最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中科沃土沃嘉混合C(004764) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3271144 | ||||||||
| 基金代码 | 004764 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中科沃土基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中科沃土沃嘉混合 基金主代码 004763 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月06日 报告期末基金份额总额 619,695,453.42份 投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市 场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在的投资机会， 追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把 握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类 在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益 特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配 置及资产的稳健增长。基于稳健投资的理念，投资 于优选行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期 限结构策略、信用策略、可转换债券投资策略等； 适当参与股指期货、权证、国债期货等金融衍生品 的投资，进行分散投资，力求实现基金资产的长期 稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数（全价）收 益率×50% 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 14页 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益 水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C 下属分级基金的交易代码 004763 004764 报告期末下属分级基金的份额总 额 375,948,201.07份 243,747,252.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C 1.本期已实现收益 3,574,022.59 1,836,921.06 2.本期利润 10,793,587.31 5,296,795.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0249 0.0218 4.期末基金资产净值 475,991,273.17 300,997,384.00 5.期末基金份额净值 1.2661 1.2349 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益； 2、本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土沃嘉混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.83% 0.16% 2.49% 0.43% -0.66% -0.27% 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 14页 过去六个月 2.83% 0.17% 3.21% 0.54% -0.38% -0.37% 过去一年 4.23% 0.17% -1.31% 0.57% 5.54% -0.40% 过去三年 37.11% 0.62% 6.77% 0.60% 30.34% 0.02% 过去五年 33.99% 0.77% 8.70% 0.64% 25.29% 0.13% 自基金合同 生效起至今 26.61% 0.76% 7.48% 0.63% 19.13% 0.13% 中科沃土沃嘉混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.78% 0.16% 2.49% 0.43% -0.71% -0.27% 过去六个月 2.73% 0.17% 3.21% 0.54% -0.48% -0.37% 过去一年 4.03% 0.17% -1.31% 0.57% 5.34% -0.40% 过去三年 36.33% 0.62% 6.77% 0.60% 29.56% 0.02% 过去五年 30.83% 0.77% 8.70% 0.64% 22.13% 0.13% 自基金合同 生效起至今 23.49% 0.76% 7.48% 0.63% 16.01% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 说明 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 14页 任职 日期 离任 日期 年限 孟禄程 权益研究部副总经 理（主持工作）、基 金经理 2019- 11-08 - 7年 理学硕士。曾任广东东阳光 药业研究院研发工程师，广 东中科招商创业投资管理 有限公司公募筹备组组员， 现任中科沃土基金管理有 限公司权益研究部副总经 理（主持工作），中科沃土 沃嘉灵活配置混合型证券 投资基金和中科沃土转型 升级灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。中国 国籍，具有基金从业资格。 李欣桐 固定收益部副总经 理（主持工作）、基 金经理 2021- 04-09 - 8年 国际经济法硕士。曾任粤开 证券（原联讯证券）固定收 益部交易员、资产管理部投 资经理，北京康思资本管理 有限公司投资交易部投资 总监，现任中科沃土基金管 理有限公司固定收益部副 总经理（主持工作）、中科 沃土货币市场基金、中科沃 土沃盛纯债债券型证券投 资基金和中科沃土沃嘉灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。中国国籍， 具有基金从业资格。 董清源 固定收益部基金经 理 2022- 04-29 - 9年 金融学硕士。曾任北京康思 资本管理有限公司债券交 易员、投资经理、投资总监， 首建投信和（北京）资产管 理有限公司常务副总经理， 北京康思资本管理有限公 司副总经理，现任中科沃土 基金管理有限公司中科沃 土沃盛纯债债券型证券投 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 14页 资基金、中科沃土沃嘉灵活 配置混合型证券投资基金、 中科沃土货币市场基金和 中科沃土沃安中短期利率 债债券型证券投资基金的 基金经理。中国国籍，具有 基金从业资格。 注：1.此处的“任职日期”为公告确定的聘任日期； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信 于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投 资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年年初至春节前，全国疫情态势逐步好转，经济预期向好。临近春节，受资金面 趋于紧张等多因素影响，债券收益率整体呈现小幅震荡上行态势；节后，流动性转为宽 松，利率小幅震荡下行。进入2月份，金融数据显示经济开门红，银行信贷投放积极， 票据利率维持在相对高位，叠加地方债发行和缴税影响，资金利率中枢上移，到期日在 1年以内的利率债快速调整。同时，受经济修复斜率弱于预期，无增量政策推行等影响， 长端利率维持窄幅震荡格局。3月份，当月公布的地产销售、通胀等数据均相对偏弱， 进一步加深了经济修复的不确定性。同时，国外爆发以硅谷银行、瑞信银行为代表的金 融风险事件，国内方面央行降准，利率小幅震荡下行。整体来看，一季度短端利率震荡 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 14页 上行，中长端利率维持窄幅震荡格局。报告期内，本基金积极采用久期策略、票息策略 及骑乘策略，辅以交易等多种手段，在防范利率回调风险的同时，提高组合的收益。展 望二季度，将重点关注经济和信用修复的可持续性，关注增量宏观政策和资金面的边际 变化，力争通过多种投资策略，提高产品收益。 权益市场自2022年底开始以国内经济复苏预期推动为主，国内需求快速恢复，春节 消费和复工复产后商务活动充分显现消费热度，随着预期推动的行业进入中后阶段，市 场进入指数横盘、行业轮动加速，但考虑到经济处于修复进程中有较强的基本面支撑， 回调空间有限。国企估值体系重塑与人工智能技术成为一季度市场重点关注与投资方 向，我们对新技术、新方向保持关注。投资运作上，仓位上进行了增加，方向上新增了 人工智能（算力、通信与应用、安全）、电子（半导体）、消费与经济复苏明显受益的 个股，对前期估值匹配的优质个股也继续持仓。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，中科沃土沃嘉混合A基金份额净值为1.2661元。