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| 上银慧恒收益增强债券C(014116) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270956 | ||||||||
| 基金代码 | 014116 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧恒收益增强债券 基金主代码 010899 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年01月20日 报告期末基金份额总额 171,814,317.91份 投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，合理 进行债券及股票投资，追求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的 主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析 和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运 行指标的基础上，自上而下确定和动态调整债券组 合、目标久期、期限结构配置及类属配置；同时， 采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风 险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水 平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定 收益类、权益类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益 率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 14页 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上银慧恒收益增强债券 A 上银慧恒收益增强债券 C 下属分级基金的交易代码 010899 014116 报告期末下属分级基金的份额总 额 165,728,027.58份 6,086,290.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 上银慧恒收益增强债 券A 上银慧恒收益增强债 券C 1.本期已实现收益 -2,762,916.78 -87,884.79 2.本期利润 3,970,994.48 148,598.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0230 0.0264 4.期末基金资产净值 142,005,758.24 5,201,853.85 5.期末基金份额净值 0.8569 0.8547 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上银慧恒收益增强债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.68% 0.53% 0.73% 0.08% 1.95% 0.45% 过去六个月 -2.72% 0.74% 0.40% 0.11% -3.12% 0.63% 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 14页 过去一年 -5.75% 0.86% 0.36% 0.11% -6.11% 0.75% 自基金合同 生效起至今 -14.31% 0.76% -0.17% 0.12% -14.14% 0.64% 上银慧恒收益增强债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.61% 0.53% 0.73% 0.08% 1.88% 0.45% 过去六个月 -2.86% 0.74% 0.40% 0.11% -3.26% 0.63% 过去一年 -6.05% 0.86% 0.36% 0.11% -6.41% 0.75% 自基金合同 生效起至今 -14.55% 0.86% -0.80% 0.13% -13.75% 0.73% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 14页 注：1、本基金合同生效日为 2021年 1月 20日，自基金合同生效日起 6个月内为建仓 期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、本基金自 2022年 1月 17日起增加 C类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 高永 固收投资副总监、基 金经理 2021- 01-20 2023- 02-24 17年 硕士研究生，历任中国外汇 交易中心产品开发及风险 管理、货币经纪人员，深圳 发展银行资金交易中心债 券自营交易员，平安银行金 融市场部理财债券资产投 资经理，平安银行资产管理 事业部资深投资经理。2017 年12月担任上银聚增富定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，2019年 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 14页 6月担任上银中债1-3年农发 行债券指数证券投资基金 基金经理，2020年4月担任 上银慧丰利债券型证券投 资基金基金经理，2021年4 月担任上银丰益混合型证 券投资基金基金经理，2023 年2月担任上银聚嘉益一年 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理。 陈芳菲 基金经理 2021- 01-20 - 17年 硕士研究生，历任博时基金 管理有限公司债券研究员、 社保投资经理及基金经理、 固定收益专户部副总经理 （主持工作），上海博道投 资管理有限公司合伙人、债 券高级投资经理，博道基金 管理有限公司合伙人、专户 投资经理等职务。2020年10 月担任上银政策性金融债 债券型证券投资基金基金 经理，2021年1月担任上银 慧恒收益增强债券型证券 投资基金基金经理，2022年 9月担任上银慧鑫利债券型 证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关 法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原 则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符 合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 14页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制 交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能 导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1季度，逐渐增加了转债仓位，股票持仓维持稳定，信用债投资以持有到期策略为 主。1月外资持续流入，疫情快速达峰后，春节消费热情被点燃，市场风险偏好提升， 本基金抓住股市反弹机会大幅增持了转债，主要加仓了汽车和医药；2月，美国通胀超 预期导致加息预期重新抬升，人民币汇率承压，股债都表现不佳，本基金并没有明显降 低仓位，出现了回撤；3月在ChatGPT的催化下，市场出现了结构性行情，涨幅最大的行 业为TMT方向，而传统新能源出现了明显的资金流出，本基金顺应市场，逐渐增加计算 机、传媒、黄金的配置比例，减持了新能源汽车和光伏行业配置比例。未来，美元指数 有望持续走弱，人民币升值预期升温，外资可能温和回流；国内赚钱效应好转，内部流 动性也将边际改善，大类方向上仍看好权益资产的表现。预计债市利率维持低位震荡， 资金面保持中性，信用利差继续压缩，计划保持现有债券配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末上银慧恒收益增强债券A基金份额净值为0.8569元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为2.68%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；截至报告期末上银 慧恒收益增强债券C基金份额净值为0.8547元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为2.61%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予 以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 14页 1 权益投资 25,092,542.65 12.23 其中：股票 25,092,542.65 12.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 170,415,605.33 83.07 其中：债券 170,415,605.33 83.