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| 国寿安保安瑞纯债债券(004629) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272213 | ||||||||
| 基金代码 | 004629 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 22 日 国寿安保安瑞纯债债券 2023 年第 1 季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保安瑞纯债债券 基金主代码 004629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 6 月 12 日 报告期末基金份额总额 2,074,302,728.19 份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的 投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以 及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对 宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括： 类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分 散投资策略、回购套利策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率 曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险/收益品种，其 预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型 基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 国寿安保安瑞纯债债券 2023 年第 1 季度报告 第 3页 共 10页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 12,299,542.30 2.本期利润 12,732,464.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 4.期末基金资产净值 2,136,424,594.10 5.期末基金份额净值 1.0299 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.58% 0.02% 0.28% 0.03% 0.30% -0.01% 过去六个月 0.57% 0.04% -0.32% 0.06% 0.89% -0.02% 过去一年 2.39% 0.03% 0.70% 0.05% 1.69% -0.02% 过去三年 7.51% 0.03% 0.98% 0.06% 6.53% -0.03% 过去五年 17.11% 0.03% 7.95% 0.06% 9.16% -0.03% 自基金合同 生效起至今 20.77% 0.03% 8.57% 0.06% 12.20% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保安瑞纯债债券 2023 年第 1 季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金基金合同生效日为 2017 年 06 月 12 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017 年 06月 12 日至 2023 年 03 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 葛佳 本基金的 基金经理 2022 年 10 月 14 日 - 8 年 曾任泰康资产管理有限责任公司国际投 资部投资助理，2015 年 6 月加入国寿安 保基金管理有限公司先后任研究员、基金 经理助理、基金经理。2022 年 6 月起任 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金、 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资 基金、国寿安保稳隆混合型证券投资基金 基金经理。2022 年 10 月起任国寿安保安 瑞纯债债券型证券投资基金、国寿安保稳 瑞混合型证券投资基金、国寿安保裕丰混 合型证券投资基金基金经理 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从 国寿安保安瑞纯债债券 2023 年第 1 季度报告 第 5页 共 10页 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安瑞纯债债券 型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 海外层面，年初美国经济和通胀数据超预期，一度导致市场加息预期升温。随着 3月份硅谷银行以及瑞士信贷危机爆发，海外加息预期显著回落，美债收益率下行。 国内层面，年初经济复苏整体符合预期，两会后政府主要经济目标低于市场预期，进 一步降低了政策强刺激的可能性。国内经济整体运行平稳，度过疫情放松后斜率最高 的修复阶段后，二季度经济修复的持续性有待进一步验证。 货币政策方面，随着经济运行逐渐恢复正常，资金面波动性加大，资金利率中枢 回归政策利率水平。3 月央行超预期降准，但对于市场的影响相对有限。一方面年初 以来信贷持续高增长，降准有利于平滑跨季资金面波动；另一方面 4月为缴税大月， 降准资金可以部分对冲缴税周资金面的负面冲击。整体而言，货币政策维持稳健中性。 债券方面，一季度债券市场整体呈震荡行情，2 月底资金面超预期紧张导致中短 端阶段性调整。3 月以来基本面修复斜率略有放缓、经济目标略低于预期，海外金融 国寿安保安瑞纯债债券 2023 年第 1 季度报告 第 6页 共 10页 风险事件拖累风险偏好，叠加降准和资金水平回落，3月债市震荡走强，信用债整体 表现好于利率债。 投资运作方面，本基金在报告期内调整持仓结构，保持组合杠杆及久期水平，以 中短久期、中等评级信用为主要持仓品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0299 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.58%，业绩比较基准收益率为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,311,295,867.40 99.95 其中：债券 2,311,295,867.40 99.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,168,362.19 0.05 8 其他资产 29.97 0.00 9 合计 2,312,464,259.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 国寿安保安瑞纯债债券 2023 年第 1 季度报告 第 7页 共 10页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 772,773,019.17 36.17 其中：政策性金融债 304,534,345.20 14.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,538,522,848.23 72.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,311,295,867.40 108.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 101900066 19 招商局 MTN001 1,900,000 193,099,280.00 9.04 2 102100981 21 电网 MTN004 1,800,000 184,883,493.70 8.65 3 220322 22 进出 22 1,800,000 181,906,372.60 8.51 4 102001109 20 中石化 MTN003 1,700,000 173,034,756.16 8.10 5 101800803 18 华润 MTN002 1,500,000 155,058,246.58 7.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 国寿安保安瑞纯债债券 2023 年第 1 季度报告 第 8页 共 10页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宝山钢铁股份有限公司、宁波银行股份 有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国石油化工股份有限公司在报告编制日前 一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；宝山钢铁股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司、中国石油化工股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的 处罚；宁波银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国进出口银行在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；宁波银行 股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国石油化工股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚；宁波银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚；中国工商银行 股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方自然资源厅的处罚；中国工商银行股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到公安局的处罚；中国工商银行股份有限公司 在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚；中国石油化工股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚；中国石油化工股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到地方水务局的处罚；中国石油化工股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到生态环境部的处罚；中国石油化工股份有限公司在报告编制日前一 年内曾受到水利部的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 29.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 国寿安保安瑞纯债债券 2023 年第 1 季度报告 第 9页 共 10页 9 合计 29.97 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,074,294,714.43 报告期期间基金总申购份额 25,120.36 减：报告期期间基金总赎回份额 17,106.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,074,302,728.19 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101~202303312,074,277,953.38 - - 2,074,277,953.38 100.00 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小 投资者的合法权益。 国寿安保安瑞纯债债券 2023 年第 1 季度报告 第 10页 共 10页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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