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| 方正富邦禾利39个月定开债券C(008670) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272135 | ||||||||
| 基金代码 | 008670 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 22日 方正富邦禾利 39个月定开 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦禾利 39个月定开 基金主代码 008669 基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放 运作交替循环的方式。 基金合同生效日 2020年 9月 25日 报告期末基金份额总额 2,350,073,929.74份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩 余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收 益类工具，力求基金资产的稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产 在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持 有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为 目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚 于封闭运作期到期日。 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购 与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适 当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降 低资产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始 日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 方正富邦禾利 39个月定开 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 基金。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦禾利 39个月定开 A 方正富邦禾利 39个月定开 C 下属分级基金的交易代码 008669 008670 报告期末下属分级基金的份额总额 2,349,997,115.74份 76,814.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 方正富邦禾利 39个月定开 A 方正富邦禾利 39个月定开 C 1.本期已实现收益 20,673,501.04 633.62 2.本期利润 20,673,501.04 633.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0082 4.期末基金资产净值 2,414,604,223.22 78,514.88 5.期末基金份额净值 1.0275 1.0221 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦禾利 39个月定开 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.85% 0.01% 1.06% 0.02% -0.21% -0.01% 过去六个月 1.75% 0.01% 2.16% 0.02% -0.41% -0.01% 过去一年 3.60% 0.01% 4.38% 0.01% -0.78% 0.00% 自基金合同 生效起至今 8.96% 0.01% 11.39% 0.01% -2.43% 0.00% 方正富邦禾利 39个月定开 C 方正富邦禾利 39个月定开 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.80% 0.01% 1.06% 0.02% -0.26% -0.01% 过去六个月 1.64% 0.01% 2.16% 0.02% -0.52% -0.01% 过去一年 3.38% 0.01% 4.38% 0.01% -1.00% 0.00% 自基金合同 生效起至今 8.41% 0.01% 11.39% 0.01% -2.98% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 方正富邦禾利 39个月定开 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王靖 本基金基 金经理 2020年 9月 25 日 - 15年 本科毕业于对外经济贸易大学经济信息 管理专业，硕士毕业于澳大利亚国立大学 财务管理专业。2010年 3月至 2012年 3 月于华融证券股份有限公司资产管理部 担任投资经理；2012年 3月至 2014年 4 月于国盛证券有限责任公司资产管理部 担任投资经理；2014年 5月至 2016年 6 月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收 益部担任总监；2016年 6月至 2016年 10 月于安邦基金管理有限公司（筹）固定收 益投资部担任副总经理；2016年 11月至 2019年 3月于泰达宏利基金管理有限公 司固定收益部担任副总经理；2019年 7 月至 2020年 7月于方正富邦基金管理有 限公司固定收益基金投资部担任总经理； 2020年 7月至 2022年 9月于方正富邦基 金管理有限公司固定收益基金投资部担 任联席总经理；2019年 8月至 2021年 1 月任方正富邦睿利纯债债券型证券投资 基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资 基金基金经理；2019年 8月至报告期末， 任方正富邦金小宝货币市场证券投资基 方正富邦禾利 39个月定开 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 金、方正富邦货币市场基金基金经理； 2019年 10月至报告期末，任方正富邦添 利纯债债券型证券投资基金基金经理； 2020年 9月至报告期末，任方正富邦禾 利 39个月定期开放债券型证券投资基金 基金经理；2021年 12月至报告期末，任 方正富邦稳恒 3个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理；2022年 1月至报 告期末，任方正富邦泰利 12个月持有期 混合型证券投资基金基金经理；2022年 2 月至报告期末，任方正富邦睿利纯债债券 型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券 型证券投资基金基金经理；2022年 7月 至报告期末，任方正富邦鸿远债券型证券 投资基金基金经理。2023年 1月至报告 期末，任方正富邦中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 方正富邦禾利 39个月定开 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于 一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2023年一季度，央行决定于 3月 27日降低金融机构存款准备金率 0.25个百分点，本次 降准将向银行体系释放长期资金约 5000亿元。同时央行表示，继续实施好稳健货币政策，保持流 动性合理充裕，不搞大水漫溉，兼顾内外平衡，着力推动经济高质量发展。 一季度海外金融环境风云变幻，先有硅谷银行遭遇流动性风波引发挤兑风险，最终倒闭；后 有瑞银集团收购瑞士信贷方案中对于 170亿美元的额外一级资本债（AT1）进行全额减记，引发全 球对于银行业的担忧。国内在开年之初信贷冲量的“开门红”诉求下，银行需求增加导致资金融 出减少，非银机构逐步对流动性感到紧张。尤其是春季后随着央行跨节流动性资金逐步到期，非 银机构隔夜价格迅速上行，跨 2月底隔夜价格在 10-15%之间成交活跃。现券短端利率随资金价格 逐步走高，长端则展现出一定的韧性，调整幅度有限。收益率曲线在进入 3月后开始回落，并在 降准公布后继续下行。国家统计局发布的 3月份我国制造业采购经理指数（PMI）为 51.9%，虽然 有所回落，但经济景气水平仍为近两年次高点。 操作方面，报告期内基金组合仓位稳定，维持了一定的杠杆率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦禾利 39个月定开 A基金份额净值为 1.0275元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.85%；截至本报告期末方正富邦禾利 39个月定开 C基金份额净值为 1.0221元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.80%；业绩比较基准收益率为 1.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 投资组合报告 方正富邦禾利 39个月定开 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,232,438,466.91 99.90 其中：债券 3,232,438,466.91 99.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,165,384.06 0.10 8 其他资产 - - 9 合计 3,235,603,850.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 101,108,541.69 4.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,131,329,925.22 129.68 其中：政策性金融债 3,131,329,925.22 129.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 方正富邦禾利 39个月定开 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 10 合计 3,232,438,466.91 133.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180413 18农发 13 20,500,000 2,079,809,793.68 86.13 2 200313 20进出 13 8,800,000 897,098,494.86 37.15 3 130247 13国开 47 1,000,000 103,152,782.07 4.27 4 019663 21国债 15 1,000,000 101,108,541.69 4.19 5 180211 18国开 11 500,000 51,268,854.61 2.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金报告期末未投资股票。 5.10.3 其他资产构成 无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 方正富邦禾利 39个月定开 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦禾利 39个月定开 A 方正富邦禾利39个月定 开 C 报告期期初基金份额总额 2,349,997,115.74 76,814.00 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,349,997,115.74 76,814.00 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101-20230331 499,999,000.00 - - 499,999,000.00 21.28 2 20230101-20230331 499,999,000.00 - - 499,999,000.00 21.28 3 20230101-20230331 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 42.55 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 方正富邦禾利 39个月定开 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至 引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦禾利 39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦禾利 39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦禾利 39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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