本报告期内，该类 基金份额净值增长率为1.83%，同期业绩比较基准收益率为2.49%；截至报告期末，中科 沃土沃嘉混合C基金份额净值为1.2349元。本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.78%，同期业绩比较基准收益率为2.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，无相关预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 154,447,544.27 18.54 其中：股票 154,447,544.27 18.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 610,725,215.64 73.32 其中：债券 610,725,215.64 73.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 48,007,890.41 5.76 其中：买断式回购的买入 - - 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 14页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 19,731,435.56 2.37 8 其他资产 42,942.13 0.01 9 合计 832,955,028.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,166,620.00 0.28 B 采矿业 5,157,538.76 0.66 C 制造业 87,956,103.00 11.32 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 4,072,753.04 0.52 E 建筑业 3,288,374.56 0.42 F 批发和零售业 1,647,925.74 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 7,037,211.76 0.91 H 住宿和餐饮业 327,132.00 0.04 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 8,574,163.14 1.10 J 金融业 27,461,548.48 3.53 K 房地产业 2,270,000.00 0.29 L 租赁和商务服务业 1,580,340.00 0.20 M 科学研究和技术服务业 1,418,674.81 0.18 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,273,166.98 0.16 R 文化、体育和娱乐业 215,992.00 0.03 S 综合 - - 合计 154,447,544.27 19.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 14页 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 4,600 8,372,000.00 1.08 2 300750 宁德时代 12,000 4,872,600.00 0.63 3 601318 中国平安 76,054 3,468,062.40 0.45 4 600036 招商银行 95,000 3,255,650.00 0.42 5 002415 海康威视 60,000 2,559,600.00 0.33 6 000858 五 粮 液 12,000 2,364,000.00 0.30 7 002930 宏川智慧 104,046 2,304,618.90 0.30 8 000333 美的集团 35,000 1,883,350.00 0.24 9 601166 兴业银行 110,000 1,857,900.00 0.24 10 601899 紫金矿业 137,100 1,698,669.00 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 220,736,295.88 28.41 其中：政策性金融债 220,736,295.88 28.41 4 企业债券 20,494,269.59 2.64 5 企业短期融资券 173,279,720.84 22.30 6 中期票据 196,214,929.33 25.25 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 610,725,215.64 78.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 14页 1 220408 22农发08 600,000 60,420,164.38 7.78 2 210202 21国开02 400,000 40,455,057.53 5.21 3 230202 23国开02 400,000 40,179,068.49 5.17 4 230203 23国开03 400,000 40,099,342.47 5.16 5 220220 22国开20 400,000 39,582,663.01 5.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市 值(元) 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 49,103.81 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内股指期货采用套保策略，严格遵守公募基金股指期货方面的法规与制度。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 20邵阳城投MTN002（代码：102001282）为中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资 基金的前十大持仓证券，发行主体为邵阳市城市建设投资经营集团有限公司。2022年5 月16日，邵阳市自然资源和规划局对该公司于2021年9月在未取得合法用地批准的情况 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 14页 下擅自在石桥街道金星村、白马村的桃花桥建设项目用地红线范围外两侧弃土，非法占 地的行为予以行政处罚，罚款380.3万元。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 28,673.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,268.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 42,942.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土沃嘉混合C 报告期期初基金份额总额 496,608,444.44 246,462,169.45 报告期期间基金总申购份额 988,276.14 76,670,302.73 减：报告期期间基金总赎回份额 121,648,519.51 79,385,219.83 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 14页 报告期期末基金份额总额 375,948,201.07 243,747,252.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101 - 2 0230331 206,973,253.9 0 - 72,968,000.00 134,005,253. 90 21.62% 2 20230101 - 2 0230331 206,866,013.6 2 - - 206,866,013. 62 33.38% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包 括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎 回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低 于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金 的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2. 《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 5. 关于申请募集注册中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书； 6. 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 14页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2023年04月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |