 128109 楚江转债 487,294.89 4.40 4 127073 天赐转债 483,669.23 4.36 5 123133 佩蒂转债 449,611.18 4.06 6 128101 联创转债 426,743.51 3.85 7 123119 康泰转2 419,916.77 3.79 8 127050 麒麟转债 416,672.51 3.76 9 113025 明泰转债 415,071.11 3.74 10 128134 鸿路转债 402,384.25 3.63 11 127006 敖东转债 398,178.52 3.59 12 113626 伯特转债 388,195.16 3.50 13 123121 帝尔转债 353,983.54 3.19 14 127030 盛虹转债 338,224.88 3.05 15 128017 金禾转债 267,811.14 2.42 16 113634 珀莱转债 246,601.19 2.22 17 127064 杭氧转债 225,381.03 2.03 18 113582 火炬转债 224,723.62 2.03 19 118019 金盘转债 224,014.36 2.02 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 14页 20 110074 精达转债 223,972.43 2.02 21 110062 烽火转债 220,808.32 1.99 22 113598 法兰转债 220,180.99 1.99 23 113621 彤程转债 212,733.70 1.92 24 113654 永02转债 106,740.02 0.96 25 111000 起帆转债 102,723.01 0.93 26 128095 恩捷转债 82,563.43 0.74 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C 报告期期初基金份额总额 11,813,656.48 26,466,570.93 报告期期间基金总申购份额 113,011.41 662,845.18 减：报告期期间基金总赎回份额 265,332.57 25,194,156.33 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,661,335.32 1,935,259.78 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 上银可转债精选债券 A 上银可转债精选债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 7,429,936.31 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 14页 报告期期末管理人持有的本基金份 额 7,429,936.31 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 54.65 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30105 18,479,733.89 0.00 18,479,733.89 0.00 0.00% 2 20230106-202 30331 7,429,936.31 0.00 0.00 7,429,936.31 54.65% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引 发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立上银可转债精选债券型证券投资基金的文件 2、《上银可转债精选债券型证券投资基金基金合同》 3、《上银可转债精选债券型证券投资基金托管协议》 4、《上银可转债精选债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 上银可转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 14页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公 司网址：www.boscam.com.cn。 上银基金管理有限公司 2023年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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