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,413,641.10 1.18 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,600,114.50 2.73 8 其他资产 1,636,355.86 0.80 9 合计 205,158,259.44 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,752,815.00 5.95 C 制造业 10,043,101.65 6.82 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,229,106.00 3.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 14页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,067,520.00 0.73 S 综合 - - 合计 25,092,542.65 17.05 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601899 紫金矿业 361,700 4,481,463.00 3.04 2 600547 山东黄金 193,800 4,271,352.00 2.90 3 300054 鼎龙股份 123,000 3,013,500.00 2.05 4 002371 北方华创 11,300 3,004,105.00 2.04 5 002555 三七互娱 81,400 2,315,830.00 1.57 6 688012 中微公司 12,215 1,801,834.65 1.22 7 002230 科大讯飞 25,000 1,592,000.00 1.08 8 688390 固德威 3,900 1,128,855.00 0.77 9 000681 视觉中国 64,000 1,067,520.00 0.73 10 688111 金山办公 1,900 898,700.00 0.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 9,011,176.85 6.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 14页 4 企业债券 88,148,302.31 59.88 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,214,753.42 6.94 7 可转债（可交换债） 63,041,372.75 42.82 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 170,415,605.33 115.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102101852 21紫金矿业MT N001 100,000 10,214,753.42 6.94 2 175200 20首开01 100,000 10,208,410.96 6.93 3 188935 21豫峡02 100,000 10,166,950.14 6.91 4 149316 20珠华01 100,000 10,160,507.95 6.90 5 185435 22赣融01 100,000 10,085,950.69 6.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险 收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 14页 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市 值(元) 公允价值变 动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -16,431.91 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.10.3 本期国债期货投资评价 一季度国债收益宽幅震荡，因组合信用债以持有到期思路为主，故灵活运用少量的 国债期货调节组合久期。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,382.97 2 应收证券清算款 1,306,903.22 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 308,069.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,636,355.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128078 太极转债 8,055,752.60 5.47 2 123145 药石转债 5,439,410.84 3.70 3 127058 科伦转债 4,493,634.76 3.05 4 123083 朗新转债 3,551,530.82 2.41 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 14页 5 118003 华兴转债 3,209,946.21 2.18 6 113044 大秦转债 3,154,892.94 2.14 7 128140 润建转债 2,418,223.22 1.64 8 113025 明泰转债 1,645,805.20 1.12 9 132018 G三峡EB1 1,365,712.33 0.93 10 123119 康泰转2 1,363,494.44 0.93 11 113055 成银转债 1,315,181.18 0.89 12 127038 国微转债 1,314,435.59 0.89 13 110062 烽火转债 1,308,049.27 0.89 14 123158 宙邦转债 1,219,103.04 0.83 15 127036 三花转债 1,210,139.73 0.82 16 127014 北方转债 1,186,240.75 0.81 17 127072 博实转债 1,074,270.04 0.73 18 127027 靖远转债 1,069,160.22 0.73 19 118013 道通转债 1,017,564.49 0.69 20 110048 福能转债 915,889.98 0.62 21 127050 麒麟转债 658,108.92 0.45 22 110083 苏租转债 655,374.81 0.45 23 110055 伊力转债 651,765.91 0.44 24 127030 盛虹转债 643,585.81 0.44 25 113062 常银转债 631,162.37 0.43 26 113582 火炬转债 600,554.51 0.41 27 113013 国君转债 551,574.12 0.37 28 110053 苏银转债 548,209.01 0.37 29 110075 南航转债 462,165.17 0.31 30 127012 招路转债 461,303.22 0.31 31 113047 旗滨转债 458,664.81 0.31 32 113048 晶科转债 391,666.85 0.27 33 123108 乐普转2 357,073.15 0.24 34 110090 爱迪转债 348,498.28 0.24 35 113504 艾华转债 304,431.95 0.21 36 118019 金盘转债 231,058.84 0.16 37 110077 洪城转债 189,695.38 0.13 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 14页 38 113045 环旭转债 146,984.19 0.10 39 113588 润达转债 142,351.23 0.10 40 128122 兴森转债 137,912.33 0.09 41 128081 海亮转债 91,296.49 0.06 42 123077 汉得转债 62,050.18 0.04 43 110085 通22转债 24,754.31 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上银慧恒收益增强债券 A 上银慧恒收益增强债券 C 报告期期初基金份额总额 178,919,203.98 6,238,531.60 报告期期间基金总申购份额 892,320.82 12,616,033.04 减：报告期期间基金总赎回份额 14,083,497.22 12,768,274.31 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 165,728,027.58 6,086,290.33 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 14页 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例无达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立上银慧恒收益增强债券型证券投资基金的文件 2、《上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金合同》 3、《上银慧恒收益增强债券型证券投资基金托管协议》 4、《上银慧恒收益增强债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公 司网址：www.boscam.com.cn。 上银基金管理有限公司 2023年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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